Сравнение ICUI с SPY

С начала года, ICUI показывает доходность -12.23%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью -3.65%. За последние 10 лет акции ICUI уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 1.97% против 14.06% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ICU Medical, Inc. (ICUI) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа ICUI на текущий момент составляет -0.22, что ниже коэффициента Шарпа SPY равного 0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ICUI и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между ICUI и SPY составляет 0.33 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

ICUI не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.13%.

Максимальная просадка ICUI за все время составила -73.82%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ICUI и SPY.

ICU Medical, Inc. (ICUI) имеет более высокую волатильность в 11.29% по сравнению с State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 5.35%. Это указывает на то, что ICUI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.