PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ICOP с IVV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ICOP с IVV

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

ICOP (iShares Copper and Metals Mining ETF) and IVV (iShares Core S&P 500 ETF) are both exchange-traded funds - ICOP is a Commodity Producers Equities fund tracking the STOXX Global Copper and Metals Mining Index, while IVV is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past year, ICOP returned 102.60% vs 28.00% for IVV. At a 0.50 correlation, their price movements are largely independent. ICOP charges 0.47%/yr vs 0.03%/yr for IVV.

Доходность

Сравнение доходности ICOP и IVV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Copper and Metals Mining ETF (ICOP) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ICOP показывает доходность 27.29%, что значительно выше, чем у IVV с доходностью 10.85%.

ICOP

1 день
-3.29%
1 месяц
17.09%
С начала года
27.29%
6 месяцев
37.08%
1 год
102.60%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

IVV

1 день
-0.76%
1 месяц
4.97%
С начала года
10.85%
6 месяцев
10.87%
1 год
28.00%
3 года*
22.43%
5 лет*
13.88%
10 лет*
15.54%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ICOP и IVV

2026 (YTD)202520242023
ICOP
iShares Copper and Metals Mining ETF		27.29%78.01%1.10%8.08%
IVV
iShares Core S&P 500 ETF		10.85%17.85%24.93%10.63%

Correlation

The correlation between ICOP and IVV is 0.57, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.57

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2023 г.

0.50

The correlation between ICOP and IVV has been stable across timeframes, ranging from 0.50 to 0.57 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов ICOP и IVV

Секторы
ICOP
IVV

Сырьевые материалы

100.0%
1.8%

Коммуникационные услуги

-

11.2%

Потребительский циклический сектор

-

10.1%

Потребительский защитный сектор

-

4.9%

Энергетика

-

3.5%

Финансовые услуги

-

11.8%

Здравоохранение

-

8.5%

Промышленность

-

8.3%

Недвижимость

-

1.9%

Технологии

-

35.6%

Коммунальные услуги

-

2.4%

Сырьевые материалы

ICOP
100.0%
IVV
1.8%

Коммуникационные услуги

ICOP

-

IVV
11.2%

Потребительский циклический сектор

ICOP

-

IVV
10.1%

Потребительский защитный сектор

ICOP

-

IVV
4.9%

Энергетика

ICOP

-

IVV
3.5%

Финансовые услуги

ICOP

-

IVV
11.8%

Здравоохранение

ICOP

-

IVV
8.5%

Промышленность

ICOP

-

IVV
8.3%

Недвижимость

ICOP

-

IVV
1.9%

Технологии

ICOP

-

IVV
35.6%

Коммунальные услуги

ICOP

-

IVV
2.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Copper and Metals Mining ETF

iShares Core S&P 500 ETF

Часто сравнивают с ICOP:
ICOP с COPXICOP с CPERICOP с COPPICOP с PICKICOP с COPJICOP с IAUICOP с NIKL
Часто сравнивают с IVV:
IVV с VOOIVV с SPYIVV с FXAIXIVV с QQQIVV с VTIIVV с IOOIVV с CSPX.L

Доходность на риск

ICOP vs. IVV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ICOP
Ранг доходности на риск ICOP: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ICOP: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ICOP: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ICOP: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ICOP: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ICOP: 7575
Ранг коэф-та Мартина
IVV
Ранг доходности на риск IVV: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IVV: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IVV: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IVV: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IVV: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IVV: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ICOP c IVV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Copper and Metals Mining ETF (ICOP) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ICOPIVVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.77
2.39

+0.38

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.11
3.25

-0.14

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.43

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.95

3.17

+0.78

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.50

14.71

-0.21

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ICOP vs. IVV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ICOP на текущий момент составляет 2.77, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IVV равному 2.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ICOP и IVV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ICOPIVVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.77

2.39

+0.38

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.83

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.86

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.08

0.45

+0.62

Просадки

Сравнение просадок ICOP и IVV

Максимальная просадка ICOP за все время составила -38.67%, что меньше максимальной просадки IVV в -55.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ICOP и IVV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ICOPIVVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.67%

-55.25%

+16.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-26.13%

-8.89%

-17.24%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-18.75%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-24.53%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.90%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.29%

-0.76%

-2.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.67%

-10.78%

-0.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.10%

1.91%

+5.19%

Волатильность

Сравнение волатильности ICOP и IVV

iShares Copper and Metals Mining ETF (ICOP) имеет более высокую волатильность в 13.69% по сравнению с iShares Core S&P 500 ETF (IVV) с волатильностью 2.87%. Это указывает на то, что ICOP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IVV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ICOPIVVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.69%

2.87%

+10.82%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

32.28%

8.90%

+23.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

37.29%

11.80%

+25.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

33.77%

16.88%

+16.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.77%

18.05%

+15.72%

Сравнение комиссий ICOP и IVV

ICOP берет комиссию в 0.47%, что несколько больше комиссии IVV в 0.03%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ICOP и IVV

Дивидендная доходность ICOP за последние двенадцать месяцев составляет около 1.63%, что больше доходности IVV в 1.06%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ICOP
iShares Copper and Metals Mining ETF		1.63%2.08%1.87%2.15%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IVV
iShares Core S&P 500 ETF		1.06%1.17%1.30%1.44%1.66%1.20%1.57%1.85%2.21%1.75%2.01%2.27%

Часто задаваемые вопросы

ICOP and IVV have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ICOP has higher volatility (13.69%) compared to IVV (2.87%). In terms of maximum drawdown, ICOP dropped -38.67% vs IVV's -55.25%.

On 1-year performance, ICOP leads with 102.60% vs 28.00% for IVV. On fees, IVV is cheaper at 0.03% per year. On volatility, IVV has been the lower-risk option at 2.87%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, ICOP has performed better with a 102.60% return vs 28.00%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IVV is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.47% for ICOP.

ICOP has the higher dividend yield at 1.63%, compared with 1.06% for IVV.

ICOP is categorized as Commodity Producers Equities, while IVV is S&P 500. ICOP tracks STOXX Global Copper and Metals Mining Index, while IVV tracks S&P 500 Index. Their fees differ too: 0.47% for ICOP and 0.03% for IVV.

ICOP currently has the higher Sharpe Ratio (2.77 vs 2.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ICOP и IVV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор