Сравнение ICPY с VTIP
ICPY (Tweedy, Browne International Insider + Value ETF) and VTIP (Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF) are both exchange-traded funds - ICPY is a Foreign Large Cap Equities fund actively managed by Tweedy, Browne, while VTIP is a Inflation-Protected Bonds fund tracking the Bloomberg U.S. Treasury Inflation-Protected Securities (TIPS) 0-5 Year Index. ICPY is actively managed, while VTIP is passively managed. At a 0.06 correlation, their price movements are largely independent. ICPY charges 0.80%/yr vs 0.03%/yr for VTIP.
Доходность
Сравнение доходности ICPY и VTIP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ICPY показывает доходность 17.30%, что значительно выше, чем у VTIP с доходностью 1.77%.
ICPY
- 1 день
- 0.51%
- 1 месяц
- 2.06%
- 6 месяцев
- 13.08%
- С начала года
- 17.30%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VTIP
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.03%
- 6 месяцев
- 1.73%
- С начала года
- 1.77%
- 1 год
- 3.42%
- 3 года*
- 5.10%
- 5 лет*
- 3.18%
- 10 лет*
- 3.06%
Сравнение доходности по годам ICPY и VTIP
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ICPY Tweedy, Browne International Insider + Value ETF | 17.30% | 13.79% |
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF | 1.77% | 0.20% |
Correlation
The correlation between ICPY and VTIP is 0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 сент. 2025 г. | 0.06 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ICPY vs. VTIP — Ранг доходности на риск
ICPY
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
VTIP
Сравнение ICPY c VTIP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tweedy, Browne International Insider + Value ETF (ICPY) и Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF (VTIP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ICPY | VTIP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.45 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 4.81 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 15.42 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ICPY и VTIP
Максимальная просадка ICPY за все время составила -8.86%, что больше максимальной просадки VTIP в -6.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ICPY и VTIP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ICPY | VTIP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.86% | -6.27% | -2.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -0.71% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -0.98% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -5.50% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -6.27% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.29% | +0.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.53% | -1.03% | -0.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.22% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ICPY и VTIP
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ICPY | VTIP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.63% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 1.20% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.77% | 1.57% | +13.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.77% | 2.77% | +12.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.77% | 2.74% | +12.03% |
Сравнение комиссий ICPY и VTIP
ICPY берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии VTIP в 0.03%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ICPY и VTIP
Дивидендная доходность ICPY за последние двенадцать месяцев составляет около 3.89%, что меньше доходности VTIP в 4.16%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ICPY Tweedy, Browne International Insider + Value ETF | 3.89% | 4.56% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF | 4.16% | 3.81% | 2.70% | 2.86% | 6.84% | 4.68% | 1.20% | 1.95% | 2.45% | 1.52% | 0.76% |
Часто задаваемые вопросы
ICPY and VTIP have a correlation of 0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VTIP is cheaper at 0.03% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VTIP is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.80% for ICPY.
VTIP has the higher dividend yield at 4.16%, compared with 3.89% for ICPY.
ICPY is categorized as Foreign Large Cap Equities, while VTIP is Inflation-Protected Bonds. They also come from different issuers: Tweedy, Browne and Vanguard. Their fees differ too: 0.80% for ICPY and 0.03% for VTIP.
Подберите оптимальное распределение для ICPY и VTIP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор