Сравнение IDEQ с FDT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Lazard International Dynamic Equity ETF (IDEQ) и First Trust Developed Markets ex-US AlphaDEX Fund (FDT).
IDEQ и FDT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IDEQ - это активно управляемый фонд от Lazard. Фонд был запущен 12 мая 2025 г.. FDT - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность NASDAQ AlphaDEX DM Ex-US Index. Фонд был запущен 18 апр. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности IDEQ и FDT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IDEQ и FDT
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
IDEQ Lazard International Dynamic Equity ETF | 4.61% | 11.77% |
FDT First Trust Developed Markets ex-US AlphaDEX Fund | 9.83% | 11.15% |
Доходность по периодам
С начала года, IDEQ показывает доходность 4.61%, что значительно ниже, чем у FDT с доходностью 9.83%.
IDEQ
- 1 день
- 3.62%
- 1 месяц
- -9.10%
- С начала года
- 4.61%
- 6 месяцев
- 12.68%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FDT
- 1 день
- 3.59%
- 1 месяц
- -10.30%
- С начала года
- 9.83%
- 6 месяцев
- 17.39%
- 1 год
- 54.93%
- 3 года*
- 24.48%
- 5 лет*
- 11.26%
- 10 лет*
- 9.73%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IDEQ и FDT
IDEQ берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии FDT в 0.80%.
Доходность на риск
IDEQ vs. FDT — Ранг доходности на риск
IDEQ
FDT
Сравнение IDEQ c FDT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lazard International Dynamic Equity ETF (IDEQ) и First Trust Developed Markets ex-US AlphaDEX Fund (FDT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IDEQ | FDT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.86 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.63 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.53 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.80 | 0.35 | +1.45 |
Корреляция
Корреляция между IDEQ и FDT составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IDEQ и FDT
Дивидендная доходность IDEQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.58%, что меньше доходности FDT в 3.24%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IDEQ Lazard International Dynamic Equity ETF | 0.58% | 0.60% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FDT First Trust Developed Markets ex-US AlphaDEX Fund | 3.24% | 3.27% | 3.89% | 4.36% | 2.29% | 3.80% | 2.42% | 2.78% | 2.13% | 1.57% | 1.76% | 1.83% |
Просадки
Сравнение просадок IDEQ и FDT
Максимальная просадка IDEQ за все время составила -12.95%, что меньше максимальной просадки FDT в -46.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IDEQ и FDT.
Загрузка...
Показатели просадок
| IDEQ | FDT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.95% | -46.10% | +33.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -13.41% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -33.18% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -46.10% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.80% | -10.30% | +0.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.84% | -10.86% | +9.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 3.22% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности IDEQ и FDT
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IDEQ | FDT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 9.73% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 13.97% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.24% | 19.35% | -2.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.24% | 17.86% | -0.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.24% | 18.32% | -1.08% |