PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение IDEF с GCAD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IDEF с GCAD

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

IDEF (iShares Defense Industrials Active ETF) and GCAD (Gabelli Commercial Aerospace & Defense ETF) are both Aerospace & Defense funds. Both are actively managed. Over the past year, IDEF returned 8.87% vs 27.53% for GCAD. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. IDEF charges 0.55%/yr vs 0.00%/yr for GCAD.

Доходность

Сравнение доходности IDEF и GCAD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Defense Industrials Active ETF (IDEF) и Gabelli Commercial Aerospace & Defense ETF (GCAD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IDEF показывает доходность 1.15%, что значительно ниже, чем у GCAD с доходностью 15.30%.

IDEF

1 день
-1.39%
1 месяц
-5.21%
6 месяцев
-12.66%
С начала года
1.15%
1 год
8.87%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

GCAD

1 день
-1.83%
1 месяц
-4.29%
6 месяцев
1.08%
С начала года
15.30%
1 год
27.53%
3 года*
30.96%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IDEF и GCAD

2026 (YTD)2025
IDEF
iShares Defense Industrials Active ETF		1.15%21.50%
GCAD
Gabelli Commercial Aerospace & Defense ETF		15.30%22.55%

Correlation

The correlation between IDEF and GCAD is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 мая 2025 г.

0.85

The correlation between IDEF and GCAD has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.85 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов IDEF и GCAD

Секторы
IDEF
GCAD

Промышленность

84.8%
78.1%

Технологии

11.4%
1.0%

Сырьевые материалы

1.6%
0.8%

Энергетика

1.5%

-

Коммунальные услуги

0.5%

-

Коммуникационные услуги

0.2%
1.3%

Финансовые услуги

0.1%

-

Потребительский циклический сектор

-

6.8%

Потребительский защитный сектор

-

-

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

0.6%

Промышленность

IDEF
84.8%
GCAD
78.1%

Технологии

IDEF
11.4%
GCAD
1.0%

Сырьевые материалы

IDEF
1.6%
GCAD
0.8%

Энергетика

IDEF
1.5%
GCAD

-

Коммунальные услуги

IDEF
0.5%
GCAD

-

Коммуникационные услуги

IDEF
0.2%
GCAD
1.3%

Финансовые услуги

IDEF
0.1%
GCAD

-

Потребительский циклический сектор

IDEF

-

GCAD
6.8%

Потребительский защитный сектор

IDEF

-

GCAD

-

Здравоохранение

IDEF

-

GCAD

-

Недвижимость

IDEF

-

GCAD
0.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Defense Industrials Active ETF

Gabelli Commercial Aerospace & Defense ETF

Часто сравнивают с IDEF:
IDEF с SHLDIDEF с XARIDEF с PPAIDEF с EUADIDEF с MQQQIDEF с FSDAXIDEF с ITA
Часто сравнивают с GCAD:
GCAD с ITAGCAD с XARGCAD с XDEFGCAD с WDGFGCAD с NATOGCAD с SHLDGCAD с WAR

Доходность на риск

IDEF vs. GCAD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IDEF
Ранг доходности на риск IDEF: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IDEF: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IDEF: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IDEF: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IDEF: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IDEF: 1616
Ранг коэф-та Мартина
GCAD
Ранг доходности на риск GCAD: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GCAD: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GCAD: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GCAD: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GCAD: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GCAD: 4646
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IDEF c GCAD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Defense Industrials Active ETF (IDEF) и Gabelli Commercial Aerospace & Defense ETF (GCAD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IDEFGCADDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.40
1.34

-0.94

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.73
2.07

-1.34

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.08

1.24

-0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.57

1.85

-1.28

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.24

6.18

-4.94

IDEF vs. GCAD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IDEF на текущий момент составляет 0.40, что ниже коэффициента Шарпа GCAD равного 1.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IDEF и GCAD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IDEF и GCAD

Максимальная просадка IDEF за все время составила -15.69%, примерно равная максимальной просадке GCAD в -16.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IDEF и GCAD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IDEFGCADРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.69%

-16.14%

+0.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.69%

-14.96%

-0.73%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-16.14%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.32%

-6.89%

-8.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.80%

-3.01%

-1.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.14%

4.46%

+2.68%

Волатильность

Сравнение волатильности IDEF и GCAD

iShares Defense Industrials Active ETF (IDEF) имеет более высокую волатильность в 6.25% по сравнению с Gabelli Commercial Aerospace & Defense ETF (GCAD) с волатильностью 5.00%. Это указывает на то, что IDEF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GCAD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IDEFGCADРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.25%

5.00%

+1.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.56%

17.20%

+1.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.47%

20.67%

+1.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.61%

18.76%

+2.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.61%

18.76%

+2.85%

Сравнение комиссий IDEF и GCAD

IDEF берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии GCAD в 0.00%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IDEF и GCAD

Дивидендная доходность IDEF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.34%, что меньше доходности GCAD в 1.79%

ПозицияTTM202520242023
GCAD
Gabelli Commercial Aerospace & Defense ETF		1.79%2.06%4.94%3.62%
IDEF
iShares Defense Industrials Active ETF		0.34%0.17%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

IDEF and GCAD have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IDEF has higher volatility (6.25%) compared to GCAD (5.00%). In terms of maximum drawdown, IDEF dropped -15.69% vs GCAD's -16.14%.

On 1-year performance, GCAD leads with 27.53% vs 8.87% for IDEF. On fees, GCAD is cheaper at 0.00% per year. On volatility, GCAD has been the lower-risk option at 5.00%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, GCAD has performed better with a 27.53% return vs 8.87%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GCAD is cheaper with a 0.00% expense ratio, compared with 0.55% for IDEF.

GCAD has the higher dividend yield at 1.79%, compared with 0.34% for IDEF.

They also come from different issuers: iShares and Gabelli. Their fees differ too: 0.55% for IDEF and 0.00% for GCAD.

GCAD currently has the higher Sharpe Ratio (1.34 vs 0.40), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IDEF и GCAD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор