Сравнение IDEQ с CORO
IDEQ (Lazard International Dynamic Equity ETF) and CORO (iShares International Country Rotation Active ETF) are both exchange-traded funds - IDEQ is a Foreign Large Cap Equities fund actively managed by Lazard, while CORO is a Tactical Allocation fund actively managed by iShares. Both are actively managed. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. IDEQ charges 0.40%/yr vs 0.55%/yr for CORO.
Доходность
Сравнение доходности IDEQ и CORO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IDEQ показывает доходность 16.67%, что значительно ниже, чем у CORO с доходностью 17.91%.
IDEQ
- 1 день
- -0.87%
- 1 месяц
- 4.76%
- С начала года
- 16.67%
- 6 месяцев
- 20.65%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CORO
- 1 день
- -0.87%
- 1 месяц
- 6.02%
- С начала года
- 17.91%
- 6 месяцев
- 20.41%
- 1 год
- 37.63%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IDEQ и CORO
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
IDEQ Lazard International Dynamic Equity ETF | 16.67% | 11.77% |
CORO iShares International Country Rotation Active ETF | 17.91% | 9.00% |
Correlation
The correlation between IDEQ and CORO is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 сент. 2025 г. | 0.94 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IDEQ vs. CORO — Ранг доходности на риск
IDEQ
CORO
Сравнение IDEQ c CORO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lazard International Dynamic Equity ETF (IDEQ) и iShares International Country Rotation Active ETF (CORO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IDEQ | CORO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.45 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.30 | 2.02 | +0.28 |
Просадки
Сравнение просадок IDEQ и CORO
Максимальная просадка IDEQ за все время составила -12.95%, что меньше максимальной просадки CORO в -14.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IDEQ и CORO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IDEQ | CORO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.95% | -14.13% | +1.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -11.25% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.87% | -0.87% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.10% | -1.74% | -0.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.81% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности IDEQ и CORO
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IDEQ | CORO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 5.41% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 13.21% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.39% | 15.44% | +2.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.39% | 16.66% | +1.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.39% | 16.66% | +1.73% |
Сравнение комиссий IDEQ и CORO
IDEQ берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии CORO в 0.55%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IDEQ и CORO
Дивидендная доходность IDEQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.52%, что меньше доходности CORO в 2.72%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
CORO iShares International Country Rotation Active ETF | 2.72% | 3.20% | 1.53% |
IDEQ Lazard International Dynamic Equity ETF | 0.52% | 0.60% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.94, IDEQ and CORO move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, IDEQ is cheaper at 0.40% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IDEQ is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.55% for CORO.
CORO has the higher dividend yield at 2.72%, compared with 0.52% for IDEQ.
IDEQ is categorized as Foreign Large Cap Equities, while CORO is Tactical Allocation. They also come from different issuers: Lazard and iShares. Their fees differ too: 0.40% for IDEQ and 0.55% for CORO.
Подберите оптимальное распределение для IDEQ и CORO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор