PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ICOM.L с GLDN.AX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ICOM.L с GLDN.AX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF (ICOM.L) и Ishares Physical Gold ETF (GLDN.AX).

ICOM.L и GLDN.AX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ICOM.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg Commodity (Total Return Index). Фонд был запущен 18 июл. 2017 г.. GLDN.AX - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность LBMA Gold Price PM AUD Index. Фонд был запущен 1 нояб. 2023 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности ICOM.L и GLDN.AX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF (ICOM.L) и Ishares Physical Gold ETF (GLDN.AX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ICOM.L и GLDN.AX

2026 (YTD)202520242023
ICOM.L
iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF		24.61%16.45%5.07%-5.33%
GLDN.AX
Ishares Physical Gold ETF		7.41%67.23%25.56%3.62%
Разные валюты инструментов

ICOM.L торгуется в USD, в то время как GLDN.AX торгуется в AUD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения GLDN.AX были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, ICOM.L показывает доходность 24.61%, что значительно выше, чем у GLDN.AX с доходностью 7.41%.

ICOM.L

1 день
0.73%
1 месяц
12.49%
С начала года
24.61%
6 месяцев
32.42%
1 год
33.30%
3 года*
14.04%
5 лет*
13.81%
10 лет*
—

GLDN.AX

1 день
1.36%
1 месяц
-12.95%
С начала года
7.41%
6 месяцев
20.44%
1 год
47.67%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF

Ishares Physical Gold ETF

Часто сравнивают с ICOM.L:
ICOM.L с SXRS.DEICOM.L с WCOG.LICOM.L с CMOP.LICOM.L с SGLP.LICOM.L с ENCG.LICOM.L с BCOG.LICOM.L с COMX.L
Часто сравнивают с GLDN.AX:
GLDN.AX с GDXGLDN.AX с BOLD.DEGLDN.AX с BTGDGLDN.AX с GLDGLDN.AX с ^GSPCGLDN.AX с NDQ.AXGLDN.AX с IOZ.AX

Сравнение комиссий ICOM.L и GLDN.AX

ICOM.L берет комиссию в 0.19%, что несколько больше комиссии GLDN.AX в 0.18%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

ICOM.L
iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF
GLDN.AX
Ishares Physical Gold ETF

Доходность на риск

ICOM.L vs. GLDN.AX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ICOM.L
Ранг доходности на риск ICOM.L: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ICOM.L: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ICOM.L: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ICOM.L: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ICOM.L: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ICOM.L: 8282
Ранг коэф-та Мартина
GLDN.AX
Ранг доходности на риск GLDN.AX: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLDN.AX: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLDN.AX: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLDN.AX: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLDN.AX: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLDN.AX: 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ICOM.L c GLDN.AX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF (ICOM.L) и Ishares Physical Gold ETF (GLDN.AX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ICOM.LGLDN.AXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.05

1.63

+0.42

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.65

2.09

+0.57

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.39

1.31

+0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.69

2.31

+1.38

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.49

8.23

+1.26

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ICOM.L vs. GLDN.AX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ICOM.L на текущий момент составляет 2.05, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GLDN.AX равному 1.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ICOM.L и GLDN.AX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ICOM.LGLDN.AXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.05

1.63

+0.42

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.85

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.57

1.93

-1.36

Корреляция

Корреляция между ICOM.L и GLDN.AX составляет 0.25 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ICOM.L и GLDN.AX

ICOM.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GLDN.AX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.07%.

TTM2025
ICOM.L
iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF		0.00%0.00%
GLDN.AX
Ishares Physical Gold ETF		0.07%0.07%

Просадки

Сравнение просадок ICOM.L и GLDN.AX

Максимальная просадка ICOM.L за все время составила -33.13%, что больше максимальной просадки GLDN.AX в -21.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ICOM.L и GLDN.AX.

Загрузка...

Показатели просадок

ICOM.LGLDN.AXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.13%

-20.81%

-12.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.86%

-20.81%

+11.95%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.74%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-13.76%

+13.76%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.08%

-3.30%

-9.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.45%

6.44%

-2.99%

Волатильность

Сравнение волатильности ICOM.L и GLDN.AX

Текущая волатильность для iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF (ICOM.L) составляет 7.14%, в то время как у Ishares Physical Gold ETF (GLDN.AX) волатильность равна 10.59%. Это указывает на то, что ICOM.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GLDN.AX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ICOM.LGLDN.AXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.14%

10.59%

-3.45%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.05%

24.54%

-11.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.18%

29.11%

-12.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.23%

21.99%

-5.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.07%

21.99%

-6.92%