PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ICOW с ISZE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ICOW с ISZE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ICOW (Pacer Developed Markets International Cash Cows 100 ETF) and ISZE (iShares Edge MSCI Intl Size Factor ETF) are both Foreign Large Cap Equities funds - ICOW tracks the Pacer Developed Markets International Cash Cows 100 Index while ISZE tracks the MSCI World ex USA Risk Weighted Index. Both are passively managed. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ICOW charges 0.65%/yr vs 0.30%/yr for ISZE.

Доходность

Сравнение доходности ICOW и ISZE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pacer Developed Markets International Cash Cows 100 ETF (ICOW) и iShares Edge MSCI Intl Size Factor ETF (ISZE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

ICOW

1 день
0.00%
1 месяц
1.48%
С начала года
17.35%
6 месяцев
18.03%
1 год
38.86%
3 года*
20.34%
5 лет*
10.06%
10 лет*
—

ISZE

1 день
—
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ICOW и ISZE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ICOW
Pacer Developed Markets International Cash Cows 100 ETF		17.35%36.95%-2.59%18.94%-7.98%11.52%7.20%17.91%-16.09%16.98%
ISZE
iShares Edge MSCI Intl Size Factor ETF		0.00%0.00%-0.11%15.54%-15.70%8.17%6.07%21.17%-13.91%8.10%

Correlation

The correlation between ICOW and ISZE is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.49

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.71

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 июн. 2017 г.

0.71

The correlation between ICOW and ISZE shifts across timeframes, from 0.49 (3 years) to 0.71 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов ICOW и ISZE

Секторы
ICOW
ISZE

Промышленность

28.7%
20.0%

Энергетика

23.7%
3.8%

Потребительский циклический сектор

11.6%
10.7%

Коммуникационные услуги

8.9%
5.6%

Потребительский защитный сектор

8.5%
7.9%

Здравоохранение

7.1%
7.8%

Технологии

6.2%
8.1%

Сырьевые материалы

5.4%
8.2%

Финансовые услуги

-

17.3%

Недвижимость

-

6.0%

Коммунальные услуги

-

4.8%

Промышленность

ICOW
28.7%
ISZE
20.0%

Энергетика

ICOW
23.7%
ISZE
3.8%

Потребительский циклический сектор

ICOW
11.6%
ISZE
10.7%

Коммуникационные услуги

ICOW
8.9%
ISZE
5.6%

Потребительский защитный сектор

ICOW
8.5%
ISZE
7.9%

Здравоохранение

ICOW
7.1%
ISZE
7.8%

Технологии

ICOW
6.2%
ISZE
8.1%

Сырьевые материалы

ICOW
5.4%
ISZE
8.2%

Финансовые услуги

ICOW

-

ISZE
17.3%

Недвижимость

ICOW

-

ISZE
6.0%

Коммунальные услуги

ICOW

-

ISZE
4.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pacer Developed Markets International Cash Cows 100 ETF

iShares Edge MSCI Intl Size Factor ETF

Часто сравнивают с ICOW:
ICOW с GCOWICOW с FYLDICOW с IDMOICOW с COWZICOW с FIVLXICOW с GSIEICOW с ARTKX
Часто сравнивают с ISZE:
ISZE с SPHDISZE с DWMFISZE с VEAISZE с FIDISZE с DGROISZE с EISISZE с VXUS

Доходность на риск

ICOW vs. ISZE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ICOW
Ранг доходности на риск ICOW: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ICOW: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ICOW: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ICOW: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ICOW: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ICOW: 8585
Ранг коэф-та Мартина
ISZE
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ICOW c ISZE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer Developed Markets International Cash Cows 100 ETF (ICOW) и iShares Edge MSCI Intl Size Factor ETF (ISZE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ICOWISZEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.85

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.70

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.50

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.87

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

17.40

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ICOW vs. ISZE - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ICOWISZEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.85

—

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.61

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.55

—

—

Просадки

Сравнение просадок ICOW и ISZE

Загрузка графика...

Показатели просадок

ICOWISZEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.49%

—

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.02%

—

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.81%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.48%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.63%

—

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.58%

—

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.24%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности ICOW и ISZE

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ICOWISZEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.99%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.58%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.72%

—

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.64%

—

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.46%

—

—

Сравнение комиссий ICOW и ISZE

ICOW берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии ISZE в 0.30%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ICOW и ISZE

Дивидендная доходность ICOW за последние двенадцать месяцев составляет около 2.71%, тогда как ISZE не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ICOW
Pacer Developed Markets International Cash Cows 100 ETF		2.71%3.03%4.39%3.61%5.26%2.11%2.46%3.10%2.61%0.80%0.00%0.00%
ISZE
iShares Edge MSCI Intl Size Factor ETF		0.00%0.00%1.89%6.63%2.72%8.47%1.39%2.24%3.04%3.33%3.18%1.09%

Часто задаваемые вопросы

ICOW and ISZE have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, ISZE is cheaper at 0.30% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

ISZE is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.65% for ICOW.

ICOW has the higher dividend yield at 2.71%, compared with 0.00% for ISZE.

ICOW tracks Pacer Developed Markets International Cash Cows 100 Index, while ISZE tracks MSCI World ex USA Risk Weighted Index. They also come from different issuers: Pacer and iShares. Their fees differ too: 0.65% for ICOW and 0.30% for ISZE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ICOW и ISZE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор