PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ICUI с HOLO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение ICUI с HOLO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ICUI (ICU Medical, Inc.) and HOLO (MicroCloud Hologram Inc.) are both stocks. ICUI operates in Medical Instruments & Supplies (Healthcare), while HOLO operates in Electronic Components (Technology). Over the past 3 years, ICUI returned -10.47%/yr vs -95.32%/yr for HOLO. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности ICUI и HOLO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ICU Medical, Inc. (ICUI) и MicroCloud Hologram Inc. (HOLO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ICUI показывает доходность -5.43%, что значительно выше, чем у HOLO с доходностью -29.55%.

ICUI

1 день
3.38%
1 месяц
15.31%
С начала года
-5.43%
6 месяцев
-5.21%
1 год
2.72%
3 года*
-10.47%
5 лет*
-8.10%
10 лет*
2.33%

HOLO

1 день
0.00%
1 месяц
13.41%
С начала года
-29.55%
6 месяцев
-50.00%
1 год
-67.20%
3 года*
-95.32%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ICUI и HOLO

2026 (YTD)2025202420232022
ICUI
ICU Medical, Inc.		-5.43%-8.06%55.57%-36.66%0.98%
HOLO
MicroCloud Hologram Inc.		-29.55%-98.66%-93.05%-84.37%-9.20%

Correlation

The correlation between ICUI and HOLO is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.33

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.12

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 дек. 2022 г.

0.12

Over the past year, ICUI and HOLO have become more correlated (0.33) than their long-term average of 0.12, meaning their price movements have been converging.

Фундаментальные показатели

EPS

ICUI:

$1.89

HOLO:

$54.90

Коэффициент P/E

ICUI:

71.32

HOLO:

0.03

Коэффициент PEG

ICUI:

1.67

HOLO:

0.00

Коэффициент P/S

ICUI:

1.55

HOLO:

0.03

Общая выручка (12 мес.)

ICUI:

$2.16B

HOLO:

$321.23M

Валовая прибыль (12 мес.)

ICUI:

$817.30M

HOLO:

$77.76M

EBITDA (12 мес.)

ICUI:

$247.33M

HOLO:

-$2.89M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ICU Medical, Inc.

MicroCloud Hologram Inc.

Часто сравнивают с ICUI:
ICUI с SWLGXICUI с SPYICUI с LRCXICUI с JNJ
Часто сравнивают с HOLO:
HOLO с RDDTHOLO с SPYHOLO с ARQQ

Доходность на риск

ICUI vs. HOLO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ICUI
Ранг доходности на риск ICUI: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ICUI: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ICUI: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ICUI: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ICUI: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ICUI: 4343
Ранг коэф-та Мартина
HOLO
Ранг доходности на риск HOLO: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HOLO: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HOLO: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HOLO: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HOLO: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HOLO: 1212
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ICUI c HOLO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ICU Medical, Inc. (ICUI) и MicroCloud Hologram Inc. (HOLO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ICUIHOLODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.07
-0.85

+0.92

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.37
-1.39

+1.76

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.04

0.85

+0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.10

-0.87

+0.97

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.22

-1.28

+1.51

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ICUI vs. HOLO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ICUI на текущий момент составляет 0.07, что выше коэффициента Шарпа HOLO равного -0.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ICUI и HOLO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ICUIHOLOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.07

-0.85

+0.92

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.20

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.06

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.24

-0.15

+0.39

Просадки

Сравнение просадок ICUI и HOLO

Максимальная просадка ICUI за все время составила -73.82%, что меньше максимальной просадки HOLO в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ICUI и HOLO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ICUIHOLOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-73.82%

-100.00%

+26.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-27.18%

-77.57%

+50.39%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-58.22%

-100.00%

+41.78%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-68.82%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-73.82%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-56.44%

-100.00%

+43.56%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-25.76%

-91.83%

+66.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.18%

52.46%

-40.28%

Волатильность

Сравнение волатильности ICUI и HOLO

Текущая волатильность для ICU Medical, Inc. (ICUI) составляет 10.23%, в то время как у MicroCloud Hologram Inc. (HOLO) волатильность равна 26.22%. Это указывает на то, что ICUI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HOLO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ICUIHOLOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.23%

26.22%

-15.99%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

24.21%

50.47%

-26.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

37.32%

79.66%

-42.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

40.92%

629.10%

-588.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

37.46%

629.10%

-591.64%

Дивиденды

Сравнение дивидендов ICUI и HOLO

Ни ICUI, ни HOLO не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ICUI и HOLO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели ICU Medical, Inc. и MicroCloud Hologram Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00100.00M200.00M300.00M400.00M500.00M600.00M20222023202420252026
530.23M
79.80M
(ICUI) Общая выручка
(HOLO) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

ICUI and HOLO have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HOLO has higher volatility (26.22%) compared to ICUI (10.23%). In terms of maximum drawdown, ICUI dropped -73.82% vs HOLO's -100.00%.

ICUI currently has the higher Sharpe Ratio (0.07 vs -0.85), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ICUI и HOLO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор