Сравнение IDEQ с AVDV
IDEQ (Lazard International Dynamic Equity ETF) and AVDV (Avantis International Small Cap Value ETF) are both exchange-traded funds - IDEQ is a Foreign Large Cap Equities fund actively managed by Lazard, while AVDV is a Foreign Small & Mid Cap Equities fund actively managed by Avantis. Both are actively managed. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. IDEQ charges 0.40%/yr vs 0.36%/yr for AVDV.
Доходность
Сравнение доходности IDEQ и AVDV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: IDEQ показывает доходность 16.67%, а AVDV немного ниже – 16.04%.
IDEQ
- 1 день
- -0.87%
- 1 месяц
- 4.76%
- С начала года
- 16.67%
- 6 месяцев
- 20.65%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AVDV
- 1 день
- -0.73%
- 1 месяц
- 3.98%
- С начала года
- 16.04%
- 6 месяцев
- 19.54%
- 1 год
- 44.23%
- 3 года*
- 28.01%
- 5 лет*
- 13.72%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IDEQ и AVDV
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
IDEQ Lazard International Dynamic Equity ETF | 16.67% | 11.77% |
AVDV Avantis International Small Cap Value ETF | 16.04% | 11.23% |
Correlation
The correlation between IDEQ and AVDV is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 сент. 2025 г. | 0.85 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IDEQ vs. AVDV — Ранг доходности на риск
IDEQ
AVDV
Сравнение IDEQ c AVDV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lazard International Dynamic Equity ETF (IDEQ) и Avantis International Small Cap Value ETF (AVDV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IDEQ | AVDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.86 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.80 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.30 | 0.80 | +1.50 |
Просадки
Сравнение просадок IDEQ и AVDV
Максимальная просадка IDEQ за все время составила -12.95%, что меньше максимальной просадки AVDV в -43.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IDEQ и AVDV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IDEQ | AVDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.95% | -43.01% | +30.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -13.19% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -14.17% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -28.08% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.87% | -1.35% | +0.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.10% | -6.77% | +4.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 3.24% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности IDEQ и AVDV
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IDEQ | AVDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 4.92% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 13.07% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.39% | 15.56% | +2.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.39% | 17.30% | +1.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.39% | 19.73% | -1.34% |
Сравнение комиссий IDEQ и AVDV
IDEQ берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии AVDV в 0.36%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IDEQ и AVDV
Дивидендная доходность IDEQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.52%, что меньше доходности AVDV в 2.74%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVDV Avantis International Small Cap Value ETF | 2.74% | 3.05% | 4.31% | 3.29% | 3.17% | 2.39% | 1.67% | 0.36% |
IDEQ Lazard International Dynamic Equity ETF | 0.52% | 0.60% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
IDEQ and AVDV have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, AVDV is cheaper at 0.36% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
AVDV is cheaper with a 0.36% expense ratio, compared with 0.40% for IDEQ.
AVDV has the higher dividend yield at 2.74%, compared with 0.52% for IDEQ.
IDEQ is categorized as Foreign Large Cap Equities, while AVDV is Foreign Small & Mid Cap Equities. They also come from different issuers: Lazard and Avantis. Their fees differ too: 0.40% for IDEQ and 0.36% for AVDV.
Подберите оптимальное распределение для IDEQ и AVDV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор