Сравнение ICUI с SWLGX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ICU Medical, Inc. (ICUI) и Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund (SWLGX).
SWLGX - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Russell 1000 Growth Index. Фонд был запущен 20 дек. 2017 г..
Доходность
Сравнение доходности ICUI и SWLGX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ICUI и SWLGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ICUI ICU Medical, Inc. | -9.48% | -8.06% | 55.57% | -36.66% | -33.65% | 10.65% | 14.63% | -18.51% | 6.31% | -1.23% |
SWLGX Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund | -13.06% | 18.55% | 33.30% | 42.67% | -29.17% | 27.55% | 38.43% | 36.30% | -1.59% | -0.60% |
Доходность по периодам
С начала года, ICUI показывает доходность -9.48%, что значительно выше, чем у SWLGX с доходностью -13.06%.
ICUI
- 1 день
- 3.01%
- 1 месяц
- -14.23%
- С начала года
- -9.48%
- 6 месяцев
- 7.66%
- 1 год
- -6.99%
- 3 года*
- -7.83%
- 5 лет*
- -9.04%
- 10 лет*
- 2.28%
SWLGX
- 1 день
- -0.46%
- 1 месяц
- -8.63%
- С начала года
- -13.06%
- 6 месяцев
- -12.07%
- 1 год
- 14.45%
- 3 года*
- 19.67%
- 5 лет*
- 11.90%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ICUI vs. SWLGX — Ранг доходности на риск
ICUI
SWLGX
Сравнение ICUI c SWLGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ICU Medical, Inc. (ICUI) и Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund (SWLGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ICUI | SWLGX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.17 | 0.66 | -0.83 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.04 | 1.10 | -1.06 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.15 | -0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.28 | 0.72 | -0.99 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.59 | 2.51 | -3.10 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ICUI | SWLGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.17 | 0.66 | -0.83 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.22 | 0.56 | -0.78 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.06 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.23 | 0.68 | -0.44 |
Корреляция
Корреляция между ICUI и SWLGX составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ICUI и SWLGX
ICUI не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SWLGX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.52%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ICUI ICU Medical, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SWLGX Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund | 0.52% | 0.46% | 0.52% | 0.67% | 0.93% | 1.76% | 0.67% | 0.96% | 1.03% |
Просадки
Сравнение просадок ICUI и SWLGX
Максимальная просадка ICUI за все время составила -73.82%, что больше максимальной просадки SWLGX в -32.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ICUI и SWLGX.
Загрузка...
Показатели просадок
| ICUI | SWLGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -73.82% | -32.69% | -41.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -28.43% | -16.16% | -12.27% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -68.82% | -32.69% | -36.13% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -73.82% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -58.31% | -16.16% | -42.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.58% | -7.13% | -18.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.32% | 4.62% | +8.70% |
Волатильность
Сравнение волатильности ICUI и SWLGX
ICU Medical, Inc. (ICUI) имеет более высокую волатильность в 11.27% по сравнению с Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund (SWLGX) с волатильностью 5.38%. Это указывает на то, что ICUI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SWLGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ICUI | SWLGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.27% | 5.38% | +5.89% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.62% | 11.82% | +12.80% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 41.33% | 22.31% | +19.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 40.61% | 21.47% | +19.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 37.30% | 22.78% | +14.52% |