Сравнение ICVT с PRFD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Convertible Bond ETF (ICVT) и PIMCO Preferred And Capital Securities Active Exchange-Traded Fund (PRFD).
ICVT и PRFD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ICVT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Barclays U.S. Convertible Cash Pay Bond > $250MM Index. Фонд был запущен 2 июн. 2015 г.. PRFD - это активно управляемый фонд от PIMCO. Фонд был запущен 18 янв. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности ICVT и PRFD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ICVT и PRFD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
ICVT iShares Convertible Bond ETF | 3.58% | 18.10% | 10.61% | 11.89% |
PRFD PIMCO Preferred And Capital Securities Active Exchange-Traded Fund | -0.68% | 8.45% | 9.92% | 1.83% |
Доходность по периодам
С начала года, ICVT показывает доходность 3.58%, что значительно выше, чем у PRFD с доходностью -0.68%.
ICVT
- 1 день
- 2.66%
- 1 месяц
- -2.73%
- С начала года
- 3.58%
- 6 месяцев
- 2.56%
- 1 год
- 23.90%
- 3 года*
- 14.18%
- 5 лет*
- 3.55%
- 10 лет*
- 12.24%
PRFD
- 1 день
- 0.48%
- 1 месяц
- -2.51%
- С начала года
- -0.68%
- 6 месяцев
- 0.63%
- 1 год
- 6.09%
- 3 года*
- 8.80%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ICVT и PRFD
ICVT берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии PRFD в 0.74%.
Доходность на риск
ICVT vs. PRFD — Ранг доходности на риск
ICVT
PRFD
Сравнение ICVT c PRFD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Convertible Bond ETF (ICVT) и PIMCO Preferred And Capital Securities Active Exchange-Traded Fund (PRFD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ICVT | PRFD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.71 | 1.73 | -0.01 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.33 | 2.24 | +0.09 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.35 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.10 | 1.82 | +1.28 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.57 | 6.38 | +4.19 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ICVT | PRFD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.71 | 1.73 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.27 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.79 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.67 | 1.23 | -0.56 |
Корреляция
Корреляция между ICVT и PRFD составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ICVT и PRFD
Дивидендная доходность ICVT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.62%, что меньше доходности PRFD в 5.74%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ICVT iShares Convertible Bond ETF | 1.62% | 1.73% | 2.19% | 1.85% | 1.93% | 7.70% | 3.98% | 1.86% | 4.82% | 2.56% | 3.06% | 1.57% |
PRFD PIMCO Preferred And Capital Securities Active Exchange-Traded Fund | 5.74% | 5.63% | 5.53% | 5.04% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок ICVT и PRFD
Максимальная просадка ICVT за все время составила -33.25%, что больше максимальной просадки PRFD в -11.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ICVT и PRFD.
Загрузка...
Показатели просадок
| ICVT | PRFD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.25% | -11.93% | -21.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.55% | -3.28% | -4.27% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.95% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.25% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.67% | -2.65% | -1.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.64% | -2.30% | -7.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.21% | 0.94% | +1.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности ICVT и PRFD
iShares Convertible Bond ETF (ICVT) имеет более высокую волатильность в 6.74% по сравнению с PIMCO Preferred And Capital Securities Active Exchange-Traded Fund (PRFD) с волатильностью 1.64%. Это указывает на то, что ICVT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PRFD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ICVT | PRFD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.74% | 1.64% | +5.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.65% | 2.42% | +9.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.02% | 3.55% | +10.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.20% | 4.94% | +8.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.54% | 4.94% | +10.60% |