PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ICOM.L с SXRS.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ICOM.L с SXRS.DE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF (ICOM.L) и iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF (SXRS.DE).

ICOM.L и SXRS.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ICOM.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg Commodity (Total Return Index). Фонд был запущен 18 июл. 2017 г.. SXRS.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg Commodity. Фонд был запущен 18 июл. 2017 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности ICOM.L и SXRS.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF (ICOM.L) и iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF (SXRS.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ICOM.L и SXRS.DE

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
ICOM.L
iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF		22.93%16.45%5.07%-8.06%14.83%27.05%-3.74%6.75%-11.78%
SXRS.DE
iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF		20.82%18.23%4.61%-7.61%14.04%28.96%-4.90%7.40%-11.70%
Разные валюты инструментов

ICOM.L торгуется в USD, в то время как SXRS.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SXRS.DE были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, ICOM.L показывает доходность 22.93%, что значительно выше, чем у SXRS.DE с доходностью 20.82%.

ICOM.L

1 день
-1.35%
1 месяц
8.93%
С начала года
22.93%
6 месяцев
30.67%
1 год
30.93%
3 года*
13.52%
5 лет*
13.50%
10 лет*
—

SXRS.DE

1 день
-1.50%
1 месяц
8.83%
С начала года
20.82%
6 месяцев
30.47%
1 год
30.80%
3 года*
13.57%
5 лет*
13.45%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF

iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF

Часто сравнивают с ICOM.L:
ICOM.L с WCOG.LICOM.L с CMOP.LICOM.L с GLDN.AXICOM.L с SGLP.LICOM.L с ENCG.LICOM.L с BCOG.LICOM.L с COMX.L
Часто сравнивают с SXRS.DE:
SXRS.DE с CMOD.LSXRS.DE с DBCSXRS.DE с ETL2.DESXRS.DE с PCOM.DESXRS.DE с COMTSXRS.DE с EQQQ.LSXRS.DE с CEMS.DE

Сравнение комиссий ICOM.L и SXRS.DE

И ICOM.L, и SXRS.DE имеют комиссию равную 0.19%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

ICOM.L
iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF
SXRS.DE
iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF

Доходность на риск

ICOM.L vs. SXRS.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ICOM.L
Ранг доходности на риск ICOM.L: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ICOM.L: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ICOM.L: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ICOM.L: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ICOM.L: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ICOM.L: 8181
Ранг коэф-та Мартина
SXRS.DE
Ранг доходности на риск SXRS.DE: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SXRS.DE: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SXRS.DE: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SXRS.DE: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SXRS.DE: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SXRS.DE: 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ICOM.L c SXRS.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF (ICOM.L) и iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF (SXRS.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ICOM.LSXRS.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.90

1.78

+0.12

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.48

2.33

+0.15

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.36

1.34

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.30

4.04

+0.26

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.16

9.72

+0.44

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ICOM.L vs. SXRS.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ICOM.L на текущий момент составляет 1.90, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SXRS.DE равному 1.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ICOM.L и SXRS.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ICOM.LSXRS.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.90

1.78

+0.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.83

0.80

+0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

0.50

+0.05

Корреляция

Корреляция между ICOM.L и SXRS.DE составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ICOM.L и SXRS.DE

Ни ICOM.L, ни SXRS.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок ICOM.L и SXRS.DE

Максимальная просадка ICOM.L за все время составила -33.13%, примерно равная максимальной просадке SXRS.DE в -33.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ICOM.L и SXRS.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

ICOM.LSXRS.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.13%

-27.64%

-5.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.86%

-12.03%

+3.17%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.74%

-27.56%

+0.82%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.35%

-1.92%

+0.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.08%

-13.33%

+0.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.04%

4.09%

-1.05%

Волатильность

Сравнение волатильности ICOM.L и SXRS.DE

Текущая волатильность для iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF (ICOM.L) составляет 7.29%, в то время как у iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF (SXRS.DE) волатильность равна 7.84%. Это указывает на то, что ICOM.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SXRS.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ICOM.LSXRS.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.29%

7.84%

-0.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.15%

13.56%

-0.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.24%

17.26%

-1.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.24%

16.73%

-0.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.07%

15.60%

-0.53%