Сравнение IDEF с WAR
IDEF (iShares Defense Industrials Active ETF) and WAR (U.S. Global Technology and Aerospace & Defense ETF) are both Aerospace & Defense funds. Both are actively managed. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IDEF charges 0.55%/yr vs 0.60%/yr for WAR.
Доходность
Сравнение доходности IDEF и WAR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
IDEF
- 1 день
- 1.70%
- 1 месяц
- -1.20%
- С начала года
- 6.53%
- 6 месяцев
- 9.95%
- 1 год
- 23.46%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
WAR
- 1 день
- -0.62%
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IDEF и WAR
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
IDEF iShares Defense Industrials Active ETF | -2.50% |
WAR U.S. Global Technology and Aerospace & Defense ETF | 2.03% |
Correlation
The correlation between IDEF and WAR is 0.68, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мая 2026 г. | 0.68 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IDEF vs. WAR — Ранг доходности на риск
IDEF
WAR
Сравнение IDEF c WAR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Defense Industrials Active ETF (IDEF) и U.S. Global Technology and Aerospace & Defense ETF (WAR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IDEF | WAR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.61 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.16 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IDEF | WAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.11 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.43 | 2.90 | -1.47 |
Просадки
Сравнение просадок IDEF и WAR
Максимальная просадка IDEF за все время составила -14.63%, что больше максимальной просадки WAR в -2.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IDEF и WAR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IDEF | WAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.63% | -2.53% | -12.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.63% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.81% | -2.53% | -8.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.93% | -1.11% | -2.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.65% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности IDEF и WAR
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IDEF | WAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.07% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.02% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.19% | 39.71% | -18.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.08% | 39.71% | -18.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.08% | 39.71% | -18.63% |
Сравнение комиссий IDEF и WAR
IDEF берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии WAR в 0.60%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IDEF и WAR
Дивидендная доходность IDEF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.16%, тогда как WAR не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
IDEF iShares Defense Industrials Active ETF | 0.16% | 0.17% |
WAR U.S. Global Technology and Aerospace & Defense ETF | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
IDEF and WAR have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IDEF is cheaper at 0.55% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IDEF is cheaper with a 0.55% expense ratio, compared with 0.60% for WAR.
IDEF has the higher dividend yield at 0.16%, compared with 0.00% for WAR.
They also come from different issuers: iShares and US Global. Their fees differ too: 0.55% for IDEF and 0.60% for WAR.
Подберите оптимальное распределение для IDEF и WAR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор