PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ICOP с ERO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ICOP с ERO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Ishares Copper And Metals Mining ETF (ICOP) и Ero Copper Corp (ERO).

ICOP - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность STOXX Global Copper and Metals Mining Index - Benchmark TR Net. Фонд был запущен 21 июн. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности ICOP и ERO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Ishares Copper And Metals Mining ETF (ICOP) и Ero Copper Corp (ERO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ICOP и ERO

2026 (YTD)202520242023
ICOP
Ishares Copper And Metals Mining ETF		10.79%78.01%1.10%8.08%
ERO
Ero Copper Corp		-0.85%109.87%-14.63%-20.93%

Доходность по периодам

С начала года, ICOP показывает доходность 10.79%, что значительно выше, чем у ERO с доходностью -0.85%.

ICOP

1 день
3.18%
1 месяц
-13.28%
С начала года
10.79%
6 месяцев
31.79%
1 год
90.93%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

ERO

1 день
5.17%
1 месяц
-15.99%
С начала года
-0.85%
6 месяцев
35.84%
1 год
127.86%
3 года*
16.72%
5 лет*
9.97%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Ishares Copper And Metals Mining ETF

Ero Copper Corp

Часто сравнивают с ICOP:
ICOP с COPXICOP с CPERICOP с COPPICOP с PICKICOP с COPJICOP с IAUICOP с NIKL
Часто сравнивают с ERO:
ERO с SCCOERO с IEURERO с CPERERO с IEERO с ANTO.LERO с TMCERO с SPY

Доходность на риск

ICOP vs. ERO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ICOP
Ранг доходности на риск ICOP: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ICOP: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ICOP: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ICOP: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ICOP: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ICOP: 9494
Ранг коэф-та Мартина
ERO
Ранг доходности на риск ERO: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ERO: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ERO: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ERO: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ERO: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ERO: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ICOP c ERO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ishares Copper And Metals Mining ETF (ICOP) и Ero Copper Corp (ERO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ICOPERODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.38

2.25

+0.13

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.75

2.55

+0.20

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.39

1.34

+0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.61

3.46

+0.15

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

14.86

9.41

+5.44

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ICOP vs. ERO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ICOP на текущий момент составляет 2.38, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ERO равному 2.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ICOP и ERO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ICOPEROРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.38

2.25

+0.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.19

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.97

0.52

+0.45

Корреляция

Корреляция между ICOP и ERO составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ICOP и ERO

Дивидендная доходность ICOP за последние двенадцать месяцев составляет около 1.88%, тогда как ERO не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM202520242023
ICOP
Ishares Copper And Metals Mining ETF		1.88%2.08%1.87%2.15%
ERO
Ero Copper Corp		0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ICOP и ERO

Максимальная просадка ICOP за все время составила -38.67%, что меньше максимальной просадки ERO в -67.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ICOP и ERO.

Загрузка...

Показатели просадок

ICOPEROРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.67%

-67.17%

+28.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-26.13%

-37.97%

+11.84%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-65.66%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.33%

-26.24%

+11.91%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.86%

-27.10%

+15.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.35%

13.96%

-7.61%

Волатильность

Сравнение волатильности ICOP и ERO

Текущая волатильность для Ishares Copper And Metals Mining ETF (ICOP) составляет 16.45%, в то время как у Ero Copper Corp (ERO) волатильность равна 18.61%. Это указывает на то, что ICOP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ERO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ICOPEROРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

16.45%

18.61%

-2.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

30.29%

42.14%

-11.85%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

38.46%

57.29%

-18.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

33.13%

54.06%

-20.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.13%

59.09%

-25.96%