Сравнение ICOW с PTIN
ICOW (Pacer Developed Markets International Cash Cows 100 ETF) and PTIN (Pacer Trendpilot International ETF) are both exchange-traded funds - ICOW is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the Pacer Developed Markets International Cash Cows 100 Index, while PTIN is a Diversified Portfolio fund tracking the Pacer Trendpilot International Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, ICOW returned 10.40%/yr vs 6.92%/yr for PTIN. Their 0.72 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. ICOW charges 0.65%/yr vs 0.66%/yr for PTIN.
Доходность
Сравнение доходности ICOW и PTIN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ICOW показывает доходность 14.82%, что значительно ниже, чем у PTIN с доходностью 18.60%.
ICOW
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- 3.76%
- 6 месяцев
- 6.10%
- С начала года
- 14.82%
- 1 год
- 31.69%
- 3 года*
- 16.81%
- 5 лет*
- 10.40%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 9.65%
PTIN
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- 0.72%
- 6 месяцев
- 10.29%
- С начала года
- 18.60%
- 1 год
- 33.07%
- 3 года*
- 13.81%
- 5 лет*
- 6.92%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 7.18%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $7.72M | $7.62M | $8.93M | |
| $434.65K | $363.43K | $473.04K |
Сравнение доходности по годам ICOW и PTIN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ICOW Pacer Developed Markets International Cash Cows 100 ETF | 14.82% | 36.95% | -2.59% | 18.94% | -7.98% | 11.52% | 7.20% | 4.64% |
PTIN Pacer Trendpilot International ETF | 18.60% | 16.17% | 3.36% | 16.04% | -15.98% | 12.26% | -0.56% | 6.75% |
Correlation
The correlation between ICOW and PTIN is 0.81, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.81 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.80 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.73 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 мая 2019 г. | 0.73 |
The correlation between ICOW and PTIN has been stable across timeframes, ranging from 0.72 to 0.81 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ICOW vs. PTIN — Ранг доходности на риск
ICOW
PTIN
Сравнение ICOW c PTIN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer Developed Markets International Cash Cows 100 ETF (ICOW) и Pacer Trendpilot International ETF (PTIN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ICOW | PTIN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.32 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.30 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.34 | +0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.57 | 2.88 | +0.69 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.87 | 10.59 | -0.72 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ICOW и PTIN
Максимальная просадка ICOW за все время составила -43.49%, что больше максимальной просадки PTIN в -21.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ICOW и PTIN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ICOW | PTIN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.49% | -21.27% | -22.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.92% | -11.55% | +2.63% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.81% | -13.93% | -0.88% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.79% | -21.27% | -6.52% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.77% | -0.12% | -2.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.54% | -7.55% | +0.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.22% | 3.13% | +0.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности ICOW и PTIN
Текущая волатильность для Pacer Developed Markets International Cash Cows 100 ETF (ICOW) составляет 3.20%, в то время как у Pacer Trendpilot International ETF (PTIN) волатильность равна 4.96%. Это указывает на то, что ICOW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PTIN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ICOW | PTIN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.20% | 4.96% | -1.76% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.91% | 15.78% | -3.87% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.51% | 17.69% | -3.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.74% | 14.75% | +1.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.43% | 14.12% | +4.31% |
Сравнение комиссий ICOW и PTIN
ICOW берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии PTIN в 0.66%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ICOW и PTIN
Дивидендная доходность ICOW за последние двенадцать месяцев составляет около 2.22%, что больше доходности PTIN в 2.14%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ICOW Pacer Developed Markets International Cash Cows 100 ETF | 2.22% | 3.03% | 4.39% | 3.61% | 5.26% | 2.11% | 2.46% | 3.10% | 2.61% | 0.80% |
PTIN Pacer Trendpilot International ETF | 2.14% | 2.53% | 2.67% | 2.09% | 0.41% | 2.38% | 0.77% | 0.97% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ICOW and PTIN have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PTIN has higher volatility (4.96%) compared to ICOW (3.20%). In terms of maximum drawdown, ICOW dropped -43.49% vs PTIN's -21.27%.
On 5-year performance, ICOW leads with 10.40% vs 6.92% for PTIN. On fees, ICOW is cheaper at 0.65% per year. On volatility, ICOW has been the lower-risk option at 3.20%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, ICOW has performed better with a 10.40% return vs 6.92%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
ICOW is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.66% for PTIN.
ICOW has the higher dividend yield at 2.22%, compared with 2.14% for PTIN.
ICOW is categorized as Foreign Large Cap Equities, while PTIN is Diversified Portfolio. ICOW tracks Pacer Developed Markets International Cash Cows 100 Index, while PTIN tracks Pacer Trendpilot International Index. Their fees differ too: 0.65% for ICOW and 0.66% for PTIN.
ICOW currently has the higher Sharpe Ratio (2.19 vs 1.88), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ICOW и PTIN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор