PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IDEQ с VEA
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IDEQ с VEA

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Lazard International Dynamic Equity ETF (IDEQ) и Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA).

IDEQ и VEA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IDEQ - это активно управляемый фонд от Lazard. Фонд был запущен 12 мая 2025 г.. VEA - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE Developed All Cap ex US Index. Фонд был запущен 20 июл. 2007 г..

Доходность

Сравнение доходности IDEQ и VEA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Lazard International Dynamic Equity ETF (IDEQ) и Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IDEQ и VEA

2026 (YTD)2025
IDEQ
Lazard International Dynamic Equity ETF		6.49%11.77%
VEA
Vanguard FTSE Developed Markets ETF		4.45%8.72%

Доходность по периодам

С начала года, IDEQ показывает доходность 6.49%, что значительно выше, чем у VEA с доходностью 4.45%.

IDEQ

1 день
1.80%
1 месяц
-5.66%
С начала года
6.49%
6 месяцев
12.52%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

VEA

1 день
1.65%
1 месяц
-5.45%
С начала года
4.45%
6 месяцев
9.91%
1 год
31.74%
3 года*
16.71%
5 лет*
8.93%
10 лет*
9.55%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Lazard International Dynamic Equity ETF

Vanguard FTSE Developed Markets ETF

Часто сравнивают с IDEQ:
IDEQ с AVDVIDEQ с VYMIIDEQ с MKVIXIDEQ с COROIDEQ с SPYIDEQ с FENIIDEQ с KEMX
Часто сравнивают с VEA:
VEA с VXUSVEA с VWOVEA с VOOVEA с VEUVEA с IEFAVEA с SCHFVEA с VTI

Сравнение комиссий IDEQ и VEA

IDEQ берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии VEA в 0.03%.

IDEQ
Lazard International Dynamic Equity ETF
VEA
Vanguard FTSE Developed Markets ETF

Доходность на риск

IDEQ vs. VEA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IDEQ
VEA
Ранг доходности на риск VEA: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VEA: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VEA: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VEA: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VEA: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VEA: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IDEQ c VEA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lazard International Dynamic Equity ETF (IDEQ) и Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

IDEQ vs. VEA - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IDEQVEAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

1.81

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.55

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.55

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.02

0.22

+1.79

Корреляция

Корреляция между IDEQ и VEA составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IDEQ и VEA

Дивидендная доходность IDEQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.57%, что меньше доходности VEA в 2.88%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IDEQ
Lazard International Dynamic Equity ETF		0.57%0.60%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VEA
Vanguard FTSE Developed Markets ETF		2.88%3.22%3.35%3.15%2.91%3.16%2.04%3.04%3.35%2.77%3.05%2.92%

Просадки

Сравнение просадок IDEQ и VEA

Максимальная просадка IDEQ за все время составила -12.95%, что меньше максимальной просадки VEA в -60.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IDEQ и VEA.

Загрузка...

Показатели просадок

IDEQVEAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.95%

-60.68%

+47.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-11.63%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-29.71%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.73%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.18%

-7.20%

-0.98%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.88%

-13.39%

+11.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

2.99%

—

Волатильность

Сравнение волатильности IDEQ и VEA

Загрузка...

Волатильность по периодам

IDEQVEAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

7.92%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

11.68%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.32%

17.67%

-0.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.32%

16.30%

+1.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.32%

17.26%

+0.06%