PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ICSH с CARY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ICSH с CARY

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF (ICSH) и Angel Oak Income ETF (CARY).

ICSH и CARY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ICSH - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE BofA US 6-Month Treasury Bill Index (USD). Фонд был запущен 11 дек. 2013 г.. CARY - это активно управляемый фонд от Angel Oak. Фонд был запущен 7 нояб. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности ICSH и CARY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF (ICSH) и Angel Oak Income ETF (CARY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ICSH и CARY

2026 (YTD)20252024
ICSH
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF		0.79%4.96%0.13%
CARY
Angel Oak Income ETF		0.96%7.54%-0.74%

Доходность по периодам

С начала года, ICSH показывает доходность 0.79%, что значительно ниже, чем у CARY с доходностью 0.96%.

ICSH

1 день
0.05%
1 месяц
0.14%
С начала года
0.79%
6 месяцев
1.90%
1 год
4.42%
3 года*
5.23%
5 лет*
3.56%
10 лет*
2.71%

CARY

1 день
-0.01%
1 месяц
-0.84%
С начала года
0.96%
6 месяцев
2.30%
1 год
6.23%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF

Angel Oak Income ETF

Часто сравнивают с ICSH:
ICSH с SGOVICSH с JPSTICSH с PULSICSH с SPAXXICSH с BILICSH с FLDRICSH с SHV
Часто сравнивают с CARY:
CARY с OOSPCARY с TUSICARY с BNDCARY с CDXCARY с JAAACARY с BOXXCARY с UTG

Сравнение комиссий ICSH и CARY

ICSH берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии CARY в 0.80%.

CARY
Angel Oak Income ETF
ICSH
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF

Доходность на риск

ICSH vs. CARY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ICSH
Ранг доходности на риск ICSH: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ICSH: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ICSH: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ICSH: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ICSH: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ICSH: 100100
Ранг коэф-та Мартина
CARY
Ранг доходности на риск CARY: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CARY: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CARY: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CARY: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CARY: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CARY: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ICSH c CARY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF (ICSH) и Angel Oak Income ETF (CARY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ICSHCARYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

10.89

3.05

+7.84

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

25.73

4.48

+21.25

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

6.44

1.66

+4.78

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

44.98

4.91

+40.07

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

281.70

18.21

+263.48

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ICSH vs. CARY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ICSH на текущий момент составляет 10.89, что выше коэффициента Шарпа CARY равного 3.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ICSH и CARY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ICSHCARYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.89

3.05

+7.84

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

7.42

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

2.56

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.90

2.82

-0.91

Корреляция

Корреляция между ICSH и CARY составляет 0.31 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ICSH и CARY

Дивидендная доходность ICSH за последние двенадцать месяцев составляет около 4.42%, что меньше доходности CARY в 6.07%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ICSH
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF		4.42%4.55%5.24%4.78%1.66%0.42%1.21%2.61%2.20%1.36%0.88%0.54%
CARY
Angel Oak Income ETF		6.07%6.13%0.42%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ICSH и CARY

Максимальная просадка ICSH за все время составила -3.94%, что больше максимальной просадки CARY в -1.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ICSH и CARY.

Загрузка...

Показатели просадок

ICSHCARYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-3.94%

-1.28%

-2.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.10%

-1.28%

+1.18%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-0.73%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-3.94%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.84%

+0.84%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.08%

-0.22%

+0.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.02%

0.34%

-0.32%

Волатильность

Сравнение волатильности ICSH и CARY

Текущая волатильность для iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF (ICSH) составляет 0.16%, в то время как у Angel Oak Income ETF (CARY) волатильность равна 0.89%. Это указывает на то, что ICSH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CARY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ICSHCARYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.16%

0.89%

-0.73%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.27%

1.27%

-1.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.41%

2.05%

-1.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

0.48%

2.18%

-1.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.06%

2.18%

-1.12%