Сравнение IDEQ с AVDV
IDEQ (Lazard International Dynamic Equity ETF) and AVDV (Avantis International Small Cap Value ETF) are both exchange-traded funds - IDEQ is a Foreign Large Cap Equities fund actively managed by Lazard, while AVDV is a Foreign Small & Mid Cap Equities fund actively managed by Avantis. Both are actively managed. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. IDEQ charges 0.40%/yr vs 0.36%/yr for AVDV.
Доходность
Сравнение доходности IDEQ и AVDV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IDEQ показывает доходность 15.58%, что значительно выше, чем у AVDV с доходностью 13.23%.
IDEQ
- 1 день
- -3.09%
- 1 месяц
- 1.29%
- С начала года
- 15.58%
- 6 месяцев
- 15.09%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AVDV
- 1 день
- -2.28%
- 1 месяц
- -1.84%
- С начала года
- 13.23%
- 6 месяцев
- 12.69%
- 1 год
- 40.80%
- 3 года*
- 27.46%
- 5 лет*
- 13.85%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IDEQ и AVDV
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
IDEQ Lazard International Dynamic Equity ETF | 15.58% | 12.10% |
AVDV Avantis International Small Cap Value ETF | 13.23% | 11.15% |
Correlation
The correlation between IDEQ and AVDV is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 авг. 2025 г. | 0.84 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IDEQ vs. AVDV — Ранг доходности на риск
IDEQ
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
AVDV
Сравнение IDEQ c AVDV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lazard International Dynamic Equity ETF (IDEQ) и Avantis International Small Cap Value ETF (AVDV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IDEQ | AVDV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.45 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 3.11 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 12.36 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IDEQ и AVDV
Максимальная просадка IDEQ за все время составила -12.95%, что меньше максимальной просадки AVDV в -43.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IDEQ и AVDV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IDEQ | AVDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.95% | -43.01% | +30.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -13.19% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -14.17% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -28.08% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.09% | -3.73% | +0.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.07% | -6.74% | +4.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 3.31% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности IDEQ и AVDV
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IDEQ | AVDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 6.23% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 14.14% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.48% | 16.42% | +3.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.48% | 17.41% | +2.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.48% | 19.76% | -0.28% |
Сравнение комиссий IDEQ и AVDV
IDEQ берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии AVDV в 0.36%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IDEQ и AVDV
Дивидендная доходность IDEQ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.34%, что меньше доходности AVDV в 4.17%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVDV Avantis International Small Cap Value ETF | 4.17% | 3.05% | 4.31% | 3.29% | 3.17% | 2.39% | 1.67% | 0.36% |
IDEQ Lazard International Dynamic Equity ETF | 1.34% | 0.60% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
IDEQ and AVDV have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, AVDV is cheaper at 0.36% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
AVDV is cheaper with a 0.36% expense ratio, compared with 0.40% for IDEQ.
AVDV has the higher dividend yield at 4.17%, compared with 1.34% for IDEQ.
IDEQ is categorized as Foreign Large Cap Equities, while AVDV is Foreign Small & Mid Cap Equities. They also come from different issuers: Lazard and Avantis. Their fees differ too: 0.40% for IDEQ and 0.36% for AVDV.
Подберите оптимальное распределение для IDEQ и AVDV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор