PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ICOM.L с COMX.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ICOM.L с COMX.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF (ICOM.L) и WisdomTree Broad Commodities UCITS ETF (COMX.L).

ICOM.L и COMX.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ICOM.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg Commodity (Total Return Index). Фонд был запущен 18 июл. 2017 г.. COMX.L - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность Bloomberg Commodity. Фонд был запущен 29 нояб. 2021 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности ICOM.L и COMX.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF (ICOM.L) и WisdomTree Broad Commodities UCITS ETF (COMX.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ICOM.L и COMX.L

2026 (YTD)20252024202320222021
ICOM.L
iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF		22.93%16.45%5.07%-8.06%14.83%0.16%
COMX.L
WisdomTree Broad Commodities UCITS ETF		22.68%16.77%4.47%-7.89%15.00%-24.47%
Разные валюты инструментов

ICOM.L торгуется в USD, в то время как COMX.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения COMX.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: ICOM.L показывает доходность 22.93%, а COMX.L немного ниже – 22.68%.

ICOM.L

1 день
-1.35%
1 месяц
8.93%
С начала года
22.93%
6 месяцев
30.67%
1 год
30.93%
3 года*
13.52%
5 лет*
13.50%
10 лет*
—

COMX.L

1 день
-1.51%
1 месяц
8.90%
С начала года
22.68%
6 месяцев
30.45%
1 год
30.73%
3 года*
13.65%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF

WisdomTree Broad Commodities UCITS ETF

Часто сравнивают с ICOM.L:
ICOM.L с WCOG.LICOM.L с SXRS.DEICOM.L с CMOP.LICOM.L с GLDN.AXICOM.L с SGLP.LICOM.L с ENCG.LICOM.L с BCOG.L
Часто сравнивают с COMX.L:
COMX.L с PCOM.DECOMX.L с REGB.LCOMX.L с PDBCCOMX.L с CMOD.LCOMX.L с BCOG.LCOMX.L с UD06.LCOMX.L с WCOG.L

Сравнение комиссий ICOM.L и COMX.L

И ICOM.L, и COMX.L имеют комиссию равную 0.19%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

ICOM.L
iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF
COMX.L
WisdomTree Broad Commodities UCITS ETF

Доходность на риск

ICOM.L vs. COMX.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ICOM.L
Ранг доходности на риск ICOM.L: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ICOM.L: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ICOM.L: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ICOM.L: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ICOM.L: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ICOM.L: 8181
Ранг коэф-та Мартина
COMX.L
Ранг доходности на риск COMX.L: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COMX.L: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COMX.L: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COMX.L: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COMX.L: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COMX.L: 2525
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ICOM.L c COMX.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF (ICOM.L) и WisdomTree Broad Commodities UCITS ETF (COMX.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ICOM.LCOMX.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.90

0.69

+1.21

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.48

1.31

+1.17

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.36

1.34

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.30

1.18

+3.11

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.16

2.39

+7.77

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ICOM.L vs. COMX.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ICOM.L на текущий момент составляет 1.90, что выше коэффициента Шарпа COMX.L равного 0.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ICOM.L и COMX.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ICOM.LCOMX.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.90

0.69

+1.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.83

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

0.13

+0.43

Корреляция

Корреляция между ICOM.L и COMX.L составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ICOM.L и COMX.L

Ни ICOM.L, ни COMX.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок ICOM.L и COMX.L

Максимальная просадка ICOM.L за все время составила -33.13%, что больше максимальной просадки COMX.L в -27.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ICOM.L и COMX.L.

Загрузка...

Показатели просадок

ICOM.LCOMX.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.13%

-28.64%

-4.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.86%

-25.58%

+16.72%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.74%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.35%

-4.63%

+3.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.08%

-18.16%

+5.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.04%

13.08%

-10.04%

Волатильность

Сравнение волатильности ICOM.L и COMX.L

iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF (ICOM.L) и WisdomTree Broad Commodities UCITS ETF (COMX.L) имеют волатильность 7.29% и 7.32% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ICOM.LCOMX.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.29%

7.32%

-0.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.15%

42.79%

-29.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.24%

44.28%

-28.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.24%

32.91%

-16.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.07%

32.91%

-17.84%