PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ICOW с EFAS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ICOW с EFAS

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

ICOW (Pacer Developed Markets International Cash Cows 100 ETF) and EFAS (Global X MSCI SuperDividend® EAFE ETF) are both Foreign Large Cap Equities funds - ICOW tracks the Pacer Developed Markets International Cash Cows 100 Index while EFAS tracks the MSCI EAFE Top 50 Dividend Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, ICOW returned 10.06%/yr vs 12.04%/yr for EFAS. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ICOW charges 0.65%/yr vs 0.56%/yr for EFAS.

Доходность

Сравнение доходности ICOW и EFAS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pacer Developed Markets International Cash Cows 100 ETF (ICOW) и Global X MSCI SuperDividend® EAFE ETF (EFAS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ICOW показывает доходность 17.35%, что значительно выше, чем у EFAS с доходностью 12.96%.

ICOW

1 день
-0.64%
1 месяц
3.47%
С начала года
17.35%
6 месяцев
18.06%
1 год
39.15%
3 года*
20.17%
5 лет*
10.06%
10 лет*
—

EFAS

1 день
-0.58%
1 месяц
-0.80%
С начала года
12.96%
6 месяцев
17.29%
1 год
28.68%
3 года*
24.47%
5 лет*
12.04%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ICOW и EFAS

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ICOW
Pacer Developed Markets International Cash Cows 100 ETF		17.35%36.95%-2.59%18.94%-7.98%11.52%7.20%17.91%-16.09%16.98%
EFAS
Global X MSCI SuperDividend® EAFE ETF		12.96%46.83%3.07%14.65%-8.00%12.75%-5.42%14.60%-11.60%8.52%

Correlation

The correlation between ICOW and EFAS is 0.68, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.68

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.75

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.79

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 июн. 2017 г.

0.75

The correlation between ICOW and EFAS shifts across timeframes, from 0.68 (1 year) to 0.79 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов ICOW и EFAS

Секторы
ICOW
EFAS

Промышленность

28.7%
9.9%

Энергетика

23.7%
13.7%

Потребительский циклический сектор

11.6%
1.9%

Коммуникационные услуги

8.9%
8.6%

Потребительский защитный сектор

8.5%
8.1%

Здравоохранение

7.1%
0.1%

Технологии

6.2%
0.1%

Сырьевые материалы

5.4%
1.8%

Финансовые услуги

-

30.1%

Недвижимость

-

11.3%

Коммунальные услуги

-

14.4%

Промышленность

ICOW
28.7%
EFAS
9.9%

Энергетика

ICOW
23.7%
EFAS
13.7%

Потребительский циклический сектор

ICOW
11.6%
EFAS
1.9%

Коммуникационные услуги

ICOW
8.9%
EFAS
8.6%

Потребительский защитный сектор

ICOW
8.5%
EFAS
8.1%

Здравоохранение

ICOW
7.1%
EFAS
0.1%

Технологии

ICOW
6.2%
EFAS
0.1%

Сырьевые материалы

ICOW
5.4%
EFAS
1.8%

Финансовые услуги

ICOW

-

EFAS
30.1%

Недвижимость

ICOW

-

EFAS
11.3%

Коммунальные услуги

ICOW

-

EFAS
14.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pacer Developed Markets International Cash Cows 100 ETF

Global X MSCI SuperDividend® EAFE ETF

Часто сравнивают с ICOW:
ICOW с GCOWICOW с FYLDICOW с IDMOICOW с COWZICOW с FIVLXICOW с GSIEICOW с ARTKX
Часто сравнивают с EFAS:
EFAS с EFAEFAS с EFAVEFAS с FDHYEFAS с SDEMEFAS с EWJVEFAS с WBIYEFAS с VWID

Доходность на риск

ICOW vs. EFAS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ICOW
Ранг доходности на риск ICOW: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ICOW: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ICOW: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ICOW: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ICOW: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ICOW: 8484
Ранг коэф-та Мартина
EFAS
Ранг доходности на риск EFAS: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EFAS: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EFAS: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EFAS: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EFAS: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EFAS: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ICOW c EFAS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer Developed Markets International Cash Cows 100 ETF (ICOW) и Global X MSCI SuperDividend® EAFE ETF (EFAS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ICOWEFASDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.87
2.73

+0.14

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.72
3.83

-0.11

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.50

1.47

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.91

5.44

-0.53

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

17.54

14.48

+3.05

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ICOW vs. EFAS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ICOW на текущий момент составляет 2.87, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EFAS равному 2.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ICOW и EFAS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ICOWEFASРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.87

2.73

+0.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.61

0.78

-0.17

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.55

0.56

-0.01

Просадки

Сравнение просадок ICOW и EFAS

Максимальная просадка ICOW за все время составила -43.49%, примерно равная максимальной просадке EFAS в -44.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ICOW и EFAS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ICOWEFASРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.49%

-44.38%

+0.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.02%

-5.30%

-2.72%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.81%

-11.84%

-2.97%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.48%

-28.81%

+0.33%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.64%

-3.01%

+2.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.59%

-7.08%

-0.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.24%

1.99%

+0.25%

Волатильность

Сравнение волатильности ICOW и EFAS

Pacer Developed Markets International Cash Cows 100 ETF (ICOW) имеет более высокую волатильность в 4.41% по сравнению с Global X MSCI SuperDividend® EAFE ETF (EFAS) с волатильностью 2.96%. Это указывает на то, что ICOW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EFAS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ICOWEFASРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.41%

2.96%

+1.45%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.59%

8.20%

+2.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.73%

10.60%

+3.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.64%

15.59%

+1.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.47%

18.33%

+0.14%

Сравнение комиссий ICOW и EFAS

ICOW берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии EFAS в 0.56%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ICOW и EFAS

Дивидендная доходность ICOW за последние двенадцать месяцев составляет около 2.12%, что меньше доходности EFAS в 5.05%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
EFAS
Global X MSCI SuperDividend® EAFE ETF		5.05%4.83%6.76%6.33%7.28%5.19%4.34%5.75%6.63%6.15%0.21%
ICOW
Pacer Developed Markets International Cash Cows 100 ETF		2.12%3.03%4.39%3.61%5.26%2.11%2.46%3.10%2.61%0.80%0.00%

Часто задаваемые вопросы

ICOW and EFAS have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ICOW has higher volatility (4.41%) compared to EFAS (2.96%). In terms of maximum drawdown, ICOW dropped -43.49% vs EFAS's -44.38%.

On 5-year performance, EFAS leads with 12.04% vs 10.06% for ICOW. On fees, EFAS is cheaper at 0.56% per year. On volatility, EFAS has been the lower-risk option at 2.96%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, EFAS has performed better with a 12.04% return vs 10.06%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EFAS is cheaper with a 0.56% expense ratio, compared with 0.65% for ICOW.

EFAS has the higher dividend yield at 5.05%, compared with 2.12% for ICOW.

ICOW tracks Pacer Developed Markets International Cash Cows 100 Index, while EFAS tracks MSCI EAFE Top 50 Dividend Index. They also come from different issuers: Pacer and Global X. Their fees differ too: 0.65% for ICOW and 0.56% for EFAS.

ICOW currently has the higher Sharpe Ratio (2.87 vs 2.73), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ICOW и EFAS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор