PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение ICOM.L с ROLL.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности ICOM.L и ROLL.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF (ICOM.L) и iShares Bloomberg Enhanced Roll Yield Commodity Swap UCITS ETF USD (Acc) (ROLL.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ICOM.L показывает доходность 21.07%, что значительно ниже, чем у ROLL.L с доходностью 24.33%.


ICOM.L

1 день
0.73%
1 месяц
2.64%
6 месяцев
17.41%
С начала года
21.07%
1 год
30.51%
3 года*
12.61%
5 лет*
10.37%
10 лет*

ROLL.L

1 день
0.66%
1 месяц
2.68%
6 месяцев
18.83%
С начала года
24.33%
1 год
34.97%
3 года*
14.49%
5 лет*
12.71%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ICOM.L и ROLL.L


2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
ICOM.L
iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF
21.07%16.57%4.40%-7.51%14.83%27.05%-3.74%6.82%-10.55%
ROLL.L
iShares Bloomberg Enhanced Roll Yield Commodity Swap UCITS ETF USD (Acc)
24.33%16.94%4.68%-2.22%16.67%27.69%0.83%5.26%-11.11%

Correlation

The correlation between ICOM.L and ROLL.L is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.91

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 окт. 2018 г.

0.93

The correlation between ICOM.L and ROLL.L has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Доходность на риск

ICOM.L vs. ROLL.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

ICOM.L
Ранг доходности на риск ICOM.L: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ICOM.L: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ICOM.L: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ICOM.L: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ICOM.L: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ICOM.L: 5252
Ранг коэф-та Мартина

ROLL.L
Ранг доходности на риск ROLL.L: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ROLL.L: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ROLL.L: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ROLL.L: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ROLL.L: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ROLL.L: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ICOM.L c ROLL.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF (ICOM.L) и iShares Bloomberg Enhanced Roll Yield Commodity Swap UCITS ETF USD (Acc) (ROLL.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


ICOM.LROLL.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-0.33

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-0.46

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.38

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.11

2.50

-0.39

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.70

8.58

-1.88

ICOM.L vs. ROLL.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ICOM.L на текущий момент составляет 1.77, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ROLL.L равному 2.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ICOM.L и ROLL.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ICOM.L и ROLL.L

Максимальная просадка ICOM.L за все время составила -33.13%, что больше максимальной просадки ROLL.L в -26.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ICOM.L и ROLL.L.


Загрузка графика...

Показатели просадок


ICOM.LROLL.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.13%

-26.90%

-6.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.39%

-13.94%

-0.45%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.39%

-13.94%

-0.45%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.74%

-20.45%

-6.29%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.05%

-7.10%

-0.95%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.41%

-9.17%

-3.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.51%

4.06%

+0.45%

Волатильность

Сравнение волатильности ICOM.L и ROLL.L

iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF (ICOM.L) и iShares Bloomberg Enhanced Roll Yield Commodity Swap UCITS ETF USD (Acc) (ROLL.L) имеют волатильность 4.37% и 4.18% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


ICOM.LROLL.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.37%

4.18%

+0.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.20%

14.48%

+0.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.15%

16.55%

+0.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.54%

16.16%

+0.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.97%

14.96%

+0.01%

Сравнение комиссий ICOM.L и ROLL.L

ICOM.L берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии ROLL.L в 0.28%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов ICOM.L и ROLL.L

Ни ICOM.L, ни ROLL.L не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы


With a correlation of 0.93, ICOM.L and ROLL.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, ICOM.L is cheaper at 0.19% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

ICOM.L is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.28% for ROLL.L.

ICOM.L tracks Bloomberg Commodity (Total Return Index), while ROLL.L tracks Bloomberg Enhanced Roll Yield Total Return Index. Their fees differ too: 0.19% for ICOM.L and 0.28% for ROLL.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ICOM.L и ROLL.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор