Сравнение IDEQ с HDMV
IDEQ (Lazard International Dynamic Equity ETF) and HDMV (First Trust Horizon Managed Volatility Developed Intl ETF) are both Foreign Large Cap Equities funds. Both are actively managed. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IDEQ charges 0.40%/yr vs 0.80%/yr for HDMV.
Доходность
Сравнение доходности IDEQ и HDMV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IDEQ показывает доходность 15.58%, что значительно выше, чем у HDMV с доходностью 5.07%.
IDEQ
- 1 день
- -3.09%
- 1 месяц
- 1.29%
- С начала года
- 15.58%
- 6 месяцев
- 15.09%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HDMV
- 1 день
- -0.66%
- 1 месяц
- -1.49%
- С начала года
- 5.07%
- 6 месяцев
- 4.77%
- 1 год
- 10.89%
- 3 года*
- 13.12%
- 5 лет*
- 6.57%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IDEQ и HDMV
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
IDEQ Lazard International Dynamic Equity ETF | 15.58% | 12.10% |
HDMV First Trust Horizon Managed Volatility Developed Intl ETF | 5.07% | 2.25% |
Correlation
The correlation between IDEQ and HDMV is 0.69, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 авг. 2025 г. | 0.69 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IDEQ vs. HDMV — Ранг доходности на риск
IDEQ
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
HDMV
Сравнение IDEQ c HDMV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lazard International Dynamic Equity ETF (IDEQ) и First Trust Horizon Managed Volatility Developed Intl ETF (HDMV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IDEQ | HDMV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.18 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 1.25 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 3.60 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IDEQ и HDMV
Максимальная просадка IDEQ за все время составила -12.95%, что меньше максимальной просадки HDMV в -32.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IDEQ и HDMV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IDEQ | HDMV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.95% | -32.01% | +19.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -8.73% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -10.33% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -24.11% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.09% | -5.29% | +2.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.07% | -6.76% | +4.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 3.03% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности IDEQ и HDMV
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IDEQ | HDMV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.43% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 9.71% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.48% | 11.42% | +8.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.48% | 12.08% | +7.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.48% | 13.23% | +6.25% |
Сравнение комиссий IDEQ и HDMV
IDEQ берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии HDMV в 0.80%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IDEQ и HDMV
Дивидендная доходность IDEQ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.34%, что меньше доходности HDMV в 4.66%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HDMV First Trust Horizon Managed Volatility Developed Intl ETF | 4.66% | 5.09% | 3.24% | 3.14% | 3.53% | 3.11% | 1.45% | 3.63% | 2.88% | 3.23% | 0.18% |
IDEQ Lazard International Dynamic Equity ETF | 1.34% | 0.60% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
IDEQ and HDMV have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IDEQ is cheaper at 0.40% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IDEQ is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.80% for HDMV.
HDMV has the higher dividend yield at 4.66%, compared with 1.34% for IDEQ.
They also come from different issuers: Lazard and First Trust. Their fees differ too: 0.40% for IDEQ and 0.80% for HDMV.
Подберите оптимальное распределение для IDEQ и HDMV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор