PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IDEF с AIRR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IDEF с AIRR

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Defense Industrials Active ETF (IDEF) и First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF (AIRR).

IDEF и AIRR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IDEF - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 19 мая 2025 г.. AIRR - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Richard Bernstein Advisors American Industrial Renaissance (TR). Фонд был запущен 10 мар. 2014 г..

Доходность

Сравнение доходности IDEF и AIRR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Defense Industrials Active ETF (IDEF) и First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF (AIRR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IDEF и AIRR

2026 (YTD)2025
IDEF
iShares Defense Industrials Active ETF		9.35%23.05%
AIRR
First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF		15.16%30.01%

Доходность по периодам

С начала года, IDEF показывает доходность 9.35%, что значительно ниже, чем у AIRR с доходностью 15.16%.

IDEF

1 день
2.96%
1 месяц
-8.45%
С начала года
9.35%
6 месяцев
5.99%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

AIRR

1 день
2.15%
1 месяц
-5.23%
С начала года
15.16%
6 месяцев
16.89%
1 год
64.64%
3 года*
33.38%
5 лет*
22.72%
10 лет*
20.74%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Defense Industrials Active ETF

First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF

Часто сравнивают с IDEF:
IDEF с SHLDIDEF с XARIDEF с PPAIDEF с EUADIDEF с MQQQIDEF с XLIIDEF с FSDAX
Часто сравнивают с AIRR:
AIRR с PAVEAIRR с XLIAIRR с RSHOAIRR с XHBAIRR с QQQAIRR с PSCIAIRR с CCOR

Сравнение комиссий IDEF и AIRR

IDEF берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии AIRR в 0.70%.

AIRR
First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF
IDEF
iShares Defense Industrials Active ETF

Доходность на риск

IDEF vs. AIRR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IDEF
AIRR
Ранг доходности на риск AIRR: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AIRR: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AIRR: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AIRR: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AIRR: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AIRR: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IDEF c AIRR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Defense Industrials Active ETF (IDEF) и First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF (AIRR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

IDEF vs. AIRR - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IDEFAIRRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

2.29

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.91

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.80

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.05

0.63

+1.43

Корреляция

Корреляция между IDEF и AIRR составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IDEF и AIRR

Дивидендная доходность IDEF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.16%, что больше доходности AIRR в 0.15%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IDEF
iShares Defense Industrials Active ETF		0.16%0.17%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
AIRR
First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF		0.15%0.19%0.18%0.23%0.12%0.05%0.10%0.20%0.43%0.30%0.08%0.47%

Просадки

Сравнение просадок IDEF и AIRR

Максимальная просадка IDEF за все время составила -14.63%, что меньше максимальной просадки AIRR в -42.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IDEF и AIRR.

Загрузка...

Показатели просадок

IDEFAIRRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.63%

-42.37%

+27.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-13.09%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-27.95%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-42.37%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.45%

-7.14%

-1.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.90%

-7.50%

+4.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

3.73%

—

Волатильность

Сравнение волатильности IDEF и AIRR

Загрузка...

Волатильность по периодам

IDEFAIRRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

11.05%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

19.75%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.19%

28.33%

-8.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.19%

25.08%

-4.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.19%

26.15%

-5.96%