PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IDA с VTRIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IDA с VTRIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о IDACORP, Inc. (IDA) и Vanguard International Value Fund (VTRIX).

VTRIX управляется Vanguard. Фонд был запущен 16 мая 1983 г..

Доходность

Сравнение доходности IDA и VTRIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в IDACORP, Inc. (IDA) и Vanguard International Value Fund (VTRIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IDA и VTRIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IDA
IDACORP, Inc.		14.38%19.19%14.95%-5.97%-2.07%21.45%-7.47%17.70%4.55%16.45%
VTRIX
Vanguard International Value Fund		1.14%29.87%0.86%16.13%-11.67%7.93%8.96%20.39%-14.52%27.98%

Доходность по периодам

С начала года, IDA показывает доходность 14.38%, что значительно выше, чем у VTRIX с доходностью 1.14%. За последние 10 лет акции IDA превзошли акции VTRIX по среднегодовой доходности: 9.83% против 8.38% соответственно.

IDA

1 день
0.59%
1 месяц
0.40%
С начала года
14.38%
6 месяцев
10.85%
1 год
25.93%
3 года*
13.35%
5 лет*
10.74%
10 лет*
9.83%

VTRIX

1 день
2.71%
1 месяц
-7.23%
С начала года
1.14%
6 месяцев
5.56%
1 год
25.54%
3 года*
12.30%
5 лет*
6.55%
10 лет*
8.38%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

IDACORP, Inc.

Vanguard International Value Fund

Часто сравнивают с IDA:
IDA с XLIIDA с NEEIDA с BIPCIDA с IWBIDA с WECIDA с SREIDA с SPY
Часто сравнивают с VTRIX:
VTRIX с VWIGXVTRIX с RERGXVTRIX с EFVVTRIX с VTMGXVTRIX с VINEXVTRIX с DFVIXVTRIX с VEA

Доходность на риск

IDA vs. VTRIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IDA
Ранг доходности на риск IDA: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IDA: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IDA: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IDA: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IDA: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IDA: 8383
Ранг коэф-та Мартина
VTRIX
Ранг доходности на риск VTRIX: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTRIX: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTRIX: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTRIX: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTRIX: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTRIX: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IDA c VTRIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для IDACORP, Inc. (IDA) и Vanguard International Value Fund (VTRIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IDAVTRIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.54

1.58

-0.04

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.10

2.14

-0.04

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.31

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.09

2.02

+1.07

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.39

7.72

-0.33

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IDA vs. VTRIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IDA на текущий момент составляет 1.54, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VTRIX равному 1.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IDA и VTRIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IDAVTRIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.54

1.58

-0.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.57

0.42

+0.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.45

0.51

-0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

0.34

+0.08

Корреляция

Корреляция между IDA и VTRIX составляет 0.25 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IDA и VTRIX

Дивидендная доходность IDA за последние двенадцать месяцев составляет около 2.42%, что меньше доходности VTRIX в 17.89%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IDA
IDACORP, Inc.		2.42%2.73%3.07%3.25%2.82%2.54%2.83%2.40%2.58%2.45%2.58%2.82%
VTRIX
Vanguard International Value Fund		17.89%18.10%8.53%2.78%2.75%4.35%1.58%2.96%6.24%1.86%2.29%2.13%

Просадки

Сравнение просадок IDA и VTRIX

Максимальная просадка IDA за все время составила -54.01%, что меньше максимальной просадки VTRIX в -59.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IDA и VTRIX.

Загрузка...

Показатели просадок

IDAVTRIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.01%

-59.39%

+5.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.80%

-12.00%

+3.20%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.98%

-28.13%

+6.15%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.30%

-38.26%

+3.96%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.43%

-8.99%

+8.56%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.57%

-13.93%

+2.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.68%

3.15%

+0.53%

Волатильность

Сравнение волатильности IDA и VTRIX

Текущая волатильность для IDACORP, Inc. (IDA) составляет 4.98%, в то время как у Vanguard International Value Fund (VTRIX) волатильность равна 6.93%. Это указывает на то, что IDA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTRIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IDAVTRIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.98%

6.93%

-1.95%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.51%

10.27%

+1.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.98%

16.35%

+0.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.01%

15.73%

+3.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.70%

16.54%

+5.16%