PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение IDA с VTRIX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IDA с VTRIX

Последнее обновление 13 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о IDACORP, Inc. (IDA) и Vanguard International Value Fund (VTRIX).

VTRIX управляется Vanguard. Фонд был запущен 16 мая 1983 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IDA или VTRIX.

Корреляция

Корреляция между IDA и VTRIX составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности IDA и VTRIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в IDACORP, Inc. (IDA) и Vanguard International Value Fund (VTRIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

IDA:

1.01

VTRIX:

0.32

Коэф-т Сортино

IDA:

1.54

VTRIX:

0.63

Коэф-т Омега

IDA:

1.20

VTRIX:

1.08

Коэф-т Кальмара

IDA:

1.11

VTRIX:

0.37

Коэф-т Мартина

IDA:

4.38

VTRIX:

1.10

Индекс Язвы

IDA:

4.47%

VTRIX:

5.62%

Дневная вол-ть

IDA:

18.27%

VTRIX:

16.66%

Макс. просадка

IDA:

-54.01%

VTRIX:

-59.40%

Текущая просадка

IDA:

-5.59%

VTRIX:

-0.59%

Доходность по периодам

С начала года, IDA показывает доходность 4.24%, что значительно ниже, чем у VTRIX с доходностью 10.33%. За последние 10 лет акции IDA превзошли акции VTRIX по среднегодовой доходности: 9.71% против 4.49% соответственно.

IDA

С начала года

4.24%

1 месяц

-3.71%

6 месяцев

-2.65%

1 год

18.35%

5 лет

8.66%

10 лет

9.71%

VTRIX

С начала года

10.33%

1 месяц

11.13%

6 месяцев

5.50%

1 год

5.26%

5 лет

11.74%

10 лет

4.49%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности IDA и VTRIX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
IDA
Ранг риск-скорректированной доходности IDA, с текущим значением в 8282
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IDA, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IDA, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IDA, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IDA, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IDA, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Мартина
VTRIX
Ранг риск-скорректированной доходности VTRIX, с текущим значением в 5151
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VTRIX, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTRIX, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTRIX, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTRIX, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTRIX, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение IDA c VTRIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для IDACORP, Inc. (IDA) и Vanguard International Value Fund (VTRIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа IDA на текущий момент составляет 1.01, что выше коэффициента Шарпа VTRIX равного 0.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IDA и VTRIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов IDA и VTRIX

Дивидендная доходность IDA за последние двенадцать месяцев составляет около 3.04%, что меньше доходности VTRIX в 7.73%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
IDA
IDACORP, Inc.		3.04%3.07%3.25%2.82%2.54%2.83%2.40%2.58%2.45%2.58%2.82%2.66%
VTRIX
Vanguard International Value Fund		7.73%8.53%2.78%2.75%4.35%1.58%2.96%6.24%1.86%2.29%2.13%2.79%

Просадки

Сравнение просадок IDA и VTRIX

Максимальная просадка IDA за все время составила -54.01%, что меньше максимальной просадки VTRIX в -59.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IDA и VTRIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности IDA и VTRIX

IDACORP, Inc. (IDA) имеет более высокую волатильность в 6.37% по сравнению с Vanguard International Value Fund (VTRIX) с волатильностью 3.67%. Это указывает на то, что IDA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTRIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...