Сравнение ICPY с COPY
ICPY (Tweedy, Browne International Insider + Value ETF) and COPY (Tweedy, Browne Insider + Value ETF) are both exchange-traded funds - ICPY is a Foreign Large Cap Equities fund actively managed by Tweedy, Browne, while COPY is a Global Equities fund actively managed by Tweedy, Browne. Both are actively managed. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.80% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности ICPY и COPY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ICPY показывает доходность 17.30%, что значительно ниже, чем у COPY с доходностью 18.84%.
ICPY
- 1 день
- 0.51%
- 1 месяц
- 2.06%
- 6 месяцев
- 13.08%
- С начала года
- 17.30%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
COPY
- 1 день
- 0.95%
- 1 месяц
- 2.00%
- 6 месяцев
- 13.89%
- С начала года
- 18.84%
- 1 год
- 30.93%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ICPY и COPY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ICPY Tweedy, Browne International Insider + Value ETF | 17.30% | 13.79% |
COPY Tweedy, Browne Insider + Value ETF | 18.84% | 6.22% |
Correlation
The correlation between ICPY and COPY is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 сент. 2025 г. | 0.86 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ICPY vs. COPY — Ранг доходности на риск
ICPY
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
COPY
Сравнение ICPY c COPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tweedy, Browne International Insider + Value ETF (ICPY) и Tweedy, Browne Insider + Value ETF (COPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ICPY | COPY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.42 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 3.43 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 13.14 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ICPY и COPY
Максимальная просадка ICPY за все время составила -8.86%, что меньше максимальной просадки COPY в -14.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ICPY и COPY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ICPY | COPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.86% | -14.05% | +5.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -9.07% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.53% | -1.52% | -0.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.36% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ICPY и COPY
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ICPY | COPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.50% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 10.24% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.77% | 13.12% | +1.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.77% | 16.98% | -2.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.77% | 16.98% | -2.21% |
Сравнение комиссий ICPY и COPY
И ICPY, и COPY имеют комиссию равную 0.80%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ICPY и COPY
Дивидендная доходность ICPY за последние двенадцать месяцев составляет около 3.89%, что больше доходности COPY в 0.80%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
COPY Tweedy, Browne Insider + Value ETF | 0.80% | 0.95% |
ICPY Tweedy, Browne International Insider + Value ETF | 3.89% | 4.56% |
Часто задаваемые вопросы
ICPY and COPY have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.80% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ICPY and COPY have the same expense ratio: 0.80% per year.
ICPY has the higher dividend yield at 3.89%, compared with 0.80% for COPY.
ICPY is categorized as Foreign Large Cap Equities, while COPY is Global Equities.
Подберите оптимальное распределение для ICPY и COPY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор