Сравнение ICVT с UCIB
ICVT (iShares Convertible Bond ETF) and UCIB (ETRACS CMCI Total Return ETN Series B) are both exchange-traded funds - ICVT is a Preferred Stock/Convertible Bonds fund tracking the Bloomberg U.S. Convertible Cash Pay Bond > $250MM Index, while UCIB is a Commodities fund tracking the UBS Bloomberg CMCI Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, ICVT returned 14.18%/yr vs 9.99%/yr for UCIB. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent. ICVT charges 0.20%/yr vs 0.55%/yr for UCIB.
Доходность
Сравнение доходности ICVT и UCIB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ICVT показывает доходность 24.42%, что значительно выше, чем у UCIB с доходностью 17.40%. За последние 10 лет акции ICVT превзошли акции UCIB по среднегодовой доходности: 14.18% против 9.99% соответственно.
ICVT
- 1 день
- -1.95%
- 1 месяц
- 3.04%
- С начала года
- 24.42%
- 6 месяцев
- 22.70%
- 1 год
- 40.17%
- 3 года*
- 20.04%
- 5 лет*
- 6.76%
- 10 лет*
- 14.18%
UCIB
- 1 день
- -0.15%
- 1 месяц
- -5.98%
- С начала года
- 17.40%
- 6 месяцев
- 17.51%
- 1 год
- 22.65%
- 3 года*
- 11.68%
- 5 лет*
- 11.67%
- 10 лет*
- 9.99%
Сравнение доходности по годам ICVT и UCIB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ICVT iShares Convertible Bond ETF | 24.42% | 18.10% | 10.61% | 15.35% | -20.66% | -0.66% | 61.01% | 21.76% | -0.27% | 16.38% |
UCIB ETRACS CMCI Total Return ETN Series B | 17.40% | 8.97% | 6.58% | -2.26% | 18.24% | 37.34% | 1.10% | 10.86% | -9.48% | 5.85% |
Correlation
The correlation between ICVT and UCIB is 0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.02 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.07 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.14 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.18 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 окт. 2015 г. | 0.18 |
The correlation between ICVT and UCIB shifts across timeframes, from 0.02 (1 year) to 0.18 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ICVT vs. UCIB — Ранг доходности на риск
ICVT
UCIB
Сравнение ICVT c UCIB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Convertible Bond ETF (ICVT) и ETRACS CMCI Total Return ETN Series B (UCIB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ICVT | UCIB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.87 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.17 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.46 | 1.22 | +0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.35 | 1.28 | +4.07 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 18.22 | 3.95 | +14.27 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ICVT и UCIB
Максимальная просадка ICVT за все время составила -33.25%, что меньше максимальной просадки UCIB в -51.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ICVT и UCIB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ICVT | UCIB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.25% | -51.29% | +18.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.55% | -17.82% | +10.27% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -11.22% | -17.82% | +6.60% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.95% | -20.95% | -9.00% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.25% | -36.94% | +3.69% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.95% | -17.82% | +15.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.46% | -21.03% | +11.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.21% | 5.76% | -3.55% |
Волатильность
Сравнение волатильности ICVT и UCIB
Текущая волатильность для iShares Convertible Bond ETF (ICVT) составляет 7.08%, в то время как у ETRACS CMCI Total Return ETN Series B (UCIB) волатильность равна 7.47%. Это указывает на то, что ICVT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UCIB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ICVT | UCIB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.08% | 7.47% | -0.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.10% | 31.71% | -18.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.68% | 32.37% | -16.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.51% | 26.86% | -13.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.61% | 23.33% | -7.72% |
Сравнение комиссий ICVT и UCIB
ICVT берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии UCIB в 0.55%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ICVT и UCIB
Дивидендная доходность ICVT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.30%, тогда как UCIB не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ICVT iShares Convertible Bond ETF | 1.30% | 1.73% | 2.19% | 1.85% | 1.93% | 7.70% | 3.98% | 1.86% | 4.82% | 2.56% | 3.06% | 1.57% |
UCIB ETRACS CMCI Total Return ETN Series B | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ICVT and UCIB have a correlation of 0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
UCIB has higher volatility (7.47%) compared to ICVT (7.08%). In terms of maximum drawdown, ICVT dropped -33.25% vs UCIB's -51.29%.
On 10-year performance, ICVT leads with 14.18% vs 9.99% for UCIB. On fees, ICVT is cheaper at 0.20% per year. On volatility, ICVT has been the lower-risk option at 7.08%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, ICVT has performed better with a 14.18% return vs 9.99%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
ICVT is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.55% for UCIB.
ICVT has the higher dividend yield at 1.30%, compared with 0.00% for UCIB.
ICVT is categorized as Preferred Stock/Convertible Bonds, while UCIB is Commodities. ICVT tracks Bloomberg U.S. Convertible Cash Pay Bond > $250MM Index, while UCIB tracks UBS Bloomberg CMCI Index. They also come from different issuers: iShares and UBS. Their fees differ too: 0.20% for ICVT and 0.55% for UCIB.
ICVT currently has the higher Sharpe Ratio (2.57 vs 0.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ICVT и UCIB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор