PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IDE с FCYIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IDE с FCYIX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

IDE (Voya Infrastructure, Industrials and Materials Fund) and FCYIX (Fidelity Select Industrials Portfolio) are both Industrials Equities funds. Over the past 10 years, IDE returned 11.95%/yr vs 11.97%/yr for FCYIX. A 0.59 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IDE charges 0.01%/yr vs 0.69%/yr for FCYIX.

Доходность

Сравнение доходности IDE и FCYIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Voya Infrastructure, Industrials and Materials Fund (IDE) и Fidelity Select Industrials Portfolio (FCYIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции IDE имеют среднегодовую доходность 11.95%, а акции FCYIX немного впереди с 11.97%.

IDE

1 день
0.00%
1 месяц
3.94%
С начала года
17.18%
6 месяцев
22.83%
1 год
36.83%
3 года*
26.96%
5 лет*
13.42%
10 лет*
11.95%

FCYIX

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
0.00%
6 месяцев
0.00%
1 год
7.36%
3 года*
21.24%
5 лет*
12.03%
10 лет*
11.97%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IDE и FCYIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IDE
Voya Infrastructure, Industrials and Materials Fund		17.18%35.77%11.96%22.04%-16.54%26.27%-1.06%13.49%-24.48%39.58%
FCYIX
Fidelity Select Industrials Portfolio		0.00%20.95%23.32%23.21%-10.47%16.94%11.91%28.02%-15.34%19.87%

Correlation

The correlation between IDE and FCYIX is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.14

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.41

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.52

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.54

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 февр. 2010 г.

0.59

Over the past year, the correlation between IDE and FCYIX has dropped to 0.14 - well below their long-term average of 0.59, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Voya Infrastructure, Industrials and Materials Fund

Fidelity Select Industrials Portfolio

Часто сравнивают с IDE:
IDE с GRIDIDE с FIDUIDE с VOOIDE с BGRIDE с XLIIDE с FIDRXIDE с ADX
Часто сравнивают с FCYIX:
FCYIX с FCNTXFCYIX с FXAIXFCYIX с FIDUFCYIX с NOIEXFCYIX с FSPGXFCYIX с FMDGXFCYIX с FZROX

Доходность на риск

IDE vs. FCYIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IDE
Ранг доходности на риск IDE: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IDE: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IDE: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IDE: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IDE: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IDE: 4444
Ранг коэф-та Мартина
FCYIX
Ранг доходности на риск FCYIX: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FCYIX: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCYIX: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCYIX: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCYIX: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCYIX: 1515
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IDE c FCYIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Voya Infrastructure, Industrials and Materials Fund (IDE) и Fidelity Select Industrials Portfolio (FCYIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IDEFCYIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.64
1.08

+1.56

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.40
1.73

+1.67

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.49

1.30

+0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.58

2.37

+0.21

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.25

4.24

+5.01

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IDE vs. FCYIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IDE на текущий момент составляет 2.64, что выше коэффициента Шарпа FCYIX равного 1.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IDE и FCYIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IDEFCYIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.64

1.08

+1.56

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.77

0.64

+0.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.57

0.58

-0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

0.49

-0.10

Просадки

Сравнение просадок IDE и FCYIX

Максимальная просадка IDE за все время составила -52.43%, что меньше максимальной просадки FCYIX в -60.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IDE и FCYIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IDEFCYIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-52.43%

-60.67%

+8.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.34%

-4.22%

-10.12%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.30%

-21.40%

+3.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.36%

-26.27%

-3.09%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-52.43%

-42.58%

-9.85%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.29%

-2.60%

+2.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.30%

-8.11%

-3.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.99%

2.22%

+1.77%

Волатильность

Сравнение волатильности IDE и FCYIX

Voya Infrastructure, Industrials and Materials Fund (IDE) имеет более высокую волатильность в 2.63% по сравнению с Fidelity Select Industrials Portfolio (FCYIX) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что IDE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FCYIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IDEFCYIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.63%

0.00%

+2.63%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.59%

1.92%

+9.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.02%

9.27%

+4.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.04%

19.49%

-1.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.91%

20.85%

+0.06%

Сравнение комиссий IDE и FCYIX

IDE берет комиссию в 0.01%, что меньше комиссии FCYIX в 0.69%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IDE и FCYIX

Дивидендная доходность IDE за последние двенадцать месяцев составляет около 9.36%, что больше доходности FCYIX в 1.58%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FCYIX
Fidelity Select Industrials Portfolio		1.58%2.26%4.30%5.86%3.94%27.55%2.89%4.16%9.54%5.06%4.32%6.61%
IDE
Voya Infrastructure, Industrials and Materials Fund		9.36%10.57%12.11%9.00%9.99%7.58%8.89%9.02%16.46%6.88%10.67%12.56%

Часто задаваемые вопросы

IDE and FCYIX have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IDE has higher volatility (2.63%) compared to FCYIX (0.00%). In terms of maximum drawdown, IDE dropped -52.43% vs FCYIX's -60.67%.

IDE currently has the higher Sharpe Ratio (2.64 vs 1.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IDE и FCYIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор