Сравнение IDEQ с JPY
IDEQ (Lazard International Dynamic Equity ETF) and JPY (Lazard Japanese Equity ETF) are both exchange-traded funds - IDEQ is a Foreign Large Cap Equities fund actively managed by Lazard, while JPY is a Japan Equities fund actively managed by Lazard. Both are actively managed. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IDEQ charges 0.40%/yr vs 0.60%/yr for JPY.
Доходность
Сравнение доходности IDEQ и JPY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: IDEQ показывает доходность 16.67%, а JPY немного выше – 16.84%.
IDEQ
- 1 день
- -0.87%
- 1 месяц
- 4.76%
- С начала года
- 16.67%
- 6 месяцев
- 20.65%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
JPY
- 1 день
- 0.51%
- 1 месяц
- 7.65%
- С начала года
- 16.84%
- 6 месяцев
- 18.09%
- 1 год
- 33.54%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IDEQ и JPY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
IDEQ Lazard International Dynamic Equity ETF | 16.67% | 11.77% |
JPY Lazard Japanese Equity ETF | 16.84% | 6.40% |
Correlation
The correlation between IDEQ and JPY is 0.69, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 сент. 2025 г. | 0.69 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IDEQ vs. JPY — Ранг доходности на риск
IDEQ
JPY
Сравнение IDEQ c JPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lazard International Dynamic Equity ETF (IDEQ) и Lazard Japanese Equity ETF (JPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IDEQ | JPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.70 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.30 | 2.52 | -0.22 |
Просадки
Сравнение просадок IDEQ и JPY
Максимальная просадка IDEQ за все время составила -12.95%, что меньше максимальной просадки JPY в -15.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IDEQ и JPY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IDEQ | JPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.95% | -15.13% | +2.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -15.13% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.87% | 0.00% | -0.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.10% | -2.58% | +0.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 4.45% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности IDEQ и JPY
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IDEQ | JPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.90% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 14.91% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.39% | 19.81% | -1.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.39% | 21.10% | -2.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.39% | 21.10% | -2.71% |
Сравнение комиссий IDEQ и JPY
IDEQ берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии JPY в 0.60%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IDEQ и JPY
Дивидендная доходность IDEQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.52%, что меньше доходности JPY в 2.04%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
IDEQ Lazard International Dynamic Equity ETF | 0.52% | 0.60% |
JPY Lazard Japanese Equity ETF | 2.04% | 2.38% |
Часто задаваемые вопросы
IDEQ and JPY have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IDEQ is cheaper at 0.40% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IDEQ is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.60% for JPY.
JPY has the higher dividend yield at 2.04%, compared with 0.52% for IDEQ.
IDEQ is categorized as Foreign Large Cap Equities, while JPY is Japan Equities. Their fees differ too: 0.40% for IDEQ and 0.60% for JPY.
Подберите оптимальное распределение для IDEQ и JPY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор