PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение IDEV с IVV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IDEV с IVV

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

IDEV (iShares Core MSCI International Developed Markets ETF) and IVV (iShares Core S&P 500 ETF) are both exchange-traded funds - IDEV is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the MSCI World ex USA Investable Market Index, while IVV is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, IDEV returned 9.50%/yr vs 13.30%/yr for IVV. Their 0.79 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. IDEV charges 0.05%/yr vs 0.03%/yr for IVV.

Доходность

Сравнение доходности IDEV и IVV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Core MSCI International Developed Markets ETF (IDEV) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: IDEV показывает доходность 13.64%, а IVV немного ниже – 13.51%.

IDEV

1 день
0.35%
1 месяц
2.08%
6 месяцев
7.33%
С начала года
13.64%
1 год
26.00%
3 года*
18.50%
5 лет*
9.50%
10 лет*
—
Всё время*
9.74%

IVV

1 день
-0.18%
1 месяц
2.46%
6 месяцев
12.80%
С начала года
13.51%
1 год
24.00%
3 года*
21.48%
5 лет*
13.30%
10 лет*
15.32%
Всё время*
8.57%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

IDEV

iShares Core MSCI International Developed Markets ETF
$130.72M$119.28M$127.09M

IVV

iShares Core S&P 500 ETF
$3.47B$3.27B$5.84B

Сравнение доходности по годам IDEV и IVV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IDEV
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF		13.64%32.56%4.54%17.36%-14.99%13.00%8.32%23.12%-14.10%17.43%
IVV
iShares Core S&P 500 ETF		13.51%17.85%24.93%26.31%-18.16%28.76%18.40%31.07%-4.49%15.69%

Correlation

The correlation between IDEV and IVV is 0.78, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.78

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.74

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.77

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 мар. 2017 г.

0.79

The correlation between IDEV and IVV has been stable across timeframes, ranging from 0.74 to 0.79 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов IDEV и IVV

Секторы
IDEV
IVV

Финансовые услуги

24.8%
12.5%

Промышленность

18.4%
7.9%

Технологии

11.9%
37.2%

Здравоохранение

8.7%
9.4%

Потребительский циклический сектор

7.6%
8.9%

Сырьевые материалы

7.5%
1.8%

Потребительский защитный сектор

6.0%
4.8%

Энергетика

5.0%
3.3%

Коммуникационные услуги

3.9%
9.6%

Коммунальные услуги

3.5%
2.6%

Недвижимость

2.6%
1.9%

Финансовые услуги

IDEV
24.8%
IVV
12.5%

Промышленность

IDEV
18.4%
IVV
7.9%

Технологии

IDEV
11.9%
IVV
37.2%

Здравоохранение

IDEV
8.7%
IVV
9.4%

Потребительский циклический сектор

IDEV
7.6%
IVV
8.9%

Сырьевые материалы

IDEV
7.5%
IVV
1.8%

Потребительский защитный сектор

IDEV
6.0%
IVV
4.8%

Энергетика

IDEV
5.0%
IVV
3.3%

Коммуникационные услуги

IDEV
3.9%
IVV
9.6%

Коммунальные услуги

IDEV
3.5%
IVV
2.6%

Недвижимость

IDEV
2.6%
IVV
1.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Core MSCI International Developed Markets ETF

iShares Core S&P 500 ETF

Часто сравнивают с IDEV:
IDEV с VYMIIDEV с VEAIDEV с IEFAIDEV с IXUSIDEV с SCHFIDEV с FDEVIDEV с VEU
Часто сравнивают с IVV:
IVV с VOOIVV с SPYIVV с FXAIXIVV с QQQIVV с VTIIVV с IOOIVV с CSPX.L

Доходность на риск

IDEV vs. IVV — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
IDEV
Ранг доходности на риск IDEV: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IDEV: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IDEV: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IDEV: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IDEV: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IDEV: 6767
Ранг коэф-та Мартина
IVV
Ранг доходности на риск IVV: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IVV: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IVV: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IVV: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IVV: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IVV: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение IDEV c IVV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core MSCI International Developed Markets ETF (IDEV) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IDEVIVVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.72
1.87

-0.15

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.42
2.58

-0.16

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.34

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.33

2.71

-0.38

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.20

11.55

-2.36

IDEV vs. IVV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IDEV на текущий момент составляет 1.72, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IVV равному 1.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IDEV и IVV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IDEV и IVV

Максимальная просадка IDEV за все время составила -34.77%, что меньше максимальной просадки IVV в -55.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IDEV и IVV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IDEVIVVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.77%

-55.25%

+20.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.20%

-8.89%

-2.31%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.41%

-18.75%

+5.34%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.15%

-24.53%

-4.62%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.90%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.18%

+0.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.46%

-10.72%

+4.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.83%

2.08%

+0.75%

Волатильность

Сравнение волатильности IDEV и IVV

iShares Core MSCI International Developed Markets ETF (IDEV) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV) имеют волатильность 4.19% и 4.06% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IDEVIVVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.19%

4.06%

+0.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.14%

10.35%

+2.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.16%

12.88%

+2.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.37%

17.04%

-0.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.24%

18.08%

-0.84%

Сравнение комиссий IDEV и IVV

IDEV берет комиссию в 0.05%, что несколько больше комиссии IVV в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IDEV и IVV

Дивидендная доходность IDEV за последние двенадцать месяцев составляет около 3.11%, что больше доходности IVV в 1.06%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IDEV
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF		3.11%3.40%3.30%3.07%2.69%3.05%2.00%3.18%3.16%1.54%0.00%0.00%
IVV
iShares Core S&P 500 ETF		1.06%1.17%1.30%1.44%1.66%1.20%1.57%1.85%2.21%1.75%2.01%2.27%

Часто задаваемые вопросы

IDEV and IVV have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IDEV has higher volatility (4.19%) compared to IVV (4.06%). In terms of maximum drawdown, IDEV dropped -34.77% vs IVV's -55.25%.

On 5-year performance, IVV leads with 13.30% vs 9.50% for IDEV. On fees, IVV is cheaper at 0.03% per year. On volatility, IVV has been the lower-risk option at 4.06%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, IVV has performed better with a 13.30% return vs 9.50%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IVV is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.05% for IDEV.

IDEV has the higher dividend yield at 3.11%, compared with 1.06% for IVV.

IDEV is categorized as Foreign Large Cap Equities, while IVV is S&P 500. IDEV tracks MSCI World ex USA Investable Market Index, while IVV tracks S&P 500 Index. Their fees differ too: 0.05% for IDEV and 0.03% for IVV.

IVV currently has the higher Sharpe Ratio (1.87 vs 1.72), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IDEV и IVV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор