Сравнение ICSH с ACWI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF (ICSH) и iShares MSCI ACWI ETF (ACWI).
ICSH и ACWI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ICSH - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE BofA US 6-Month Treasury Bill Index (USD). Фонд был запущен 11 дек. 2013 г.. ACWI - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI All Country World Index. Фонд был запущен 26 мар. 2008 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности ICSH и ACWI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ICSH и ACWI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ICSH iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF | 0.79% | 4.96% | 5.52% | 5.58% | 0.97% | 0.16% | 1.61% | 3.17% | 2.25% | 1.63% |
ACWI iShares MSCI ACWI ETF | -1.29% | 22.41% | 17.45% | 22.27% | -18.39% | 18.66% | 16.34% | 26.59% | -9.19% | 24.33% |
Доходность по периодам
С начала года, ICSH показывает доходность 0.79%, что значительно выше, чем у ACWI с доходностью -1.29%. За последние 10 лет акции ICSH уступали акциям ACWI по среднегодовой доходности: 2.71% против 11.68% соответственно.
ICSH
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- 0.14%
- С начала года
- 0.79%
- 6 месяцев
- 1.90%
- 1 год
- 4.42%
- 3 года*
- 5.23%
- 5 лет*
- 3.56%
- 10 лет*
- 2.71%
ACWI
- 1 день
- 0.94%
- 1 месяц
- -4.69%
- С начала года
- -1.29%
- 6 месяцев
- 1.41%
- 1 год
- 21.56%
- 3 года*
- 17.35%
- 5 лет*
- 9.60%
- 10 лет*
- 11.68%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ICSH и ACWI
ICSH берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии ACWI в 0.32%.
Доходность на риск
ICSH vs. ACWI — Ранг доходности на риск
ICSH
ACWI
Сравнение ICSH c ACWI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF (ICSH) и iShares MSCI ACWI ETF (ACWI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ICSH | ACWI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 10.89 | 1.24 | +9.65 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 25.73 | 1.82 | +23.90 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 6.44 | 1.27 | +5.17 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 44.98 | 1.87 | +43.11 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 281.70 | 8.55 | +273.14 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ICSH | ACWI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.89 | 1.24 | +9.65 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 7.42 | 0.60 | +6.81 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 2.56 | 0.69 | +1.87 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.90 | 0.39 | +1.51 |
Корреляция
Корреляция между ICSH и ACWI составляет 0.07 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ICSH и ACWI
Дивидендная доходность ICSH за последние двенадцать месяцев составляет около 4.42%, что больше доходности ACWI в 1.57%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ICSH iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF | 4.42% | 4.55% | 5.24% | 4.78% | 1.66% | 0.42% | 1.21% | 2.61% | 2.20% | 1.36% | 0.88% | 0.54% |
ACWI iShares MSCI ACWI ETF | 1.57% | 1.55% | 1.70% | 1.88% | 1.79% | 1.71% | 1.43% | 2.33% | 2.18% | 1.94% | 2.19% | 2.56% |
Просадки
Сравнение просадок ICSH и ACWI
Максимальная просадка ICSH за все время составила -3.94%, что меньше максимальной просадки ACWI в -56.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ICSH и ACWI.
Загрузка...
Показатели просадок
| ICSH | ACWI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.94% | -56.00% | +52.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.10% | -11.76% | +11.66% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -0.73% | -26.42% | +25.69% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -3.94% | -33.53% | +29.59% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -6.04% | +6.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.08% | -8.68% | +8.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.02% | 2.57% | -2.55% |
Волатильность
Сравнение волатильности ICSH и ACWI
Текущая волатильность для iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF (ICSH) составляет 0.16%, в то время как у iShares MSCI ACWI ETF (ACWI) волатильность равна 6.23%. Это указывает на то, что ICSH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ACWI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ICSH | ACWI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.16% | 6.23% | -6.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.27% | 10.08% | -9.81% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.41% | 17.50% | -17.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.48% | 15.96% | -15.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.06% | 17.08% | -16.02% |