Сравнение IDEF с WAR
IDEF (iShares Defense Industrials Active ETF) and WAR (U.S. Global Technology and Aerospace & Defense ETF) are both Aerospace & Defense funds. Both are actively managed. At a 0.49 correlation, their price movements are largely independent. IDEF charges 0.55%/yr vs 0.60%/yr for WAR.
Доходность
Сравнение доходности IDEF и WAR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
IDEF
- 1 день
- -1.39%
- 1 месяц
- -5.21%
- 6 месяцев
- -12.66%
- С начала года
- 1.15%
- 1 год
- 8.87%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
WAR
- 1 день
- -4.53%
- 1 месяц
- -10.52%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IDEF и WAR
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
IDEF iShares Defense Industrials Active ETF | -5.05% |
WAR U.S. Global Technology and Aerospace & Defense ETF | -13.30% |
Correlation
The correlation between IDEF and WAR is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мая 2026 г. | 0.49 |
Сравнение распределения секторов IDEF и WAR
Секторы
IDEF
WAR
Промышленность
Технологии
Сырьевые материалы
-
Энергетика
-
Коммунальные услуги
-
Коммуникационные услуги
Финансовые услуги
Потребительский циклический сектор
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Здравоохранение
-
-
Недвижимость
-
-
Промышленность
IDEF
WAR
Технологии
IDEF
WAR
Сырьевые материалы
IDEF
WAR
-
Энергетика
IDEF
WAR
-
Коммунальные услуги
IDEF
WAR
-
Коммуникационные услуги
IDEF
WAR
Финансовые услуги
IDEF
WAR
Потребительский циклический сектор
IDEF
-
WAR
-
Потребительский защитный сектор
IDEF
-
WAR
-
Здравоохранение
IDEF
-
WAR
-
Недвижимость
IDEF
-
WAR
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IDEF vs. WAR — Ранг доходности на риск
IDEF
WAR
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение IDEF c WAR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Defense Industrials Active ETF (IDEF) и U.S. Global Technology and Aerospace & Defense ETF (WAR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IDEF | WAR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.57 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.24 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IDEF и WAR
Максимальная просадка IDEF за все время составила -15.69%, что меньше максимальной просадки WAR в -18.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IDEF и WAR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IDEF | WAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.69% | -18.74% | +3.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.69% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.32% | -18.74% | +3.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.80% | -7.99% | +3.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.14% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности IDEF и WAR
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IDEF | WAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.25% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.56% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.47% | 48.85% | -26.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.61% | 48.85% | -27.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.61% | 48.85% | -27.24% |
Сравнение комиссий IDEF и WAR
IDEF берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии WAR в 0.60%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IDEF и WAR
Дивидендная доходность IDEF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.34%, тогда как WAR не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
IDEF iShares Defense Industrials Active ETF | 0.34% | 0.17% |
WAR U.S. Global Technology and Aerospace & Defense ETF | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
IDEF and WAR have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IDEF is cheaper at 0.55% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IDEF is cheaper with a 0.55% expense ratio, compared with 0.60% for WAR.
IDEF has the higher dividend yield at 0.34%, compared with 0.00% for WAR.
They also come from different issuers: iShares and US Global. Their fees differ too: 0.55% for IDEF and 0.60% for WAR.
Подберите оптимальное распределение для IDEF и WAR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор