Сравнение IDEQ с CORO
IDEQ (Lazard International Dynamic Equity ETF) and CORO (iShares International Country Rotation Active ETF) are both exchange-traded funds - IDEQ is a Foreign Large Cap Equities fund actively managed by Lazard, while CORO is a Tactical Allocation fund actively managed by iShares. Both are actively managed. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. IDEQ charges 0.40%/yr vs 0.55%/yr for CORO.
Доходность
Сравнение доходности IDEQ и CORO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: IDEQ показывает доходность 15.58%, а CORO немного выше – 16.27%.
IDEQ
- 1 день
- -3.09%
- 1 месяц
- 1.29%
- С начала года
- 15.58%
- 6 месяцев
- 15.09%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CORO
- 1 день
- -3.19%
- 1 месяц
- 1.15%
- С начала года
- 16.27%
- 6 месяцев
- 16.40%
- 1 год
- 35.20%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IDEQ и CORO
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
IDEQ Lazard International Dynamic Equity ETF | 15.58% | 12.10% |
CORO iShares International Country Rotation Active ETF | 16.27% | 8.57% |
Correlation
The correlation between IDEQ and CORO is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 авг. 2025 г. | 0.94 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IDEQ vs. CORO — Ранг доходности на риск
IDEQ
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
CORO
Сравнение IDEQ c CORO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lazard International Dynamic Equity ETF (IDEQ) и iShares International Country Rotation Active ETF (CORO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IDEQ | CORO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.39 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 3.14 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 12.31 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IDEQ и CORO
Максимальная просадка IDEQ за все время составила -12.95%, что меньше максимальной просадки CORO в -14.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IDEQ и CORO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IDEQ | CORO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.95% | -14.13% | +1.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -11.25% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.09% | -3.19% | +0.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.07% | -1.75% | -0.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.87% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности IDEQ и CORO
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IDEQ | CORO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 7.56% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 14.84% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.48% | 16.79% | +2.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.48% | 17.30% | +2.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.48% | 17.30% | +2.18% |
Сравнение комиссий IDEQ и CORO
IDEQ берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии CORO в 0.55%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IDEQ и CORO
Дивидендная доходность IDEQ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.34%, что меньше доходности CORO в 2.75%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
CORO iShares International Country Rotation Active ETF | 2.75% | 3.20% | 1.53% |
IDEQ Lazard International Dynamic Equity ETF | 1.34% | 0.60% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.94, IDEQ and CORO move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, IDEQ is cheaper at 0.40% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IDEQ is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.55% for CORO.
CORO has the higher dividend yield at 2.75%, compared with 1.34% for IDEQ.
IDEQ is categorized as Foreign Large Cap Equities, while CORO is Tactical Allocation. They also come from different issuers: Lazard and iShares. Their fees differ too: 0.40% for IDEQ and 0.55% for CORO.
Подберите оптимальное распределение для IDEQ и CORO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор