Сравнение ICSIX с SIOAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dynamic U.S. Opportunity Fund (ICSIX) и SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Income Fund (SIOAX).
ICSIX управляется Innealta Capital. Фонд был запущен 29 дек. 2011 г.. SIOAX управляется BlackRock. Фонд был запущен 8 апр. 2012 г..
Доходность
Сравнение доходности ICSIX и SIOAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ICSIX и SIOAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ICSIX Dynamic U.S. Opportunity Fund | -4.38% | 16.41% | 8.16% | 16.05% | -7.52% | 16.14% | 18.73% | 25.95% | -11.12% | 15.19% |
SIOAX SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Income Fund | 0.35% | 10.08% | 7.25% | 11.09% | -13.13% | 4.50% | 5.33% | 14.33% | -2.11% | 6.77% |
Доходность по периодам
С начала года, ICSIX показывает доходность -4.38%, что значительно ниже, чем у SIOAX с доходностью 0.35%. За последние 10 лет акции ICSIX превзошли акции SIOAX по среднегодовой доходности: 9.94% против 5.05% соответственно.
ICSIX
- 1 день
- -0.37%
- 1 месяц
- -6.73%
- С начала года
- -4.38%
- 6 месяцев
- -2.81%
- 1 год
- 11.78%
- 3 года*
- 10.12%
- 5 лет*
- 7.66%
- 10 лет*
- 9.94%
SIOAX
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -2.20%
- С начала года
- 0.35%
- 6 месяцев
- 2.26%
- 1 год
- 7.45%
- 3 года*
- 8.34%
- 5 лет*
- 3.79%
- 10 лет*
- 5.05%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ICSIX и SIOAX
ICSIX берет комиссию в 1.24%, что несколько больше комиссии SIOAX в 0.80%.
Доходность на риск
ICSIX vs. SIOAX — Ранг доходности на риск
ICSIX
SIOAX
Сравнение ICSIX c SIOAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dynamic U.S. Opportunity Fund (ICSIX) и SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Income Fund (SIOAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ICSIX | SIOAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.89 | 2.29 | -1.40 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.29 | 3.05 | -1.76 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.53 | -0.35 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.22 | 2.39 | -1.17 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.26 | 11.01 | -5.75 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ICSIX | SIOAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.89 | 2.29 | -1.40 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.47 | 0.84 | -0.37 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.64 | 1.00 | -0.36 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.59 | 1.06 | -0.47 |
Корреляция
Корреляция между ICSIX и SIOAX составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ICSIX и SIOAX
Дивидендная доходность ICSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 20.01%, что больше доходности SIOAX в 4.92%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ICSIX Dynamic U.S. Opportunity Fund | 20.01% | 19.13% | 19.10% | 0.97% | 2.55% | 5.47% | 5.78% | 0.49% | 12.55% | 2.50% | 4.76% | 2.22% |
SIOAX SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Income Fund | 4.92% | 5.37% | 6.08% | 6.49% | 6.11% | 3.87% | 3.05% | 4.43% | 3.29% | 4.31% | 4.27% | 6.30% |
Просадки
Сравнение просадок ICSIX и SIOAX
Максимальная просадка ICSIX за все время составила -25.63%, что больше максимальной просадки SIOAX в -22.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ICSIX и SIOAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| ICSIX | SIOAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.63% | -22.10% | -3.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.17% | -3.20% | -5.97% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.90% | -17.57% | -7.33% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -25.63% | -22.10% | -3.53% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.16% | -2.25% | -5.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.25% | -2.35% | -0.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.13% | 0.69% | +1.44% |
Волатильность
Сравнение волатильности ICSIX и SIOAX
Dynamic U.S. Opportunity Fund (ICSIX) имеет более высокую волатильность в 3.39% по сравнению с SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Income Fund (SIOAX) с волатильностью 1.09%. Это указывает на то, что ICSIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SIOAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ICSIX | SIOAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.39% | 1.09% | +2.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.88% | 1.86% | +6.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.11% | 3.36% | +10.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.53% | 4.56% | +11.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.62% | 5.06% | +10.56% |