Сравнение ICUI с HOLO
ICUI (ICU Medical, Inc.) and HOLO (MicroCloud Hologram Inc.) are both stocks. ICUI operates in Medical Instruments & Supplies (Healthcare), while HOLO operates in Electronic Components (Technology). Over the past 3 years, ICUI returned -5.69%/yr vs -95.99%/yr for HOLO. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ICUI и HOLO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ICUI показывает доходность 4.32%, что значительно выше, чем у HOLO с доходностью -44.70%.
ICUI
- 1 день
- 4.11%
- 1 месяц
- 10.27%
- С начала года
- 4.32%
- 6 месяцев
- 1.26%
- 1 год
- 12.69%
- 3 года*
- -5.69%
- 5 лет*
- -6.57%
- 10 лет*
- 3.55%
HOLO
- 1 день
- -6.41%
- 1 месяц
- -27.00%
- С начала года
- -44.70%
- 6 месяцев
- -51.33%
- 1 год
- -70.39%
- 3 года*
- -95.99%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ICUI и HOLO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
ICUI ICU Medical, Inc. | 4.32% | -8.06% | 55.57% | -36.66% | 0.40% |
HOLO MicroCloud Hologram Inc. | -44.70% | -98.66% | -93.05% | -84.37% | -9.92% |
Correlation
The correlation between ICUI and HOLO is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.30 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.12 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 дек. 2022 г. | 0.12 |
The correlation between ICUI and HOLO shifts across timeframes, from 0.12 (all time) to 0.30 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
ICUI:
$1.89
HOLO:
CN¥54.90
ICUI:
78.67
HOLO:
0.18
ICUI:
1.84
HOLO:
0.00
ICUI:
1.71
HOLO:
0.17
ICUI:
$2.16B
HOLO:
CN¥321.23M
ICUI:
$817.30M
HOLO:
CN¥77.76M
ICUI:
$247.33M
HOLO:
-CN¥2.89M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ICUI vs. HOLO — Ранг доходности на риск
ICUI
HOLO
Сравнение ICUI c HOLO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ICU Medical, Inc. (ICUI) и MicroCloud Hologram Inc. (HOLO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ICUI | HOLO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.25 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.38 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 0.82 | +0.26 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.47 | -0.89 | +1.36 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.02 | -1.28 | +2.30 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ICUI и HOLO
Максимальная просадка ICUI за все время составила -73.82%, что меньше максимальной просадки HOLO в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ICUI и HOLO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ICUI | HOLO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -73.82% | -100.00% | +26.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.18% | -78.87% | +51.69% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -55.51% | -100.00% | +44.49% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -68.82% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -73.82% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -51.95% | -100.00% | +48.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.94% | -91.86% | +65.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.43% | 55.18% | -42.75% |
Волатильность
Сравнение волатильности ICUI и HOLO
Текущая волатильность для ICU Medical, Inc. (ICUI) составляет 11.08%, в то время как у MicroCloud Hologram Inc. (HOLO) волатильность равна 23.06%. Это указывает на то, что ICUI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HOLO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ICUI | HOLO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.08% | 23.06% | -11.98% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.52% | 50.00% | -24.48% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 38.17% | 77.18% | -39.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 41.12% | 623.74% | -582.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 37.54% | 623.74% | -586.20% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ICUI и HOLO
Ни ICUI, ни HOLO не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ICUI и HOLO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели ICU Medical, Inc. и MicroCloud Hologram Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
ICUI and HOLO have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HOLO has higher volatility (23.06%) compared to ICUI (11.08%). In terms of maximum drawdown, ICUI dropped -73.82% vs HOLO's -100.00%.
ICUI currently has the higher Sharpe Ratio (0.33 vs -0.91), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ICUI и HOLO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор