PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ICVT с BSJP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ICVT с BSJP

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

ICVT (iShares Convertible Bond ETF) and BSJP (Invesco BulletShares 2025 High Yield Corporate Bond ETF) are both exchange-traded funds - ICVT is a Preferred Stock/Convertible Bonds fund tracking the Barclays U.S. Convertible Cash Pay Bond > $250MM Index, while BSJP is a High Yield Bonds fund tracking the NASDAQ BulletShares USD High Yield Corporate Bond 2025 TR Index. Both are passively managed. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ICVT charges 0.20%/yr vs 0.42%/yr for BSJP.

Доходность

Сравнение доходности ICVT и BSJP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Convertible Bond ETF (ICVT) и Invesco BulletShares 2025 High Yield Corporate Bond ETF (BSJP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

ICVT

1 день
-0.97%
1 месяц
7.16%
С начала года
25.28%
6 месяцев
24.31%
1 год
42.20%
3 года*
21.04%
5 лет*
7.79%
10 лет*
13.99%

BSJP

1 день
—
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ICVT и BSJP

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ICVT
iShares Convertible Bond ETF		25.28%18.10%10.61%15.35%-20.66%-0.66%61.01%21.76%-0.27%2.25%
BSJP
Invesco BulletShares 2025 High Yield Corporate Bond ETF		0.00%4.46%8.07%10.41%-5.16%4.57%4.16%16.89%-4.66%0.35%

Correlation

The correlation between ICVT and BSJP is 0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.01

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.39

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.53

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 сент. 2017 г.

0.54

Over the past year, the correlation between ICVT and BSJP has dropped to 0.01 - well below their long-term average of 0.54, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов ICVT и BSJP

Секторы
ICVT
BSJP

Технологии

55.2%

-

Здравоохранение

44.8%

-

Потребительский циклический сектор

13.0%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

0.1%

Финансовые услуги

-

95.2%

Промышленность

-

4.7%

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

ICVT
55.2%
BSJP

-

Здравоохранение

ICVT
44.8%
BSJP

-

Потребительский циклический сектор

ICVT
13.0%
BSJP

-

Сырьевые материалы

ICVT

-

BSJP

-

Коммуникационные услуги

ICVT

-

BSJP

-

Потребительский защитный сектор

ICVT

-

BSJP

-

Энергетика

ICVT

-

BSJP
0.1%

Финансовые услуги

ICVT

-

BSJP
95.2%

Промышленность

ICVT

-

BSJP
4.7%

Недвижимость

ICVT

-

BSJP

-

Коммунальные услуги

ICVT

-

BSJP

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Convertible Bond ETF

Invesco BulletShares 2025 High Yield Corporate Bond ETF

Часто сравнивают с ICVT:
ICVT с CWBICVT с FCVSXICVT с LKORICVT с SPYICVT с FCVTICVT с GOLYICVT с JAAAX
Часто сравнивают с BSJP:
BSJP с BSJOBSJP с BSJQBSJP с FLRTBSJP с BSJSBSJP с SHYGBSJP с BSJUBSJP с BSJT

Доходность на риск

ICVT vs. BSJP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ICVT
Ранг доходности на риск ICVT: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ICVT: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ICVT: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ICVT: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ICVT: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ICVT: 8989
Ранг коэф-та Мартина
BSJP
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ICVT c BSJP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Convertible Bond ETF (ICVT) и Invesco BulletShares 2025 High Yield Corporate Bond ETF (BSJP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ICVTBSJPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.95

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.84

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.52

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.62

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

20.48

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ICVT vs. BSJP - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ICVTBSJPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.95

—

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.59

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.91

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.78

—

—

Просадки

Сравнение просадок ICVT и BSJP

Загрузка графика...

Показатели просадок

ICVTBSJPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.25%

—

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.55%

—

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.22%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.95%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.25%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.97%

—

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.50%

—

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.07%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности ICVT и BSJP

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ICVTBSJPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.53%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.69%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.36%

—

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.23%

—

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.50%

—

—

Сравнение комиссий ICVT и BSJP

ICVT берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии BSJP в 0.42%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ICVT и BSJP

Дивидендная доходность ICVT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.30%, что меньше доходности BSJP в 2.26%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BSJP
Invesco BulletShares 2025 High Yield Corporate Bond ETF		2.26%4.50%6.25%7.07%5.37%4.27%4.96%5.49%5.84%1.32%0.00%0.00%
ICVT
iShares Convertible Bond ETF		1.30%1.73%2.19%1.85%1.93%7.70%3.98%1.86%4.82%2.56%3.06%1.57%

Часто задаваемые вопросы

ICVT and BSJP have a correlation of 0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, ICVT is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

ICVT is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.42% for BSJP.

BSJP has the higher dividend yield at 2.26%, compared with 1.30% for ICVT.

ICVT is categorized as Preferred Stock/Convertible Bonds, while BSJP is High Yield Bonds. ICVT tracks Barclays U.S. Convertible Cash Pay Bond > $250MM Index, while BSJP tracks NASDAQ BulletShares USD High Yield Corporate Bond 2025 TR Index. They also come from different issuers: iShares and Invesco. Their fees differ too: 0.20% for ICVT and 0.42% for BSJP.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ICVT и BSJP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор