PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ICOP с IDMO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ICOP с IDMO

Последнее обновление 16 июн. 2026 г.

ICOP (iShares Copper and Metals Mining ETF) and IDMO (Invesco S&P International Developed Momentum ETF) are both exchange-traded funds - ICOP is a Copper fund tracking the STOXX Global Copper and Metals Mining Index, while IDMO is a Momentum fund tracking the S&P Momentum Developed ex U.S. & South Korea LargeMidCap Index. Both are passively managed. Over the past year, ICOP returned 98.32% vs 26.66% for IDMO. A 0.58 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ICOP charges 0.47%/yr vs 0.25%/yr for IDMO.

Доходность

Сравнение доходности ICOP и IDMO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Copper and Metals Mining ETF (ICOP) и Invesco S&P International Developed Momentum ETF (IDMO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ICOP показывает доходность 27.00%, что значительно выше, чем у IDMO с доходностью 9.85%.

ICOP

1 день
3.80%
1 месяц
8.46%
С начала года
27.00%
6 месяцев
33.16%
1 год
98.32%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

IDMO

1 день
1.55%
1 месяц
3.05%
С начала года
9.85%
6 месяцев
11.36%
1 год
26.66%
3 года*
25.38%
5 лет*
15.75%
10 лет*
12.66%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ICOP и IDMO

2026 (YTD)202520242023
ICOP
iShares Copper and Metals Mining ETF		27.00%78.01%1.10%8.08%
IDMO
Invesco S&P International Developed Momentum ETF		9.85%42.17%12.79%13.01%

Correlation

The correlation between ICOP and IDMO is 0.67, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.67

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июн. 2023 г.

0.58

The correlation between ICOP and IDMO has been stable across timeframes, ranging from 0.58 to 0.67 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов ICOP и IDMO

Секторы
ICOP
IDMO

Сырьевые материалы

100.0%
10.6%

Коммуникационные услуги

-

2.1%

Потребительский циклический сектор

-

1.5%

Потребительский защитный сектор

-

2.5%

Энергетика

-

1.7%

Финансовые услуги

-

43.2%

Здравоохранение

-

1.1%

Промышленность

-

21.3%

Недвижимость

-

1.8%

Технологии

-

6.2%

Коммунальные услуги

-

7.9%

Сырьевые материалы

ICOP
100.0%
IDMO
10.6%

Коммуникационные услуги

ICOP

-

IDMO
2.1%

Потребительский циклический сектор

ICOP

-

IDMO
1.5%

Потребительский защитный сектор

ICOP

-

IDMO
2.5%

Энергетика

ICOP

-

IDMO
1.7%

Финансовые услуги

ICOP

-

IDMO
43.2%

Здравоохранение

ICOP

-

IDMO
1.1%

Промышленность

ICOP

-

IDMO
21.3%

Недвижимость

ICOP

-

IDMO
1.8%

Технологии

ICOP

-

IDMO
6.2%

Коммунальные услуги

ICOP

-

IDMO
7.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Copper and Metals Mining ETF

Invesco S&P International Developed Momentum ETF

Часто сравнивают с ICOP:
ICOP с COPXICOP с CPERICOP с COPPICOP с PICKICOP с COPJICOP с IAUICOP с NIKL
Часто сравнивают с IDMO:
IDMO с MTUMIDMO с SPMOIDMO с IDHQIDMO с VXUSIDMO с AVDSIDMO с EFGIDMO с AVDV

Доходность на риск

ICOP vs. IDMO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ICOP
Ранг доходности на риск ICOP: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ICOP: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ICOP: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ICOP: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ICOP: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ICOP: 7878
Ранг коэф-та Мартина
IDMO
Ранг доходности на риск IDMO: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IDMO: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IDMO: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IDMO: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IDMO: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IDMO: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ICOP c IDMO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Copper and Metals Mining ETF (ICOP) и Invesco S&P International Developed Momentum ETF (IDMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ICOPIDMODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.52
1.50

+1.03

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.86
2.19

+0.67

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.28

+0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.78

2.18

+1.61

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.47

8.81

+4.66

ICOP vs. IDMO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ICOP на текущий момент составляет 2.52, что выше коэффициента Шарпа IDMO равного 1.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ICOP и IDMO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ICOP и IDMO

Максимальная просадка ICOP за все время составила -38.67%, примерно равная максимальной просадке IDMO в -39.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ICOP и IDMO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ICOPIDMOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.67%

-39.38%

+0.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-26.13%

-12.31%

-13.82%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-12.65%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-27.07%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-31.34%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.51%

-0.39%

-3.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.63%

-9.74%

-1.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.33%

3.03%

+4.30%

Волатильность

Сравнение волатильности ICOP и IDMO

iShares Copper and Metals Mining ETF (ICOP) имеет более высокую волатильность в 17.02% по сравнению с Invesco S&P International Developed Momentum ETF (IDMO) с волатильностью 8.02%. Это указывает на то, что ICOP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IDMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ICOPIDMOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

17.02%

8.02%

+9.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

34.42%

16.08%

+18.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

39.31%

17.95%

+21.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

34.34%

18.05%

+16.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

34.34%

18.19%

+16.15%

Сравнение комиссий ICOP и IDMO

ICOP берет комиссию в 0.47%, что несколько больше комиссии IDMO в 0.25%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ICOP и IDMO

Дивидендная доходность ICOP за последние двенадцать месяцев составляет около 2.13%, что меньше доходности IDMO в 3.46%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ICOP
iShares Copper and Metals Mining ETF		2.13%2.08%1.87%2.15%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IDMO
Invesco S&P International Developed Momentum ETF		3.46%3.71%2.24%2.89%3.66%1.81%1.63%2.78%3.27%3.08%2.18%2.52%

Часто задаваемые вопросы

ICOP and IDMO have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ICOP has higher volatility (17.02%) compared to IDMO (8.02%). In terms of maximum drawdown, ICOP dropped -38.67% vs IDMO's -39.38%.

On 1-year performance, ICOP leads with 98.32% vs 26.66% for IDMO. On fees, IDMO is cheaper at 0.25% per year. On volatility, IDMO has been the lower-risk option at 8.02%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, ICOP has performed better with a 98.32% return vs 26.66%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IDMO is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.47% for ICOP.

IDMO has the higher dividend yield at 3.46%, compared with 2.13% for ICOP.

ICOP is categorized as Copper, while IDMO is Momentum. ICOP tracks STOXX Global Copper and Metals Mining Index, while IDMO tracks S&P Momentum Developed ex U.S. & South Korea LargeMidCap Index. They also come from different issuers: iShares and Invesco. Their fees differ too: 0.47% for ICOP and 0.25% for IDMO.

ICOP currently has the higher Sharpe Ratio (2.52 vs 1.50), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ICOP и IDMO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор