Сравнение IDEF с IBIT
IDEF (iShares Defense Industrials Active ETF) and IBIT (iShares Bitcoin Trust ETF) are both exchange-traded funds - IDEF is a Aerospace & Defense fund actively managed by iShares, while IBIT is a Cryptocurrency fund tracking the CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant. IDEF is actively managed, while IBIT is passively managed. Over the past year, IDEF returned 16.11% vs -39.82% for IBIT. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent. IDEF charges 0.55%/yr vs 0.25%/yr for IBIT.
Доходность
Сравнение доходности IDEF и IBIT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IDEF показывает доходность 2.45%, что значительно выше, чем у IBIT с доходностью -28.88%.
IDEF
- 1 день
- -0.60%
- 1 месяц
- -3.83%
- С начала года
- 2.45%
- 6 месяцев
- 0.08%
- 1 год
- 16.11%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IBIT
- 1 день
- -3.26%
- 1 месяц
- -17.81%
- С начала года
- -28.88%
- 6 месяцев
- -28.88%
- 1 год
- -39.82%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IDEF и IBIT
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
IDEF iShares Defense Industrials Active ETF | 2.45% | 21.50% |
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | -28.88% | -18.49% |
Correlation
The correlation between IDEF and IBIT is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.46 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 мая 2025 г. | 0.44 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IDEF vs. IBIT — Ранг доходности на риск
IDEF
IBIT
Сравнение IDEF c IBIT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Defense Industrials Active ETF (IDEF) и iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IDEF | IBIT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.63 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.44 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 0.86 | +0.28 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.09 | -0.77 | +1.86 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.57 | -1.30 | +3.87 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IDEF и IBIT
Максимальная просадка IDEF за все время составила -14.78%, что меньше максимальной просадки IBIT в -52.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IDEF и IBIT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IDEF | IBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.78% | -52.11% | +37.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.78% | -52.11% | +37.33% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.23% | -50.47% | +36.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.30% | -16.85% | +12.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.28% | 30.58% | -24.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности IDEF и IBIT
Текущая волатильность для iShares Defense Industrials Active ETF (IDEF) составляет 8.84%, в то время как у iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT) волатильность равна 13.18%. Это указывает на то, что IDEF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IBIT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IDEF | IBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.84% | 13.18% | -4.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.93% | 34.64% | -15.71% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.10% | 44.31% | -22.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.57% | 50.22% | -28.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.57% | 50.22% | -28.65% |
Сравнение комиссий IDEF и IBIT
IDEF берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии IBIT в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IDEF и IBIT
Дивидендная доходность IDEF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.34%, тогда как IBIT не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | 0.00% | 0.00% |
IDEF iShares Defense Industrials Active ETF | 0.34% | 0.17% |
Часто задаваемые вопросы
IDEF and IBIT have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IBIT has higher volatility (13.18%) compared to IDEF (8.84%). In terms of maximum drawdown, IDEF dropped -14.78% vs IBIT's -52.11%.
On 1-year performance, IDEF leads with 16.11% vs -39.82% for IBIT. On fees, IBIT is cheaper at 0.25% per year. On volatility, IDEF has been the lower-risk option at 8.84%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, IDEF has performed better with a 16.11% return vs -39.82%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IBIT is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.55% for IDEF.
IDEF has the higher dividend yield at 0.34%, compared with 0.00% for IBIT.
IDEF is categorized as Aerospace & Defense, while IBIT is Cryptocurrency. Their fees differ too: 0.55% for IDEF and 0.25% for IBIT.
IDEF currently has the higher Sharpe Ratio (0.73 vs -0.90), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IDEF и IBIT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор