Сравнение IDEV с DWMF
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Core MSCI International Developed Markets ETF (IDEV) и WisdomTree International Multifactor Fund (DWMF).
IDEV и DWMF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IDEV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI World ex USA Investable Market Index. Фонд был запущен 21 мар. 2017 г.. DWMF - это активно управляемый фонд от WisdomTree. Фонд был запущен 10 авг. 2018 г..
Доходность
Сравнение доходности IDEV и DWMF
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IDEV и DWMF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IDEV iShares Core MSCI International Developed Markets ETF | 1.32% | 32.56% | 4.54% | 17.36% | -14.99% | 13.00% | 8.32% | 23.12% | -11.52% |
DWMF WisdomTree International Multifactor Fund | 3.84% | 24.42% | 10.22% | 10.78% | -7.31% | 11.24% | -1.18% | 16.10% | -7.30% |
Доходность по периодам
С начала года, IDEV показывает доходность 1.32%, что значительно ниже, чем у DWMF с доходностью 3.84%.
IDEV
- 1 день
- 3.16%
- 1 месяц
- -7.78%
- С начала года
- 1.32%
- 6 месяцев
- 6.19%
- 1 год
- 25.70%
- 3 года*
- 15.12%
- 5 лет*
- 8.28%
- 10 лет*
- —
DWMF
- 1 день
- 2.44%
- 1 месяц
- -5.33%
- С начала года
- 3.84%
- 6 месяцев
- 6.56%
- 1 год
- 18.87%
- 3 года*
- 14.10%
- 5 лет*
- 9.33%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IDEV и DWMF
IDEV берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии DWMF в 0.38%.
Доходность на риск
IDEV vs. DWMF — Ранг доходности на риск
IDEV
DWMF
Сравнение IDEV c DWMF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core MSCI International Developed Markets ETF (IDEV) и WisdomTree International Multifactor Fund (DWMF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IDEV | DWMF | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.51 | 1.38 | +0.13 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.11 | 2.02 | +0.09 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.29 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.21 | 2.13 | +0.08 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.73 | 8.12 | +0.61 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IDEV | DWMF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.51 | 1.38 | +0.13 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 | 0.84 | -0.32 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.51 | 0.53 | -0.02 |
Корреляция
Корреляция между IDEV и DWMF составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IDEV и DWMF
Дивидендная доходность IDEV за последние двенадцать месяцев составляет около 3.36%, что больше доходности DWMF в 2.87%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IDEV iShares Core MSCI International Developed Markets ETF | 3.36% | 3.40% | 3.30% | 3.07% | 2.69% | 3.05% | 2.00% | 3.18% | 3.16% | 1.54% |
DWMF WisdomTree International Multifactor Fund | 2.87% | 2.80% | 3.50% | 4.01% | 3.41% | 3.54% | 2.06% | 2.77% | 1.15% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок IDEV и DWMF
Максимальная просадка IDEV за все время составила -34.77%, что больше максимальной просадки DWMF в -29.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IDEV и DWMF.
Загрузка...
Показатели просадок
| IDEV | DWMF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.77% | -29.72% | -5.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.20% | -8.74% | -2.46% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.15% | -17.00% | -12.15% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.89% | -5.33% | -2.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.64% | -3.88% | -2.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.83% | 2.29% | +0.54% |
Волатильность
Сравнение волатильности IDEV и DWMF
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF (IDEV) имеет более высокую волатильность в 7.65% по сравнению с WisdomTree International Multifactor Fund (DWMF) с волатильностью 5.84%. Это указывает на то, что IDEV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DWMF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IDEV | DWMF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.65% | 5.84% | +1.81% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.90% | 8.39% | +2.51% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.11% | 13.70% | +3.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.12% | 11.20% | +4.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.26% | 14.16% | +3.10% |