Сравнение IDEQ с RODM
IDEQ (Lazard International Dynamic Equity ETF) and RODM (Hartford Multifactor Developed Markets (ex-US) ETF) are both Foreign Large Cap Equities funds. IDEQ is actively managed, while RODM is passively managed. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IDEQ charges 0.40%/yr vs 0.29%/yr for RODM.
Доходность
Сравнение доходности IDEQ и RODM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IDEQ показывает доходность 15.58%, что значительно выше, чем у RODM с доходностью 10.16%.
IDEQ
- 1 день
- -3.09%
- 1 месяц
- 1.29%
- С начала года
- 15.58%
- 6 месяцев
- 15.09%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
RODM
- 1 день
- -0.71%
- 1 месяц
- -1.81%
- С начала года
- 10.16%
- 6 месяцев
- 9.75%
- 1 год
- 24.04%
- 3 года*
- 20.17%
- 5 лет*
- 9.67%
- 10 лет*
- 9.31%
Сравнение доходности по годам IDEQ и RODM
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
IDEQ Lazard International Dynamic Equity ETF | 15.58% | 12.10% |
RODM Hartford Multifactor Developed Markets (ex-US) ETF | 10.16% | 6.09% |
Correlation
The correlation between IDEQ and RODM is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 авг. 2025 г. | 0.79 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IDEQ vs. RODM — Ранг доходности на риск
IDEQ
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
RODM
Сравнение IDEQ c RODM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lazard International Dynamic Equity ETF (IDEQ) и Hartford Multifactor Developed Markets (ex-US) ETF (RODM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IDEQ | RODM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.40 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 3.40 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 13.45 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IDEQ и RODM
Максимальная просадка IDEQ за все время составила -12.95%, что меньше максимальной просадки RODM в -35.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IDEQ и RODM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IDEQ | RODM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.95% | -35.98% | +23.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -7.10% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -10.58% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -28.85% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -35.98% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.09% | -2.16% | -0.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.07% | -6.36% | +4.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.79% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности IDEQ и RODM
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IDEQ | RODM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.21% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 8.77% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.48% | 10.95% | +8.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.48% | 13.45% | +6.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.48% | 15.08% | +4.40% |
Сравнение комиссий IDEQ и RODM
IDEQ берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии RODM в 0.29%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IDEQ и RODM
Дивидендная доходность IDEQ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.34%, что меньше доходности RODM в 2.82%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IDEQ Lazard International Dynamic Equity ETF | 1.34% | 0.60% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
RODM Hartford Multifactor Developed Markets (ex-US) ETF | 2.82% | 3.11% | 4.09% | 4.42% | 3.81% | 4.41% | 2.82% | 2.82% | 2.03% | 2.24% | 3.19% | 2.60% |
Часто задаваемые вопросы
IDEQ and RODM have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, RODM is cheaper at 0.29% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
RODM is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.40% for IDEQ.
RODM has the higher dividend yield at 2.82%, compared with 1.34% for IDEQ.
They also come from different issuers: Lazard and Hartford. Their fees differ too: 0.40% for IDEQ and 0.29% for RODM.
Подберите оптимальное распределение для IDEQ и RODM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор