PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IDEF с IDMO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IDEF с IDMO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Defense Industrials Active ETF (IDEF) и Invesco S&P International Developed Momentum ETF (IDMO).

IDEF и IDMO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IDEF - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 19 мая 2025 г.. IDMO - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P Momentum Developed ex U.S. & South Korea LargeMidCap Index. Фонд был запущен 24 февр. 2012 г..

Доходность

Сравнение доходности IDEF и IDMO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Defense Industrials Active ETF (IDEF) и Invesco S&P International Developed Momentum ETF (IDMO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IDEF и IDMO

2026 (YTD)2025
IDEF
iShares Defense Industrials Active ETF		9.35%23.05%
IDMO
Invesco S&P International Developed Momentum ETF		1.97%16.80%

Доходность по периодам

С начала года, IDEF показывает доходность 9.35%, что значительно выше, чем у IDMO с доходностью 1.97%.

IDEF

1 день
2.96%
1 месяц
-8.45%
С начала года
9.35%
6 месяцев
5.99%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

IDMO

1 день
2.81%
1 месяц
-4.19%
С начала года
1.97%
6 месяцев
7.03%
1 год
31.67%
3 года*
23.75%
5 лет*
14.52%
10 лет*
11.86%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Defense Industrials Active ETF

Invesco S&P International Developed Momentum ETF

Часто сравнивают с IDEF:
IDEF с SHLDIDEF с XARIDEF с PPAIDEF с EUADIDEF с MQQQIDEF с XLIIDEF с FSDAX
Часто сравнивают с IDMO:
IDMO с MTUMIDMO с IDHQIDMO с EFGIDMO с AVDSIDMO с IHDGIDMO с SPMOIDMO с IVLU

Сравнение комиссий IDEF и IDMO

IDEF берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии IDMO в 0.25%.

IDEF
iShares Defense Industrials Active ETF
IDMO
Invesco S&P International Developed Momentum ETF

Доходность на риск

IDEF vs. IDMO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IDEF
IDMO
Ранг доходности на риск IDMO: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IDMO: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IDMO: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IDMO: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IDMO: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IDMO: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IDEF c IDMO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Defense Industrials Active ETF (IDEF) и Invesco S&P International Developed Momentum ETF (IDMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

IDEF vs. IDMO - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IDEFIDMOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

1.66

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.83

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.66

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.05

0.44

+1.62

Корреляция

Корреляция между IDEF и IDMO составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IDEF и IDMO

Дивидендная доходность IDEF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.16%, что меньше доходности IDMO в 3.73%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IDEF
iShares Defense Industrials Active ETF		0.16%0.17%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IDMO
Invesco S&P International Developed Momentum ETF		3.73%3.71%2.24%2.89%3.66%1.81%1.63%2.78%3.27%3.08%2.18%2.52%

Просадки

Сравнение просадок IDEF и IDMO

Максимальная просадка IDEF за все время составила -14.63%, что меньше максимальной просадки IDMO в -39.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IDEF и IDMO.

Загрузка...

Показатели просадок

IDEFIDMOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.63%

-39.38%

+24.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-12.31%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-27.07%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-31.34%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.45%

-6.22%

-2.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.90%

-9.85%

+6.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

3.05%

—

Волатильность

Сравнение волатильности IDEF и IDMO

Загрузка...

Волатильность по периодам

IDEFIDMOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

9.12%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

12.67%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.19%

19.21%

+0.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.19%

17.67%

+2.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.19%

17.90%

+2.29%