Сравнение ICOW с DWMF
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Pacer Developed Markets International Cash Cows 100 ETF (ICOW) и WisdomTree International Multifactor Fund (DWMF).
ICOW и DWMF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ICOW - это пассивный фонд от Pacer, который отслеживает доходность Pacer Developed Markets International Cash Cows 100 Index. Фонд был запущен 16 июн. 2017 г.. DWMF - это активно управляемый фонд от WisdomTree. Фонд был запущен 10 авг. 2018 г..
Доходность
Сравнение доходности ICOW и DWMF
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ICOW и DWMF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ICOW Pacer Developed Markets International Cash Cows 100 ETF | 10.88% | 36.95% | -2.59% | 18.94% | -7.98% | 11.52% | 7.20% | 17.91% | -10.44% |
DWMF WisdomTree International Multifactor Fund | 4.78% | 24.42% | 10.22% | 10.78% | -7.31% | 11.24% | -1.18% | 16.10% | -7.30% |
Доходность по периодам
С начала года, ICOW показывает доходность 10.88%, что значительно выше, чем у DWMF с доходностью 4.78%.
ICOW
- 1 день
- 0.97%
- 1 месяц
- -3.10%
- С начала года
- 10.88%
- 6 месяцев
- 18.26%
- 1 год
- 39.13%
- 3 года*
- 17.39%
- 5 лет*
- 10.40%
- 10 лет*
- —
DWMF
- 1 день
- 0.91%
- 1 месяц
- -3.04%
- С начала года
- 4.78%
- 6 месяцев
- 7.26%
- 1 год
- 19.77%
- 3 года*
- 14.45%
- 5 лет*
- 9.53%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ICOW и DWMF
ICOW берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии DWMF в 0.38%.
Доходность на риск
ICOW vs. DWMF — Ранг доходности на риск
ICOW
DWMF
Сравнение ICOW c DWMF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer Developed Markets International Cash Cows 100 ETF (ICOW) и WisdomTree International Multifactor Fund (DWMF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ICOW | DWMF | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.30 | 1.45 | +0.85 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.95 | 2.11 | +0.85 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.46 | 1.30 | +0.16 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.31 | 2.28 | +1.03 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.48 | 8.63 | +6.84 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ICOW | DWMF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.30 | 1.45 | +0.85 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.63 | 0.86 | -0.22 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.52 | 0.54 | -0.02 |
Корреляция
Корреляция между ICOW и DWMF составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ICOW и DWMF
Дивидендная доходность ICOW за последние двенадцать месяцев составляет около 2.24%, что меньше доходности DWMF в 2.84%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ICOW Pacer Developed Markets International Cash Cows 100 ETF | 2.24% | 3.03% | 4.39% | 3.61% | 5.26% | 2.11% | 2.46% | 3.10% | 2.61% | 0.80% |
DWMF WisdomTree International Multifactor Fund | 2.84% | 2.80% | 3.50% | 4.01% | 3.41% | 3.54% | 2.06% | 2.77% | 1.15% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок ICOW и DWMF
Максимальная просадка ICOW за все время составила -43.49%, что больше максимальной просадки DWMF в -29.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ICOW и DWMF.
Загрузка...
Показатели просадок
| ICOW | DWMF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.49% | -29.72% | -13.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.00% | -8.74% | -3.26% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.48% | -17.00% | -11.48% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.20% | -4.47% | +0.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.71% | -3.88% | -3.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.59% | 2.31% | +0.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности ICOW и DWMF
Pacer Developed Markets International Cash Cows 100 ETF (ICOW) и WisdomTree International Multifactor Fund (DWMF) имеют волатильность 5.30% и 5.56% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ICOW | DWMF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.30% | 5.56% | -0.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.44% | 8.43% | +2.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.12% | 13.73% | +3.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.58% | 11.20% | +5.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.53% | 14.16% | +4.37% |