Сравнение ICSH с IVV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF (ICSH) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV).
ICSH и IVV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ICSH - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE BofA US 6-Month Treasury Bill Index (USD). Фонд был запущен 11 дек. 2013 г.. IVV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 15 мая 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности ICSH и IVV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ICSH и IVV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ICSH iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF | 0.74% | 4.96% | 5.52% | 5.58% | 0.97% | 0.16% | 1.61% | 3.17% | 2.25% | 1.63% |
IVV iShares Core S&P 500 ETF | -4.38% | 17.85% | 24.93% | 26.31% | -18.16% | 28.76% | 18.40% | 31.07% | -4.49% | 21.75% |
Доходность по периодам
С начала года, ICSH показывает доходность 0.74%, что значительно выше, чем у IVV с доходностью -4.38%. За последние 10 лет акции ICSH уступали акциям IVV по среднегодовой доходности: 2.71% против 14.02% соответственно.
ICSH
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.12%
- С начала года
- 0.74%
- 6 месяцев
- 1.89%
- 1 год
- 4.40%
- 3 года*
- 5.21%
- 5 лет*
- 3.55%
- 10 лет*
- 2.71%
IVV
- 1 день
- 2.88%
- 1 месяц
- -4.99%
- С начала года
- -4.38%
- 6 месяцев
- -1.80%
- 1 год
- 17.69%
- 3 года*
- 18.29%
- 5 лет*
- 11.76%
- 10 лет*
- 14.02%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ICSH и IVV
ICSH берет комиссию в 0.08%, что несколько больше комиссии IVV в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
ICSH vs. IVV — Ранг доходности на риск
ICSH
IVV
Сравнение ICSH c IVV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF (ICSH) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ICSH | IVV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 10.86 | 0.97 | +9.88 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 25.58 | 1.49 | +24.09 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 6.41 | 1.23 | +5.18 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 45.33 | 1.53 | +43.79 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 283.87 | 7.32 | +276.55 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ICSH | IVV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.86 | 0.97 | +9.88 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 7.40 | 0.70 | +6.70 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 2.55 | 0.78 | +1.77 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.90 | 0.42 | +1.48 |
Корреляция
Корреляция между ICSH и IVV составляет 0.06 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ICSH и IVV
Дивидендная доходность ICSH за последние двенадцать месяцев составляет около 4.46%, что больше доходности IVV в 1.23%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ICSH iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF | 4.46% | 4.55% | 5.24% | 4.78% | 1.66% | 0.42% | 1.21% | 2.61% | 2.20% | 1.36% | 0.88% | 0.54% |
IVV iShares Core S&P 500 ETF | 1.23% | 1.17% | 1.30% | 1.44% | 1.66% | 1.20% | 1.57% | 1.85% | 2.21% | 1.75% | 2.01% | 2.27% |
Просадки
Сравнение просадок ICSH и IVV
Максимальная просадка ICSH за все время составила -3.94%, что меньше максимальной просадки IVV в -55.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ICSH и IVV.
Загрузка...
Показатели просадок
| ICSH | IVV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.94% | -55.25% | +51.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.10% | -12.06% | +11.96% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -0.73% | -24.53% | +23.80% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -3.94% | -33.90% | +29.96% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -6.26% | +6.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.08% | -10.85% | +10.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.02% | 2.53% | -2.51% |
Волатильность
Сравнение волатильности ICSH и IVV
Текущая волатильность для iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF (ICSH) составляет 0.16%, в то время как у iShares Core S&P 500 ETF (IVV) волатильность равна 5.30%. Это указывает на то, что ICSH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IVV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ICSH | IVV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.16% | 5.30% | -5.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.26% | 9.45% | -9.19% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.41% | 18.31% | -17.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.48% | 16.89% | -16.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.06% | 18.04% | -16.98% |