График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF (ICOM.L) показал доход в 24.61% с начала года и 33.30% за последние 12 месяцев.
iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF
- 1 день
- 0.73%
- 1 месяц
- 12.49%
- С начала года
- 24.61%
- 6 месяцев
- 32.42%
- 1 год
- 33.30%
- 3 года*
- 14.04%
- 5 лет*
- 13.81%
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 12.16%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 26 июл. 2017 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.74%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 7.8 лет.
Исторически 57% месяцев были с положительной доходностью, а 43% — с отрицательной. Лучший месяц был март 2026 г. с доходностью +12.5%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -12.2%. Самая длинная серия побед составила 6 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении ICOM.L закрывался с повышением в 53% случаев. Лучший день был 1 мар. 2022 г. с доходностью +4.6%, в то время как худший день был 2 февр. 2026 г. с доходностью -5.8%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 11.67% | -0.80% | 12.49% | 24.61% | |||||||||
| 2025 | 4.47% | 0.56% | 3.63% | -4.17% | -1.25% | 2.59% | -0.76% | 1.71% | 2.72% | 2.45% | 3.53% | 0.19% | 16.45% |
| 2024 | 0.38% | -1.61% | 3.13% | 2.74% | 1.74% | -1.40% | -4.03% | 0.03% | 4.98% | -2.02% | 0.63% | 0.73% | 5.07% |
| 2023 | -0.49% | -4.69% | -0.33% | -0.97% | -5.02% | 3.55% | 6.17% | -0.64% | -0.67% | 0.24% | -2.30% | -2.70% | -8.06% |
| 2022 | 8.30% | 6.66% | 9.80% | 3.24% | 2.68% | -10.73% | 2.92% | -0.33% | -7.20% | -0.07% | 3.32% | -2.66% | 14.83% |
| 2021 | 3.25% | 6.32% | -2.92% | 8.36% | 3.55% | -0.43% | 3.87% | -0.46% | 4.82% | 2.82% | -7.29% | 3.29% | 27.05% |
Метрики бенчмарка
iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF: годовая альфа составляет 6.77%, бета — 0.17, а R² — 0.05 относительно S&P 500 Index с 27.07.2017.
- Этот ETF участвовал лишь в части движений S&P 500 Index в обе стороны, но участие в росте (35.85%) было выше, чем в снижении (28.92%) — это характерно для диверсифицированных или защитных активов.
- Бета 0.17 может выглядеть как признак защитного профиля, но при R² 0.05 связь этого ETF с S&P 500 Index слишком слабая — в данном случае низкая бета скорее говорит о независимом поведении, а не о защите от просадок. Для оценки фактического риска лучше смотреть на показатели волатильности.
- R² 0.05 означает, что этот ETF движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.
- Альфа
- 6.77%
- Бета
- 0.17
- R²
- 0.05
- Участие в росте
- 35.85%
- Участие в снижении
- 28.92%
Комиссия
Комиссия ICOM.L составляет 0.19%, что ниже среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
ICOM.L имеет ранг 89 по соотношению доходности и риска — в топ 89% среди ETF на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF (ICOM.L) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| ICOM.L | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.05 | 0.90 | +1.15 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.65 | 1.39 | +1.27 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.21 | +0.18 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.69 | 1.40 | +2.29 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.49 | 6.61 | +2.88 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для ICOM.L в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF показал максимальную просадку в 33.13%, зарегистрированную 27 апр. 2020 г.. Полное восстановление заняло 252 торговые сессии.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -33.13% | 25 мая 2018 г. | 476 | 27 апр. 2020 г. | 252 | 26 апр. 2021 г. | 728 |
| -26.74% | 9 июн. 2022 г. | 245 | 31 мая 2023 г. | 672 | 23 янв. 2026 г. | 917 |
| -10.38% | 26 окт. 2021 г. | 40 | 20 дек. 2021 г. | 24 | 26 янв. 2022 г. | 64 |
| -10.22% | 9 мар. 2022 г. | 6 | 16 мар. 2022 г. | 41 | 17 мая 2022 г. | 47 |
| -6.51% | 30 янв. 2026 г. | 2 | 2 февр. 2026 г. | 20 | 2 мар. 2026 г. | 22 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...