Сравнение ICPY с FPXI
ICPY (Tweedy, Browne International Insider + Value ETF) and FPXI (First Trust International Equity Opportunities ETF) are both Foreign Large Cap Equities funds. ICPY is actively managed, while FPXI is passively managed. A 0.66 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ICPY charges 0.80%/yr vs 0.70%/yr for FPXI.
Доходность
Сравнение доходности ICPY и FPXI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ICPY показывает доходность 11.95%, что значительно ниже, чем у FPXI с доходностью 25.19%.
ICPY
- 1 день
- -1.94%
- 1 месяц
- 0.62%
- С начала года
- 11.95%
- 6 месяцев
- 21.14%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FPXI
- 1 день
- -5.68%
- 1 месяц
- 2.14%
- С начала года
- 25.19%
- 6 месяцев
- 24.01%
- 1 год
- 37.72%
- 3 года*
- 23.85%
- 5 лет*
- 2.57%
- 10 лет*
- 12.03%
Сравнение доходности по годам ICPY и FPXI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ICPY Tweedy, Browne International Insider + Value ETF | 11.95% | 13.78% |
FPXI First Trust International Equity Opportunities ETF | 25.19% | -0.12% |
Correlation
The correlation between ICPY and FPXI is 0.66, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 сент. 2025 г. | 0.66 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ICPY vs. FPXI — Ранг доходности на риск
ICPY
FPXI
Сравнение ICPY c FPXI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tweedy, Browne International Insider + Value ETF (ICPY) и First Trust International Equity Opportunities ETF (FPXI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ICPY | FPXI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.54 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.12 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.57 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.58 | 0.45 | +2.13 |
Просадки
Сравнение просадок ICPY и FPXI
Максимальная просадка ICPY за все время составила -8.86%, что меньше максимальной просадки FPXI в -55.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ICPY и FPXI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ICPY | FPXI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.86% | -55.78% | +46.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -14.77% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -20.58% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -50.75% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -55.78% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.26% | -7.20% | +4.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.60% | -20.25% | +18.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 4.29% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ICPY и FPXI
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ICPY | FPXI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 10.25% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 20.70% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.18% | 24.14% | -8.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.18% | 21.71% | -6.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.18% | 21.26% | -6.08% |
Сравнение комиссий ICPY и FPXI
ICPY берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии FPXI в 0.70%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ICPY и FPXI
Дивидендная доходность ICPY за последние двенадцать месяцев составляет около 4.08%, что больше доходности FPXI в 0.64%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FPXI First Trust International Equity Opportunities ETF | 0.64% | 0.70% | 0.93% | 0.71% | 1.13% | 0.71% | 0.18% | 0.67% | 1.75% | 0.75% | 2.09% | 1.34% |
ICPY Tweedy, Browne International Insider + Value ETF | 4.08% | 4.56% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ICPY and FPXI have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, FPXI is cheaper at 0.70% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
FPXI is cheaper with a 0.70% expense ratio, compared with 0.80% for ICPY.
ICPY has the higher dividend yield at 4.08%, compared with 0.64% for FPXI.
They also come from different issuers: Tweedy, Browne and First Trust. Their fees differ too: 0.80% for ICPY and 0.70% for FPXI.
Подберите оптимальное распределение для ICPY и FPXI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор