Сравнение IDEF с IBIT
IDEF (iShares Defense Industrials Active ETF) and IBIT (iShares Bitcoin Trust ETF) are both exchange-traded funds - IDEF is a Aerospace & Defense fund actively managed by iShares, while IBIT is a Cryptocurrency fund tracking the CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant. IDEF is actively managed, while IBIT is passively managed. Over the past year, IDEF returned 21.86% vs -38.74% for IBIT. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent. IDEF charges 0.55%/yr vs 0.25%/yr for IBIT.
Доходность
Сравнение доходности IDEF и IBIT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IDEF показывает доходность 4.74%, что значительно выше, чем у IBIT с доходностью -25.48%.
IDEF
- 1 день
- -2.54%
- 1 месяц
- -2.65%
- С начала года
- 4.74%
- 6 месяцев
- 9.45%
- 1 год
- 21.86%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IBIT
- 1 день
- -2.76%
- 1 месяц
- -18.50%
- С начала года
- -25.48%
- 6 месяцев
- -29.84%
- 1 год
- -38.74%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IDEF и IBIT
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
IDEF iShares Defense Industrials Active ETF | 4.74% | 23.05% |
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | -25.48% | -19.65% |
Correlation
The correlation between IDEF and IBIT is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.46 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 мая 2025 г. | 0.46 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IDEF vs. IBIT — Ранг доходности на риск
IDEF
IBIT
Сравнение IDEF c IBIT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Defense Industrials Active ETF (IDEF) и iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IDEF | IBIT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.93 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.79 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 0.86 | +0.32 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.50 | -0.79 | +2.29 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.90 | -1.36 | +5.27 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IDEF | IBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.04 | -0.89 | +1.93 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.33 | 0.30 | +1.04 |
Просадки
Сравнение просадок IDEF и IBIT
Максимальная просадка IDEF за все время составила -14.63%, что меньше максимальной просадки IBIT в -49.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IDEF и IBIT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IDEF | IBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.63% | -49.36% | +34.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.63% | -49.36% | +34.73% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.31% | -48.10% | +35.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.90% | -16.02% | +12.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.61% | 28.44% | -22.83% |
Волатильность
Сравнение волатильности IDEF и IBIT
Текущая волатильность для iShares Defense Industrials Active ETF (IDEF) составляет 7.87%, в то время как у iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT) волатильность равна 9.50%. Это указывает на то, что IDEF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IBIT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IDEF | IBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.87% | 9.50% | -1.63% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.98% | 34.44% | -16.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.15% | 43.73% | -22.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.07% | 50.19% | -29.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.07% | 50.19% | -29.12% |
Сравнение комиссий IDEF и IBIT
IDEF берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии IBIT в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IDEF и IBIT
Дивидендная доходность IDEF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.16%, тогда как IBIT не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | 0.00% | 0.00% |
IDEF iShares Defense Industrials Active ETF | 0.16% | 0.17% |
Часто задаваемые вопросы
IDEF and IBIT have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IBIT has higher volatility (9.50%) compared to IDEF (7.87%). In terms of maximum drawdown, IDEF dropped -14.63% vs IBIT's -49.36%.
On 1-year performance, IDEF leads with 21.86% vs -38.74% for IBIT. On fees, IBIT is cheaper at 0.25% per year. On volatility, IDEF has been the lower-risk option at 7.87%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, IDEF has performed better with a 21.86% return vs -38.74%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IBIT is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.55% for IDEF.
IDEF has the higher dividend yield at 0.16%, compared with 0.00% for IBIT.
IDEF is categorized as Aerospace & Defense, while IBIT is Cryptocurrency. Their fees differ too: 0.55% for IDEF and 0.25% for IBIT.
IDEF currently has the higher Sharpe Ratio (1.04 vs -0.89), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IDEF и IBIT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор