Сравнение IDEQ с VXUS
IDEQ (Lazard International Dynamic Equity ETF) and VXUS (Vanguard Total International Stock ETF) are both exchange-traded funds - IDEQ is a Foreign Large Cap Equities fund actively managed by Lazard, while VXUS is a Global Equities fund tracking the FTSE Global All Cap ex US Index. IDEQ is actively managed, while VXUS is passively managed. Their correlation of 0.95 suggests significant overlap in exposure. IDEQ charges 0.40%/yr vs 0.05%/yr for VXUS.
Доходность
Сравнение доходности IDEQ и VXUS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IDEQ показывает доходность 16.67%, что значительно выше, чем у VXUS с доходностью 14.25%.
IDEQ
- 1 день
- -0.87%
- 1 месяц
- 4.76%
- С начала года
- 16.67%
- 6 месяцев
- 20.65%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VXUS
- 1 день
- -0.99%
- 1 месяц
- 4.68%
- С начала года
- 14.25%
- 6 месяцев
- 16.92%
- 1 год
- 32.01%
- 3 года*
- 19.30%
- 5 лет*
- 8.46%
- 10 лет*
- 9.76%
Сравнение доходности по годам IDEQ и VXUS
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
IDEQ Lazard International Dynamic Equity ETF | 16.67% | 11.77% |
VXUS Vanguard Total International Stock ETF | 14.25% | 8.17% |
Correlation
The correlation between IDEQ and VXUS is 0.95, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 сент. 2025 г. | 0.95 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IDEQ vs. VXUS — Ранг доходности на риск
IDEQ
VXUS
Сравнение IDEQ c VXUS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lazard International Dynamic Equity ETF (IDEQ) и Vanguard Total International Stock ETF (VXUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IDEQ | VXUS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.12 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.53 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.57 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.30 | 0.39 | +1.91 |
Просадки
Сравнение просадок IDEQ и VXUS
Максимальная просадка IDEQ за все время составила -12.95%, что меньше максимальной просадки VXUS в -35.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IDEQ и VXUS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IDEQ | VXUS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.95% | -35.97% | +23.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -11.27% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -13.58% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -29.44% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -35.97% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.87% | -0.99% | +0.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.10% | -8.22% | +6.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.88% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности IDEQ и VXUS
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IDEQ | VXUS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 5.60% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 13.00% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.39% | 15.21% | +3.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.39% | 16.05% | +2.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.39% | 17.16% | +1.23% |
Сравнение комиссий IDEQ и VXUS
IDEQ берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии VXUS в 0.05%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IDEQ и VXUS
Дивидендная доходность IDEQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.52%, что меньше доходности VXUS в 2.66%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IDEQ Lazard International Dynamic Equity ETF | 0.52% | 0.60% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VXUS Vanguard Total International Stock ETF | 2.66% | 3.18% | 3.37% | 3.24% | 3.09% | 3.10% | 2.14% | 3.06% | 3.18% | 2.73% | 2.93% | 2.83% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.95, IDEQ and VXUS move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, VXUS is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VXUS is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.40% for IDEQ.
VXUS has the higher dividend yield at 2.66%, compared with 0.52% for IDEQ.
IDEQ is categorized as Foreign Large Cap Equities, while VXUS is Global Equities. They also come from different issuers: Lazard and Vanguard. Their fees differ too: 0.40% for IDEQ and 0.05% for VXUS.
Подберите оптимальное распределение для IDEQ и VXUS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор