PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ICSH с BILZ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ICSH с BILZ

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

ICSH (iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF) and BILZ (PIMCO Ultra Short Government Active Exchange-Traded Fund) are both Ultrashort Bond funds. ICSH is passively managed, while BILZ is actively managed. Over the past year, ICSH returned 4.36% vs 3.91% for BILZ. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent. ICSH charges 0.08%/yr vs 0.14%/yr for BILZ.

Доходность

Сравнение доходности ICSH и BILZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF (ICSH) и PIMCO Ultra Short Government Active Exchange-Traded Fund (BILZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: ICSH показывает доходность 1.45%, а BILZ немного выше – 1.47%.

ICSH

1 день
0.00%
1 месяц
0.34%
С начала года
1.45%
6 месяцев
1.79%
1 год
4.36%
3 года*
5.20%
5 лет*
3.67%
10 лет*
2.76%

BILZ

1 день
0.00%
1 месяц
0.28%
С начала года
1.47%
6 месяцев
1.76%
1 год
3.91%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ICSH и BILZ

2026 (YTD)202520242023
ICSH
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF		1.45%4.96%5.52%3.28%
BILZ
PIMCO Ultra Short Government Active Exchange-Traded Fund		1.47%4.21%5.25%2.33%

Correlation

The correlation between ICSH and BILZ is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.29

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июн. 2023 г.

0.25

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF

PIMCO Ultra Short Government Active Exchange-Traded Fund

Часто сравнивают с ICSH:
ICSH с SGOVICSH с JPSTICSH с PULSICSH с SPAXXICSH с BILICSH с FLDRICSH с SHV
Часто сравнивают с BILZ:
BILZ с SGOVBILZ с BILBILZ с GBILBILZ с BOXXBILZ с TBLLBILZ с BUCKBILZ с USFR

Доходность на риск

ICSH vs. BILZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ICSH
Ранг доходности на риск ICSH: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ICSH: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ICSH: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ICSH: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ICSH: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ICSH: 9999
Ранг коэф-та Мартина
BILZ
Ранг доходности на риск BILZ: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BILZ: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BILZ: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BILZ: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BILZ: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BILZ: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ICSH c BILZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF (ICSH) и PIMCO Ultra Short Government Active Exchange-Traded Fund (BILZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ICSHBILZDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
11.22
19.09

-7.86

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
28.46
125.25

-96.79

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

6.79

53.31

-46.52

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

44.30

198.55

-154.25

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

297.17

2,000.92

-1,703.75

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ICSH vs. BILZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ICSH на текущий момент составляет 11.22, что ниже коэффициента Шарпа BILZ равного 19.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ICSH и BILZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ICSHBILZРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.22

19.09

-7.86

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

7.64

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

2.62

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.93

10.48

-8.55

Просадки

Сравнение просадок ICSH и BILZ

Максимальная просадка ICSH за все время составила -3.94%, что больше максимальной просадки BILZ в -0.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ICSH и BILZ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ICSHBILZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-3.94%

-0.52%

-3.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.10%

-0.02%

-0.08%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-0.10%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-0.73%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-3.94%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.08%

-0.01%

-0.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.01%

0.00%

+0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности ICSH и BILZ

iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF (ICSH) имеет более высокую волатильность в 0.15% по сравнению с PIMCO Ultra Short Government Active Exchange-Traded Fund (BILZ) с волатильностью 0.07%. Это указывает на то, что ICSH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BILZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ICSHBILZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.15%

0.07%

+0.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.30%

0.14%

+0.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.39%

0.21%

+0.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

0.48%

0.43%

+0.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.06%

0.43%

+0.63%

Сравнение комиссий ICSH и BILZ

ICSH берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии BILZ в 0.14%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ICSH и BILZ

Дивидендная доходность ICSH за последние двенадцать месяцев составляет около 4.34%, что больше доходности BILZ в 4.07%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BILZ
PIMCO Ultra Short Government Active Exchange-Traded Fund		4.07%4.19%4.95%2.23%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ICSH
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF		4.34%4.55%5.24%4.78%1.66%0.42%1.21%2.61%2.20%1.36%0.88%0.54%

Часто задаваемые вопросы

ICSH and BILZ have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ICSH has higher volatility (0.15%) compared to BILZ (0.07%). In terms of maximum drawdown, ICSH dropped -3.94% vs BILZ's -0.52%.

On 1-year performance, ICSH leads with 4.36% vs 3.91% for BILZ. On fees, ICSH is cheaper at 0.08% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, ICSH has performed better with a 4.36% return vs 3.91%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ICSH is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.14% for BILZ.

ICSH has the higher dividend yield at 4.34%, compared with 4.07% for BILZ.

They also come from different issuers: iShares and PIMCO. Their fees differ too: 0.08% for ICSH and 0.14% for BILZ.

BILZ currently has the higher Sharpe Ratio (19.09 vs 11.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ICSH и BILZ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор