PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ICSH с CARY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ICSH с CARY

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

ICSH (iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF) and CARY (Angel Oak Income ETF) are both exchange-traded funds - ICSH is a Ultrashort Bond fund tracking the ICE BofA US 6-Month Treasury Bill Index (USD), while CARY is a Multisector Bonds fund actively managed by Angel Oak. ICSH is passively managed, while CARY is actively managed. Over the past 3 years, ICSH returned 5.20%/yr vs 7.35%/yr for CARY. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent. ICSH charges 0.08%/yr vs 0.80%/yr for CARY.

Доходность

Сравнение доходности ICSH и CARY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF (ICSH) и Angel Oak Income ETF (CARY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ICSH показывает доходность 1.45%, что значительно ниже, чем у CARY с доходностью 1.74%.

ICSH

1 день
0.00%
1 месяц
0.34%
С начала года
1.45%
6 месяцев
1.79%
1 год
4.36%
3 года*
5.20%
5 лет*
3.67%
10 лет*
2.76%

CARY

1 день
-0.05%
1 месяц
0.23%
С начала года
1.74%
6 месяцев
2.13%
1 год
6.94%
3 года*
7.35%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ICSH и CARY

2026 (YTD)2025202420232022
ICSH
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF		1.45%4.96%5.52%5.58%0.85%
CARY
Angel Oak Income ETF		1.74%7.54%6.93%8.70%0.70%

Correlation

The correlation between ICSH and CARY is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.36

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.31

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 нояб. 2022 г.

0.33

Сравнение распределения секторов ICSH и CARY

Секторы
ICSH
CARY

Коммунальные услуги

100.0%

-

Сырьевые материалы

-

100.0%

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

1.0%

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

ICSH
100.0%
CARY

-

Сырьевые материалы

ICSH

-

CARY
100.0%

Коммуникационные услуги

ICSH

-

CARY

-

Потребительский циклический сектор

ICSH

-

CARY

-

Потребительский защитный сектор

ICSH

-

CARY

-

Энергетика

ICSH

-

CARY

-

Финансовые услуги

ICSH

-

CARY
1.0%

Здравоохранение

ICSH

-

CARY

-

Промышленность

ICSH

-

CARY

-

Недвижимость

ICSH

-

CARY

-

Технологии

ICSH

-

CARY

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF

Angel Oak Income ETF

Часто сравнивают с ICSH:
ICSH с SGOVICSH с JPSTICSH с PULSICSH с SPAXXICSH с BILICSH с FLDRICSH с SHV
Часто сравнивают с CARY:
CARY с OOSPCARY с JAAACARY с TUSICARY с CDXCARY с BNDCARY с IBHFCARY с BOXX

Доходность на риск

ICSH vs. CARY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ICSH
Ранг доходности на риск ICSH: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ICSH: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ICSH: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ICSH: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ICSH: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ICSH: 9999
Ранг коэф-та Мартина
CARY
Ранг доходности на риск CARY: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CARY: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CARY: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CARY: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CARY: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CARY: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ICSH c CARY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF (ICSH) и Angel Oak Income ETF (CARY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ICSHCARYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
11.22
3.96

+7.26

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
28.46
6.28

+22.19

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

6.79

1.89

+4.90

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

44.30

5.45

+38.84

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

297.17

23.64

+273.53

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ICSH vs. CARY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ICSH на текущий момент составляет 11.22, что выше коэффициента Шарпа CARY равного 3.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ICSH и CARY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ICSHCARYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.22

3.96

+7.26

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

7.64

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

2.62

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.93

2.65

-0.71

Просадки

Сравнение просадок ICSH и CARY

Максимальная просадка ICSH за все время составила -3.94%, что больше максимальной просадки CARY в -1.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ICSH и CARY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ICSHCARYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-3.94%

-1.96%

-1.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.10%

-1.28%

+1.18%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-0.10%

-1.96%

+1.86%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-0.73%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-3.94%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.14%

+0.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.08%

-0.33%

+0.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.01%

0.29%

-0.28%

Волатильность

Сравнение волатильности ICSH и CARY

Текущая волатильность для iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF (ICSH) составляет 0.15%, в то время как у Angel Oak Income ETF (CARY) волатильность равна 0.56%. Это указывает на то, что ICSH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CARY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ICSHCARYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.15%

0.56%

-0.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.30%

1.30%

-1.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.39%

1.76%

-1.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

0.48%

2.74%

-2.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.06%

2.74%

-1.68%

Сравнение комиссий ICSH и CARY

ICSH берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии CARY в 0.80%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ICSH и CARY

Дивидендная доходность ICSH за последние двенадцать месяцев составляет около 4.34%, что меньше доходности CARY в 5.93%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CARY
Angel Oak Income ETF		5.93%6.13%6.10%6.38%0.48%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ICSH
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF		4.34%4.55%5.24%4.78%1.66%0.42%1.21%2.61%2.20%1.36%0.88%0.54%

Часто задаваемые вопросы

ICSH and CARY have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CARY has higher volatility (0.56%) compared to ICSH (0.15%). In terms of maximum drawdown, ICSH dropped -3.94% vs CARY's -1.96%.

On 3-year performance, CARY leads with 7.35% vs 5.20% for ICSH. On fees, ICSH is cheaper at 0.08% per year. On volatility, ICSH has been the lower-risk option at 0.15%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, CARY has performed better with a 7.35% return vs 5.20%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ICSH is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.80% for CARY.

CARY has the higher dividend yield at 5.93%, compared with 4.34% for ICSH.

ICSH is categorized as Ultrashort Bond, while CARY is Multisector Bonds. They also come from different issuers: iShares and Angel Oak. Their fees differ too: 0.08% for ICSH and 0.80% for CARY.

ICSH currently has the higher Sharpe Ratio (11.22 vs 3.96), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ICSH и CARY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор