Сравнение IDEQ с IPOS
IDEQ (Lazard International Dynamic Equity ETF) and IPOS (Renaissance International IPO ETF) are both Foreign Large Cap Equities funds. IDEQ is actively managed, while IPOS is passively managed. A 0.59 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IDEQ charges 0.40%/yr vs 0.80%/yr for IPOS.
Доходность
Сравнение доходности IDEQ и IPOS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IDEQ показывает доходность 13.82%, что значительно ниже, чем у IPOS с доходностью 37.73%.
IDEQ
- 1 день
- -1.18%
- 1 месяц
- -3.24%
- 6 месяцев
- 8.60%
- С начала года
- 13.82%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IPOS
- 1 день
- -2.71%
- 1 месяц
- -5.15%
- 6 месяцев
- 26.80%
- С начала года
- 37.73%
- 1 год
- 53.35%
- 3 года*
- 14.67%
- 5 лет*
- -7.57%
- 10 лет*
- 3.04%
Сравнение доходности по годам IDEQ и IPOS
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
IDEQ Lazard International Dynamic Equity ETF | 13.82% | 12.10% |
IPOS Renaissance International IPO ETF | 37.73% | 3.14% |
Correlation
The correlation between IDEQ and IPOS is 0.59, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 авг. 2025 г. | 0.59 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IDEQ vs. IPOS — Ранг доходности на риск
IDEQ
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
IPOS
Сравнение IDEQ c IPOS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lazard International Dynamic Equity ETF (IDEQ) и Renaissance International IPO ETF (IPOS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IDEQ | IPOS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.29 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 3.12 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 8.97 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IDEQ и IPOS
Максимальная просадка IDEQ за все время составила -12.95%, что меньше максимальной просадки IPOS в -73.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IDEQ и IPOS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IDEQ | IPOS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.95% | -73.09% | +60.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -17.17% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -34.08% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -69.21% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -73.09% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.57% | -41.47% | +36.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.16% | -32.05% | +29.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 5.96% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности IDEQ и IPOS
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IDEQ | IPOS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 11.71% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 30.93% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.32% | 33.61% | -14.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.32% | 28.15% | -8.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.32% | 24.50% | -5.18% |
Сравнение комиссий IDEQ и IPOS
IDEQ берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии IPOS в 0.80%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IDEQ и IPOS
Дивидендная доходность IDEQ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.36%, что больше доходности IPOS в 0.34%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IDEQ Lazard International Dynamic Equity ETF | 1.36% | 0.60% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IPOS Renaissance International IPO ETF | 0.34% | 1.04% | 0.93% | 0.33% | 0.00% | 0.00% | 0.25% | 0.89% | 1.12% | 0.87% | 1.73% | 1.08% |
Часто задаваемые вопросы
IDEQ and IPOS have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IDEQ is cheaper at 0.40% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IDEQ is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.80% for IPOS.
IDEQ has the higher dividend yield at 1.36%, compared with 0.34% for IPOS.
They also come from different issuers: Lazard and Renaissance Capital. Their fees differ too: 0.40% for IDEQ and 0.80% for IPOS.
Подберите оптимальное распределение для IDEQ и IPOS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор