Сравнение ICPY с CIL
ICPY (Tweedy, Browne International Insider + Value ETF) and CIL (VictoryShares International Volatility Wtd ETF) are both Foreign Large Cap Equities funds. ICPY is actively managed, while CIL is passively managed. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent. ICPY charges 0.80%/yr vs 0.45%/yr for CIL.
Доходность
Сравнение доходности ICPY и CIL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ICPY показывает доходность 17.30%, что значительно выше, чем у CIL с доходностью 5.44%.
ICPY
- 1 день
- 0.51%
- 1 месяц
- 2.06%
- 6 месяцев
- 13.08%
- С начала года
- 17.30%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CIL
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- 6 месяцев
- 2.50%
- С начала года
- 5.44%
- 1 год
- 15.34%
- 3 года*
- 14.45%
- 5 лет*
- 7.71%
- 10 лет*
- 8.29%
Сравнение доходности по годам ICPY и CIL
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ICPY Tweedy, Browne International Insider + Value ETF | 17.30% | 13.79% |
CIL VictoryShares International Volatility Wtd ETF | 5.44% | 5.36% |
Correlation
The correlation between ICPY and CIL is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 сент. 2025 г. | 0.45 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ICPY vs. CIL — Ранг доходности на риск
ICPY
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
CIL
Сравнение ICPY c CIL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tweedy, Browne International Insider + Value ETF (ICPY) и VictoryShares International Volatility Wtd ETF (CIL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ICPY | CIL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.54 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 3.49 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 15.29 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ICPY и CIL
Максимальная просадка ICPY за все время составила -8.86%, что меньше максимальной просадки CIL в -36.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ICPY и CIL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ICPY | CIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.86% | -36.27% | +27.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -4.60% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -11.96% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -29.89% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -36.27% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.58% | +0.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.53% | -6.49% | +4.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.05% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ICPY и CIL
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ICPY | CIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.00% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 2.86% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.77% | 7.34% | +7.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.77% | 16.44% | -1.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.77% | 16.75% | -1.98% |
Сравнение комиссий ICPY и CIL
ICPY берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии CIL в 0.45%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ICPY и CIL
Дивидендная доходность ICPY за последние двенадцать месяцев составляет около 3.89%, что больше доходности CIL в 1.05%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CIL VictoryShares International Volatility Wtd ETF | 1.05% | 2.70% | 3.46% | 2.91% | 2.41% | 3.04% | 1.73% | 2.69% | 2.85% | 2.17% | 2.34% | 0.43% |
ICPY Tweedy, Browne International Insider + Value ETF | 3.89% | 4.56% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ICPY and CIL have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CIL is cheaper at 0.45% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CIL is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.80% for ICPY.
ICPY has the higher dividend yield at 3.89%, compared with 1.05% for CIL.
They also come from different issuers: Tweedy, Browne and Crestview. Their fees differ too: 0.80% for ICPY and 0.45% for CIL.
Подберите оптимальное распределение для ICPY и CIL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор