Сравнение ICSIX с PDX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dynamic U.S. Opportunity Fund (ICSIX) и PIMCO Dynamic Income Strategy Fund (PDX).
ICSIX управляется Innealta Capital. Фонд был запущен 29 дек. 2011 г.. PDX - это активно управляемый фонд от PIMCO. Фонд был запущен 1 февр. 2019 г..
Доходность
Сравнение доходности ICSIX и PDX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ICSIX и PDX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ICSIX Dynamic U.S. Opportunity Fund | -4.38% | 16.41% | 8.16% | 16.05% | -7.52% | 16.14% | 18.73% | 16.29% |
PDX PIMCO Dynamic Income Strategy Fund | 19.83% | -10.59% | 36.99% | 44.51% | 23.02% | 68.79% | -44.20% | -10.78% |
Доходность по периодам
С начала года, ICSIX показывает доходность -4.38%, что значительно ниже, чем у PDX с доходностью 19.83%.
ICSIX
- 1 день
- -0.37%
- 1 месяц
- -6.73%
- С начала года
- -4.38%
- 6 месяцев
- -2.81%
- 1 год
- 11.78%
- 3 года*
- 10.12%
- 5 лет*
- 7.66%
- 10 лет*
- 9.94%
PDX
- 1 день
- 0.32%
- 1 месяц
- 9.93%
- С начала года
- 19.83%
- 6 месяцев
- 6.73%
- 1 год
- 12.24%
- 3 года*
- 28.85%
- 5 лет*
- 27.34%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ICSIX и PDX
ICSIX берет комиссию в 1.24%, что меньше комиссии PDX в 2.31%.
Доходность на риск
ICSIX vs. PDX — Ранг доходности на риск
ICSIX
PDX
Сравнение ICSIX c PDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dynamic U.S. Opportunity Fund (ICSIX) и PIMCO Dynamic Income Strategy Fund (PDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ICSIX | PDX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.89 | 0.54 | +0.35 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.29 | 0.83 | +0.46 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.14 | +0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.22 | 0.71 | +0.51 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.26 | 1.74 | +3.52 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ICSIX | PDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.89 | 0.54 | +0.35 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.47 | 1.07 | -0.60 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.64 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.59 | 0.32 | +0.27 |
Корреляция
Корреляция между ICSIX и PDX составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ICSIX и PDX
Дивидендная доходность ICSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 20.01%, что меньше доходности PDX в 20.72%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ICSIX Dynamic U.S. Opportunity Fund | 20.01% | 19.13% | 19.10% | 0.97% | 2.55% | 5.47% | 5.78% | 0.49% | 12.55% | 2.50% | 4.76% | 2.22% |
PDX PIMCO Dynamic Income Strategy Fund | 20.72% | 24.34% | 6.31% | 4.30% | 5.89% | 5.28% | 14.11% | 9.58% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок ICSIX и PDX
Максимальная просадка ICSIX за все время составила -25.63%, что меньше максимальной просадки PDX в -80.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ICSIX и PDX.
Загрузка...
Показатели просадок
| ICSIX | PDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.63% | -80.63% | +55.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.17% | -20.21% | +11.04% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.90% | -37.24% | +12.34% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -25.63% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.16% | -12.96% | +4.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.25% | -18.92% | +15.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.13% | 8.25% | -6.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности ICSIX и PDX
Текущая волатильность для Dynamic U.S. Opportunity Fund (ICSIX) составляет 3.39%, в то время как у PIMCO Dynamic Income Strategy Fund (PDX) волатильность равна 4.60%. Это указывает на то, что ICSIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ICSIX | PDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.39% | 4.60% | -1.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.88% | 11.16% | -3.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.11% | 22.72% | -8.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.53% | 25.78% | -9.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.62% | 36.86% | -21.24% |