Сравнение IDEQ с JPY
IDEQ (Lazard International Dynamic Equity ETF) and JPY (Lazard Japanese Equity ETF) are both exchange-traded funds - IDEQ is a Foreign Large Cap Equities fund actively managed by Lazard, while JPY is a Japan Equities fund actively managed by Lazard. Both are actively managed. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IDEQ charges 0.40%/yr vs 0.60%/yr for JPY.
Доходность
Сравнение доходности IDEQ и JPY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: IDEQ показывает доходность 15.58%, а JPY немного ниже – 14.88%.
IDEQ
- 1 день
- -3.09%
- 1 месяц
- 1.29%
- С начала года
- 15.58%
- 6 месяцев
- 15.09%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
JPY
- 1 день
- -2.93%
- 1 месяц
- 0.59%
- С начала года
- 14.88%
- 6 месяцев
- 14.45%
- 1 год
- 34.42%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IDEQ и JPY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
IDEQ Lazard International Dynamic Equity ETF | 15.58% | 12.10% |
JPY Lazard Japanese Equity ETF | 14.88% | 4.97% |
Correlation
The correlation between IDEQ and JPY is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 авг. 2025 г. | 0.71 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IDEQ vs. JPY — Ранг доходности на риск
IDEQ
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
JPY
Сравнение IDEQ c JPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lazard International Dynamic Equity ETF (IDEQ) и Lazard Japanese Equity ETF (JPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IDEQ | JPY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.31 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.29 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 7.73 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IDEQ и JPY
Максимальная просадка IDEQ за все время составила -12.95%, что меньше максимальной просадки JPY в -15.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IDEQ и JPY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IDEQ | JPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.95% | -15.13% | +2.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -15.13% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.09% | -3.23% | +0.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.07% | -2.53% | +0.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 4.47% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности IDEQ и JPY
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IDEQ | JPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 5.98% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 15.66% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.48% | 20.33% | -0.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.48% | 21.21% | -1.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.48% | 21.21% | -1.73% |
Сравнение комиссий IDEQ и JPY
IDEQ берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии JPY в 0.60%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IDEQ и JPY
Дивидендная доходность IDEQ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.34%, что больше доходности JPY в 1.20%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
IDEQ Lazard International Dynamic Equity ETF | 1.34% | 0.60% |
JPY Lazard Japanese Equity ETF | 1.20% | 2.38% |
Часто задаваемые вопросы
IDEQ and JPY have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IDEQ is cheaper at 0.40% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IDEQ is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.60% for JPY.
IDEQ has the higher dividend yield at 1.34%, compared with 1.20% for JPY.
IDEQ is categorized as Foreign Large Cap Equities, while JPY is Japan Equities. Their fees differ too: 0.40% for IDEQ and 0.60% for JPY.
Подберите оптимальное распределение для IDEQ и JPY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор