PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ICOW с JHID
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ICOW с JHID

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Pacer Developed Markets International Cash Cows 100 ETF (ICOW) и John Hancock International High Dividend ETF (JHID).

ICOW и JHID являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ICOW - это пассивный фонд от Pacer, который отслеживает доходность Pacer Developed Markets International Cash Cows 100 Index. Фонд был запущен 16 июн. 2017 г.. JHID - это активно управляемый фонд от John Hancock. Фонд был запущен 20 дек. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности ICOW и JHID

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pacer Developed Markets International Cash Cows 100 ETF (ICOW) и John Hancock International High Dividend ETF (JHID). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ICOW и JHID

2026 (YTD)2025202420232022
ICOW
Pacer Developed Markets International Cash Cows 100 ETF		10.88%36.95%-2.59%18.94%-0.87%
JHID
John Hancock International High Dividend ETF		8.13%41.47%3.62%19.47%-0.60%

Доходность по периодам

С начала года, ICOW показывает доходность 10.88%, что значительно выше, чем у JHID с доходностью 8.13%.

ICOW

1 день
0.97%
1 месяц
-3.10%
С начала года
10.88%
6 месяцев
18.26%
1 год
39.13%
3 года*
17.39%
5 лет*
10.40%
10 лет*
—

JHID

1 день
1.29%
1 месяц
-2.07%
С начала года
8.13%
6 месяцев
15.27%
1 год
38.80%
3 года*
20.61%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pacer Developed Markets International Cash Cows 100 ETF

John Hancock International High Dividend ETF

Часто сравнивают с ICOW:
ICOW с GCOWICOW с IDMOICOW с FYLDICOW с FIVLXICOW с COWZICOW с GSIEICOW с SCHY
Часто сравнивают с JHID:
JHID с VIGJHID с VGTJHID с LVHIJHID с IVLUJHID с VYMIJHID с CILJHID с JHCP

Сравнение комиссий ICOW и JHID

ICOW берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии JHID в 0.46%.

ICOW
Pacer Developed Markets International Cash Cows 100 ETF
JHID
John Hancock International High Dividend ETF

Доходность на риск

ICOW vs. JHID — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ICOW
Ранг доходности на риск ICOW: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ICOW: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ICOW: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ICOW: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ICOW: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ICOW: 9595
Ранг коэф-та Мартина
JHID
Ранг доходности на риск JHID: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JHID: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JHID: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JHID: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JHID: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JHID: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ICOW c JHID - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer Developed Markets International Cash Cows 100 ETF (ICOW) и John Hancock International High Dividend ETF (JHID). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ICOWJHIDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.30

2.57

-0.28

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.95

3.35

-0.40

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.46

1.52

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.31

3.81

-0.50

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

15.48

16.46

-0.98

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ICOW vs. JHID - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ICOW на текущий момент составляет 2.30, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JHID равному 2.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ICOW и JHID, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ICOWJHIDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.30

2.57

-0.28

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.63

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.52

1.55

-1.03

Корреляция

Корреляция между ICOW и JHID составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ICOW и JHID

Дивидендная доходность ICOW за последние двенадцать месяцев составляет около 2.24%, что меньше доходности JHID в 3.01%

TTM202520242023202220212020201920182017
ICOW
Pacer Developed Markets International Cash Cows 100 ETF		2.24%3.03%4.39%3.61%5.26%2.11%2.46%3.10%2.61%0.80%
JHID
John Hancock International High Dividend ETF		3.01%3.13%5.15%5.23%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ICOW и JHID

Максимальная просадка ICOW за все время составила -43.49%, что больше максимальной просадки JHID в -12.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ICOW и JHID.

Загрузка...

Показатели просадок

ICOWJHIDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.49%

-12.42%

-31.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.00%

-10.23%

-1.77%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.48%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.20%

-3.80%

-0.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.71%

-2.53%

-5.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.59%

2.37%

+0.22%

Волатильность

Сравнение волатильности ICOW и JHID

Текущая волатильность для Pacer Developed Markets International Cash Cows 100 ETF (ICOW) составляет 5.30%, в то время как у John Hancock International High Dividend ETF (JHID) волатильность равна 6.09%. Это указывает на то, что ICOW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JHID. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ICOWJHIDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.30%

6.09%

-0.79%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.44%

9.44%

+1.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.12%

15.16%

+1.96%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.58%

13.88%

+2.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.53%

13.88%

+4.65%