Сравнение IDE с FSDAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Voya Infrastructure, Industrials and Materials Fund (IDE) и Fidelity Select Defense & Aerospace Portfolio (FSDAX).
IDE управляется Voya. Фонд был запущен 26 янв. 2010 г.. FSDAX управляется Fidelity. Фонд был запущен 8 мая 1984 г..
Доходность
Сравнение доходности IDE и FSDAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IDE и FSDAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IDE Voya Infrastructure, Industrials and Materials Fund | 2.94% | 35.77% | 11.96% | 22.04% | -16.54% | 26.27% | -1.06% | 13.49% | -24.48% | 39.58% |
FSDAX Fidelity Select Defense & Aerospace Portfolio | 0.15% | 50.03% | 15.83% | 16.29% | 6.83% | 4.91% | -7.87% | 33.75% | -6.83% | 34.15% |
Доходность по периодам
С начала года, IDE показывает доходность 2.94%, что значительно выше, чем у FSDAX с доходностью 0.15%. За последние 10 лет акции IDE уступали акциям FSDAX по среднегодовой доходности: 10.79% против 15.39% соответственно.
IDE
- 1 день
- 2.38%
- 1 месяц
- -11.99%
- С начала года
- 2.94%
- 6 месяцев
- 7.90%
- 1 год
- 31.54%
- 3 года*
- 21.97%
- 5 лет*
- 10.77%
- 10 лет*
- 10.79%
FSDAX
- 1 день
- 3.85%
- 1 месяц
- -12.91%
- С начала года
- 0.15%
- 6 месяцев
- 2.83%
- 1 год
- 38.75%
- 3 года*
- 25.22%
- 5 лет*
- 15.72%
- 10 лет*
- 15.39%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IDE и FSDAX
IDE берет комиссию в 0.01%, что меньше комиссии FSDAX в 0.74%.
Доходность на риск
IDE vs. FSDAX — Ранг доходности на риск
IDE
FSDAX
Сравнение IDE c FSDAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Voya Infrastructure, Industrials and Materials Fund (IDE) и Fidelity Select Defense & Aerospace Portfolio (FSDAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IDE | FSDAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.75 | 1.70 | +0.05 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.25 | 2.27 | -0.02 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.33 | +0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.23 | 2.44 | -0.22 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.18 | 9.56 | -1.38 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IDE | FSDAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.75 | 1.70 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.59 | 0.79 | -0.20 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.52 | 0.70 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.36 | 0.63 | -0.28 |
Корреляция
Корреляция между IDE и FSDAX составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IDE и FSDAX
Дивидендная доходность IDE за последние двенадцать месяцев составляет около 10.42%, что больше доходности FSDAX в 4.48%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IDE Voya Infrastructure, Industrials and Materials Fund | 9.62% | 10.57% | 12.11% | 9.00% | 9.99% | 7.58% | 8.89% | 9.02% | 16.46% | 6.88% | 10.67% | 12.56% |
FSDAX Fidelity Select Defense & Aerospace Portfolio | 4.48% | 4.48% | 7.68% | 6.47% | 8.87% | 8.38% | 2.11% | 2.62% | 11.45% | 3.57% | 4.87% | 6.30% |
Просадки
Сравнение просадок IDE и FSDAX
Максимальная просадка IDE за все время составила -52.43%, что меньше максимальной просадки FSDAX в -60.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IDE и FSDAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| IDE | FSDAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.43% | -60.59% | +8.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.34% | -16.13% | +1.79% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.52% | -22.84% | -7.68% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -52.43% | -47.08% | -5.35% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.30% | -12.91% | +0.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.39% | -10.45% | -0.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.90% | 4.12% | -0.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности IDE и FSDAX
Текущая волатильность для Voya Infrastructure, Industrials and Materials Fund (IDE) составляет 7.32%, в то время как у Fidelity Select Defense & Aerospace Portfolio (FSDAX) волатильность равна 8.46%. Это указывает на то, что IDE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSDAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IDE | FSDAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.32% | 8.46% | -1.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.90% | 15.97% | -5.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.09% | 23.47% | -5.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.19% | 20.00% | -1.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.86% | 22.10% | -1.24% |