Сравнение IDEF с ACWI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Defense Industrials Active ETF (IDEF) и iShares MSCI ACWI ETF (ACWI).
IDEF и ACWI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IDEF - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 19 мая 2025 г.. ACWI - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI All Country World Index. Фонд был запущен 26 мар. 2008 г..
Доходность
Сравнение доходности IDEF и ACWI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IDEF и ACWI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
IDEF iShares Defense Industrials Active ETF | 6.20% | 23.05% |
ACWI iShares MSCI ACWI ETF | -2.21% | 17.18% |
Доходность по периодам
С начала года, IDEF показывает доходность 6.20%, что значительно выше, чем у ACWI с доходностью -2.21%.
IDEF
- 1 день
- 4.15%
- 1 месяц
- -8.78%
- С начала года
- 6.20%
- 6 месяцев
- 3.09%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ACWI
- 1 день
- 3.11%
- 1 месяц
- -6.11%
- С начала года
- -2.21%
- 6 месяцев
- 0.97%
- 1 год
- 20.86%
- 3 года*
- 16.98%
- 5 лет*
- 9.40%
- 10 лет*
- 11.58%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IDEF и ACWI
IDEF берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии ACWI в 0.32%.
Доходность на риск
IDEF vs. ACWI — Ранг доходности на риск
IDEF
ACWI
Сравнение IDEF c ACWI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Defense Industrials Active ETF (IDEF) и iShares MSCI ACWI ETF (ACWI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IDEF | ACWI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.20 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.59 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.68 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.85 | 0.39 | +1.46 |
Корреляция
Корреляция между IDEF и ACWI составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IDEF и ACWI
Дивидендная доходность IDEF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.16%, что меньше доходности ACWI в 1.59%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IDEF iShares Defense Industrials Active ETF | 0.16% | 0.17% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ACWI iShares MSCI ACWI ETF | 1.59% | 1.55% | 1.70% | 1.88% | 1.79% | 1.71% | 1.43% | 2.33% | 2.18% | 1.94% | 2.19% | 2.56% |
Просадки
Сравнение просадок IDEF и ACWI
Максимальная просадка IDEF за все время составила -14.63%, что меньше максимальной просадки ACWI в -56.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IDEF и ACWI.
Загрузка...
Показатели просадок
| IDEF | ACWI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.63% | -56.00% | +41.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -11.76% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -26.42% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.53% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.08% | -6.92% | -4.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.88% | -8.69% | +5.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.54% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности IDEF и ACWI
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IDEF | ACWI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 6.38% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 10.05% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.00% | 17.48% | +2.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.00% | 15.97% | +4.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.00% | 17.08% | +2.92% |