PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение IDEF с ARKX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IDEF с ARKX

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

IDEF (iShares Defense Industrials Active ETF) and ARKX (ARK Space Exploration & Innovation ETF) are both Aerospace & Defense funds. Both are actively managed. Over the past year, IDEF returned 8.87% vs 16.42% for ARKX. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. IDEF charges 0.55%/yr vs 0.75%/yr for ARKX.

Доходность

Сравнение доходности IDEF и ARKX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Defense Industrials Active ETF (IDEF) и ARK Space Exploration & Innovation ETF (ARKX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IDEF показывает доходность 1.15%, что значительно ниже, чем у ARKX с доходностью 6.18%.

IDEF

1 день
-1.39%
1 месяц
-5.21%
6 месяцев
-12.66%
С начала года
1.15%
1 год
8.87%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

ARKX

1 день
-2.52%
1 месяц
-11.45%
6 месяцев
-11.04%
С начала года
6.18%
1 год
16.42%
3 года*
25.73%
5 лет*
8.90%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IDEF и ARKX

2026 (YTD)2025
IDEF
iShares Defense Industrials Active ETF		1.15%21.50%
ARKX
ARK Space Exploration & Innovation ETF		6.18%39.53%

Correlation

The correlation between IDEF and ARKX is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 мая 2025 г.

0.83

The correlation between IDEF and ARKX has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.84 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов IDEF и ARKX

Секторы
IDEF
ARKX

Промышленность

84.8%
56.2%

Технологии

11.4%
27.0%

Сырьевые материалы

1.6%
0.0%

Энергетика

1.5%

-

Коммунальные услуги

0.5%

-

Коммуникационные услуги

0.2%
7.6%

Финансовые услуги

0.1%

-

Потребительский циклический сектор

-

7.5%

Потребительский защитный сектор

-

-

Здравоохранение

-

1.7%

Недвижимость

-

-

Промышленность

IDEF
84.8%
ARKX
56.2%

Технологии

IDEF
11.4%
ARKX
27.0%

Сырьевые материалы

IDEF
1.6%
ARKX
0.0%

Энергетика

IDEF
1.5%
ARKX

-

Коммунальные услуги

IDEF
0.5%
ARKX

-

Коммуникационные услуги

IDEF
0.2%
ARKX
7.6%

Финансовые услуги

IDEF
0.1%
ARKX

-

Потребительский циклический сектор

IDEF

-

ARKX
7.5%

Потребительский защитный сектор

IDEF

-

ARKX

-

Здравоохранение

IDEF

-

ARKX
1.7%

Недвижимость

IDEF

-

ARKX

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Defense Industrials Active ETF

ARK Space Exploration & Innovation ETF

Часто сравнивают с IDEF:
IDEF с SHLDIDEF с XARIDEF с PPAIDEF с EUADIDEF с MQQQIDEF с FSDAXIDEF с ITA
Часто сравнивают с ARKX:
ARKX с UFOARKX с ITAARKX с ARKKARKX с ROKTARKX с DXYZARKX с JEDI.DEARKX с VOO

Доходность на риск

IDEF vs. ARKX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IDEF
Ранг доходности на риск IDEF: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IDEF: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IDEF: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IDEF: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IDEF: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IDEF: 1616
Ранг коэф-та Мартина
ARKX
Ранг доходности на риск ARKX: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARKX: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARKX: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARKX: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARKX: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARKX: 2121
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IDEF c ARKX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Defense Industrials Active ETF (IDEF) и ARK Space Exploration & Innovation ETF (ARKX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IDEFARKXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.40
0.48

-0.09

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.73
0.90

-0.18

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.08

1.10

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.57

0.81

-0.24

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.24

1.90

-0.66

IDEF vs. ARKX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IDEF на текущий момент составляет 0.40, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ARKX равному 0.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IDEF и ARKX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IDEF и ARKX

Максимальная просадка IDEF за все время составила -15.69%, что меньше максимальной просадки ARKX в -43.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IDEF и ARKX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IDEFARKXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.69%

-43.61%

+27.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.69%

-20.42%

+4.73%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-25.47%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-43.61%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.32%

-18.47%

+3.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.80%

-19.80%

+15.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.14%

8.65%

-1.51%

Волатильность

Сравнение волатильности IDEF и ARKX

Текущая волатильность для iShares Defense Industrials Active ETF (IDEF) составляет 6.25%, в то время как у ARK Space Exploration & Innovation ETF (ARKX) волатильность равна 8.69%. Это указывает на то, что IDEF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ARKX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IDEFARKXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.25%

8.69%

-2.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.56%

26.11%

-7.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.47%

34.25%

-11.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.61%

28.34%

-6.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.61%

27.76%

-6.15%

Сравнение комиссий IDEF и ARKX

IDEF берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии ARKX в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IDEF и ARKX

Дивидендная доходность IDEF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.34%, тогда как ARKX не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025
ARKX
ARK Space Exploration & Innovation ETF		0.00%0.00%
IDEF
iShares Defense Industrials Active ETF		0.34%0.17%

Часто задаваемые вопросы

IDEF and ARKX have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ARKX has higher volatility (8.69%) compared to IDEF (6.25%). In terms of maximum drawdown, IDEF dropped -15.69% vs ARKX's -43.61%.

On 1-year performance, ARKX leads with 16.42% vs 8.87% for IDEF. On fees, IDEF is cheaper at 0.55% per year. On volatility, IDEF has been the lower-risk option at 6.25%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, ARKX has performed better with a 16.42% return vs 8.87%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IDEF is cheaper with a 0.55% expense ratio, compared with 0.75% for ARKX.

IDEF has the higher dividend yield at 0.34%, compared with 0.00% for ARKX.

They also come from different issuers: iShares and ARK. Their fees differ too: 0.55% for IDEF and 0.75% for ARKX.

ARKX currently has the higher Sharpe Ratio (0.48 vs 0.40), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IDEF и ARKX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор